本文關(guān)鍵詞：基于未來DEA效率的貸款定價模型　出處：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2011年01期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：一般意義上的DEA方法是通過投入、產(chǎn)出指標的數(shù)據(jù)來確定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、產(chǎn)出指標的基礎(chǔ)上反求其中的一個產(chǎn)出指標貸款利率.以Malmquist指數(shù)為工具,通過過去的銀行DEA效率,推導(dǎo)未來貸款時段的可達到的最大DEA效率,在未來的DEA效率確定的情況下,確定貸款利率.本模型創(chuàng)新與特色一是通過過去的Malmquist指數(shù)預(yù)測未來的Malmquist指數(shù),利用未來Malmquist指數(shù)與過去的DEA效率的相互作用得到未來的DEA效率指數(shù),用未來的DEA效率、而不是過去的DEA效率來確定貸款利率.反映了貸款定價未來變化情況,解決了貸款時段的利率與貸款時段的可達效率相對應(yīng)的問題.二是逆向運用現(xiàn)有研究的DEA方法通過投入、產(chǎn)出指標的數(shù)據(jù)確定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、產(chǎn)出指標的基礎(chǔ)上反求其中的一個產(chǎn)出指標貸款利率.拓展了DEA的應(yīng)用范圍.三是按照未來逆向求解DEA效率的貸款定價方法,能夠在現(xiàn)有條件下得到給銀行帶來最大效率、抵補貸款風險損失、且客戶能夠接受的利率.
[Abstract]:......
【作者單位】： 大連理工大學工商管理學院;東北財經(jīng)大學金融學院;
【基金】：國家自然科學基金(70471055) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(DUT10ZD107,DUT10RW107) 大連銀行小企業(yè)貸款定價項目 中國郵政儲蓄銀行總行資助項目 大連市社會科學院資助項目 教育部人文社會科學研究項目基金(09YJC790024)
【分類號】：F224;F830.5
【正文快照】： 第1期遲國泰，等:基于未來DEA效率的貸款定價模型1引言資產(chǎn)定價問題是現(xiàn)代金融學領(lǐng)域三大核心問題之一貸款定價是商業(yè)銀行風險管理的核心問題.合理的貸款定價可以使貸款滿足安全性、收益性、流動性的要求，，有效地覆蓋風險并確定有競爭力的利率.現(xiàn)有的貸款定價的模式大致可歸

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1355032