本文關(guān)鍵詞：論中國系統(tǒng)重要性銀行識(shí)別——市場(chǎng)模型法還是指標(biāo)法　出處：《國際金融研究》2014年09期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：學(xué)術(shù)界對(duì)如何識(shí)別我國系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行了很多有益嘗試,由于研究方法或樣本不同,得出的結(jié)論存在一定差異。本文在同一個(gè)框架基礎(chǔ)上對(duì)幾種常用方法進(jìn)行了分析和比較。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)(ΔCoVaR)側(cè)重于反映銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的影響;邊際期望損失(MES)側(cè)重于反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)(SRISK)側(cè)重于反映規(guī)模、杠桿率等銀行層面的因素;指標(biāo)法也主要反映規(guī)模因素。本文認(rèn)為,由于規(guī)模差異較大,衡量上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)時(shí),規(guī)模因素會(huì)優(yōu)于其他因素,使得各種方法得到基本一致的結(jié)果,即大型商業(yè)銀行的系統(tǒng)重要性最高。鑒于當(dāng)前我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,采用市場(chǎng)模型法并不會(huì)優(yōu)于指標(biāo)法,應(yīng)在指標(biāo)法的基礎(chǔ)上,結(jié)合反映不同風(fēng)險(xiǎn)來源的市場(chǎng)模型法動(dòng)態(tài)評(píng)估不同銀行的系統(tǒng)重要性。
[Abstract]:......
【作者單位】： 安徽省發(fā)展和改革委員會(huì);浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.3;F224
【正文快照】： 引言2008年雷曼兄弟公司倒閉引發(fā)的“金融海嘯”使人們認(rèn)識(shí)到大型金融機(jī)構(gòu)的冒險(xiǎn)行為能夠?qū)鹑隗w系造成巨大破壞,如何確定金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)重要性是制定和執(zhí)行宏觀審慎監(jiān)管政策、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。巴塞爾委員會(huì)(BCBS)建議采用指標(biāo)法,從規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、可替代性、復(fù)雜性和跨

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1350216