發(fā)布時(shí)間：2017-12-24 14:08

  本文關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)　出處：《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》2014年04期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 無(wú)標(biāo)度網(wǎng)絡(luò) 違約算法 違約傳染

【摘要】：建立了完整的度量銀行間違約傳染及銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究框架.在這個(gè)框架下,研究了不同銀行間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn).在模型建立過(guò)程中,分析了現(xiàn)有研究廣泛采用的違約算法中存在的問(wèn)題并對(duì)其進(jìn)行了修正.為了模擬不同的銀行間網(wǎng)絡(luò),還提出了一種構(gòu)造無(wú)標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)的方法.通過(guò)仿真模擬,研究發(fā)現(xiàn)集中度越高的網(wǎng)絡(luò)由于傳染而倒閉的銀行數(shù)量越多.但是,當(dāng)基礎(chǔ)違約的銀行數(shù)量不多時(shí),網(wǎng)絡(luò)集中度越高,由于傳染而倒閉的銀行的總資產(chǎn)越少.此外,在集中度高的網(wǎng)絡(luò)中大銀行倒閉引發(fā)違約傳染的可能性和影響力都會(huì)大于集中度低的網(wǎng)絡(luò).而小銀行引發(fā)傳染的可能性遠(yuǎn)低于大銀行,但是小銀行倒閉達(dá)到一定規(guī)模時(shí),可以引發(fā)大銀行傳染倒閉.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室;大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)薩里國(guó)際學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)資助項(xiàng)目(12AZD044) 國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171031);國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61304180) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金資助項(xiàng)目(11YJC790157)
【分類號(hào)】：F830.49
【正文快照】： 0引言系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(systemic risk)是指一個(gè)金融機(jī)構(gòu)違約,導(dǎo)致其他金融機(jī)構(gòu)違約引發(fā)連鎖效應(yīng),最終形成廣泛的金融困境的風(fēng)險(xiǎn).系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括兩個(gè)關(guān)鍵部分:首先是初始沖擊,導(dǎo)致一個(gè)或者多個(gè)金融機(jī)構(gòu)違約;其次是傳染,將初始的違約傳染給其他金融機(jī)構(gòu),從而使風(fēng)險(xiǎn)放大.2007年,由于

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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3 張琰s，

本文編號(hào)：1328662