本文關鍵詞：基于規(guī)模視角的系統(tǒng)重要性銀行研究　出處：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2014年08期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：在放松對銀行規(guī)模等級設定的基礎上,構建了更具一般性和可操作性的改進的三銀行模型.通過引入基于多元極值理論和L函數(shù)的三種銀行系統(tǒng)重要性指數(shù),規(guī)范分析了銀行規(guī)模對系統(tǒng)重要性的影響.研究發(fā)現(xiàn),規(guī)模是構成銀行系統(tǒng)重要性的必要條件但不是充分條件.同時,運用中國14家上市銀行A股交易數(shù)據對銀行規(guī)模與系統(tǒng)重要性的相互關系進行了實證檢驗,結果與改進的三銀行模型基本一致.無論從理論還是實證角度來看,規(guī)模對銀行的系統(tǒng)重要性具有重要影響,但當銀行規(guī)模達到一定程度后,其影響將被弱化,這對于識別和監(jiān)管系統(tǒng)重要性銀行具有重要的理論意義和應用價值.
【作者單位】： 重慶大學經濟與工商管理學院;中國農業(yè)銀行重慶市分行;
【基金】：國家自然科學基金(71373296,71232004,71272085) 教育部人文社會科學基金(12YJA630135)
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： i引言在后危機時代的今天,對系統(tǒng)重要性金融機構的識別與監(jiān)管已成為金融監(jiān)管領域的重中之重,也是防范金融體系系統(tǒng)性風險爆發(fā)、維護金融經濟穩(wěn)定發(fā)展的前提與關鍵.那么,如何甄別金融機構的系統(tǒng)'性風險?金融機構大而不能倒說強調,大規(guī)模金融機構具有極大的系統(tǒng)影響力而不能倒閉

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本文編號：1311932