本文關(guān)鍵詞：證據(jù)權(quán)重方法與信用風(fēng)險(xiǎn)控制

  更多相關(guān)文章： 證據(jù)權(quán)重方法 違約概率 邏輯回歸 變量選擇

【摘要】：研究了證據(jù)權(quán)重方法在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用,給出了完整的證據(jù)權(quán)重邏輯回歸算法,并且成功地將此算法應(yīng)用到商業(yè)銀行真實(shí)的企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),建立了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型,使得商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)違約概率的定量刻畫更加精準(zhǔn)。此外通過(guò)與經(jīng)典方法的比較,驗(yàn)證了該方法的可行性與效率。
【作者單位】： 山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;山東大學(xué)金融研究院;
【基金】：山東省科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(2011YD01105)
【分類號(hào)】：F832.4;O211.67
【正文快照】： 0引言隨著金融業(yè)的高速發(fā)展,商業(yè)銀行如何控制信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)達(dá)到收益最大化,逐漸成為了全世界金融行業(yè)的焦點(diǎn)。2008年金融危機(jī)以來(lái),信用風(fēng)險(xiǎn)控制成為美國(guó)經(jīng)濟(jì)體系最為重要的一環(huán)。高盛、花旗、摩根大通等多家全球領(lǐng)先的商業(yè)銀行都有著自己的風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)。而對(duì)于國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行來(lái)

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 楊軍戰(zhàn);;價(jià)格與隱含遠(yuǎn)期違約概率[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2007年02期

2 張?zhí)K林;;信貸違約概率測(cè)算方法及其應(yīng)用研究[J];洛陽(yáng)理工學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2010年03期

3 于立勇,詹捷輝;基于Logistic回歸分析的違約概率預(yù)測(cè)研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2004年09期

4 陳東海,謝赤;信用風(fēng)險(xiǎn)管理中違約概率的估算方法[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2005年13期

5 武次冰;易宇;武鍶芪;;貸款違約概率測(cè)算方法:違約比例模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年06期

6 王穎;聶廣禮;石勇;;基于信用評(píng)分模型的我國(guó)商業(yè)銀行客戶違約概率研究[J];管理評(píng)論;2012年02期

7 王小明;;關(guān)于一類廣義可加違約概率模型的探討[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2008年06期

8 陳詩(shī)一;;德國(guó)公司違約概率預(yù)測(cè)及其對(duì)我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示[J];金融研究;2008年08期

9 潘亮;李軍;楊曉光;;一種基于樣本配比的違約概率估計(jì)方法及其應(yīng)用[J];科技促進(jìn)發(fā)展;2011年11期

10 曾學(xué)工;;商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)違約概率的估計(jì)方法[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2005年21期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 朱訓(xùn);梁雪春;;基于區(qū)間數(shù)的商業(yè)銀行信貸違約概率測(cè)算研究[A];江蘇省系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

2 張大斌;周志剛;劉雯;焦鵬;;上市公司最優(yōu)違約系數(shù)的不確定性DE-KMV測(cè)算模型[A];中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十八屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集——A10系統(tǒng)工程方法在金融、投資、保險(xiǎn)業(yè)等領(lǐng)域的研究[C];2014年

3 陳林;周宗放;;基于倒數(shù)GAMMA分布的控股公司違約概率研究[A];第八屆（2013）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2013年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 農(nóng)總行信貸管理部信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理處供稿;違約概率的度量[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

2 本報(bào)記者 李金明;德意志銀行：希臘主權(quán)債務(wù)違約概率75%[N];證券日?qǐng)?bào);2011年

3 記者 朱周良　編輯 朱賢佳;希臘違約概率驟增 緊張情緒波及股市[N];上海證券報(bào);2010年

4 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所;創(chuàng)新還是噱頭?[N];證券時(shí)報(bào);2006年

5 許一覽;信用債選擇須看指標(biāo)[N];上海金融報(bào);2009年

6 瞿強(qiáng);次貸危機(jī)評(píng)估：美國(guó)的損失與其他市場(chǎng)的損失[N];上海證券報(bào);2008年

7 本報(bào)記者　 張煒;銀行理財(cái)產(chǎn)品不是沒有風(fēng)險(xiǎn)[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2006年

8 西南證券 執(zhí)筆 匡榮彪 何可 朱仲華;債券違約常態(tài)化或?qū)⒊蔀橐环N趨勢(shì)[N];上海證券報(bào);2014年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 季峰;我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸違約概率模型研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2009年

2 麥強(qiáng);基于違約概率和回收率負(fù)相關(guān)假設(shè)的信用風(fēng)險(xiǎn)模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2006年

3 殷波;房地產(chǎn)泡沫與金融危機(jī)[D];華中科技大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王芳;初探經(jīng)濟(jì)周期條件下的違約概率計(jì)算[D];吉林大學(xué);2006年

2 吳琪;銀行貸款違約概率測(cè)量方法研究[D];武漢大學(xué);2005年

3 潘亮;一種基于樣本配比的違約概率估計(jì)方法及應(yīng)用[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2012年

4 劉佳;基于時(shí)點(diǎn)法測(cè)算違約概率的跨周期修正[D];湖南大學(xué);2011年

5 郭世明;基于貝葉斯估計(jì)的違約概率的測(cè)算研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

6 朱魯秀;特別處理公司違約概率估計(jì)的實(shí)證研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2006年

7 周文強(qiáng);商業(yè)銀行信貸違約概率的研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

8 王超萃;違約概率模型在我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用性分析[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

9 盛潔;商業(yè)銀行信用卡違約概率評(píng)估的實(shí)證研究[D];廈門大學(xué);2014年

10 萬(wàn)鵬飛;廣義部分線性違約概率模型[D];山東大學(xué);2011年

，

本文編號(hào)：1285183