本文關(guān)鍵詞：VaR模型三種方法測(cè)度深滬股票指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究

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【摘要】：正一、VaR模型簡(jiǎn)介VaR是英文Value at Risk的縮寫(xiě),中文通常譯為風(fēng)險(xiǎn)值。它是一個(gè)統(tǒng)計(jì)上的概念,旨在估計(jì)給定金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在未來(lái)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)下的潛在損失。Jorin(1996)給出了VaR比較權(quán)威的定義,可將其簡(jiǎn)單地表述為:在正常的市場(chǎng)條件下和給定的置信度內(nèi),某種金融資產(chǎn)或是資產(chǎn)組合在未來(lái)一段持有期內(nèi)的最壞預(yù)期損失值可表示為:P(ΔPVaR)=1-α或者,P(ΔP≤VaR)=α
【作者單位】： 北京信息科技大學(xué);
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、VaR模型簡(jiǎn)介VaR是英文Value at Risk的縮寫(xiě),中文通常譯為風(fēng)險(xiǎn)值。它是一個(gè)統(tǒng)計(jì)上的概念,旨在估計(jì)給定金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在未來(lái)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)下的潛在損失。Jorin(1996)給出了VaR比較權(quán)威的定義,可將其簡(jiǎn)單地表述為:在正常的市場(chǎng)條件下和給定的置信度內(nèi),某種金融資產(chǎn)或是資

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本文編號(hào)：1280543