發(fā)布時間：2017-12-09 15:02

  本文關鍵詞：廣西睿添富資產(chǎn)管理有限公司投資策略研究

  更多相關文章： 陽光私募基金 投資策略 資產(chǎn)管理 風險控制

【摘要】：在2004年《信托法》頒布之后,我國私募基金正式開始陽光化的運作,陽光私募的設立標志著我國私募證券投資基金開始進入透明化、規(guī)范化的時代。陽光私募基金是陽光私募證券投資集合資金信托計劃的簡稱,是一種特殊的投資方式,并且不同于我們常見的地下私募、私募證券基金、公募基金。廣西睿添富資產(chǎn)管理有限公司作為廣西最大的陽光私募證券投資基金,自成立以來,穩(wěn)健發(fā)展,業(yè)績處于行業(yè)的前列。對廣西睿添富公司進行研究主要是為了探索我國私募基金投資策略選擇與運作,深入探討私募基金如何基于投資策略的選擇進行投資管理和風險控制,并在資本市場發(fā)展變化的背景下進一步研究睿添富投資策略存在的不足,通過剖析原因和分析改進對策,給私募機構(gòu)的投資管理帶來啟迪,總結(jié)私募證券投資基金在投資管理、風險控制上可以推廣的經(jīng)驗。本文首先介紹一般證券投資基金的投資策略及我國陽光私募的一般投資策略,分析了影響基金投資策略選擇的因素,并對主要投資策略類型進行比較分析。隨后本文以廣西睿添富資產(chǎn)管理有限公司投資策略作為案例,分析了其投資策略、主要產(chǎn)品與風控分析,通過研究發(fā)現(xiàn)睿添富投資策略主要是以自下而上的選股方式精選個股,在確定個股的基礎上輔以宏觀確定公司的倉位配置、是否做空對沖。睿添富基金能夠獲得超額投資收益率與綜合運用各種投資策略、嚴格的風控分不開,但睿添富投資策略也存在信息資源上的限制、信息不對稱、倉位比例不一致等問題。最后本文基于投資策略選擇,提出通過加強與不同券商合作、增加其他資產(chǎn)配置比例、通過股指期貨對沖流動性風險等措施,進一步完善睿添富陽光私募基金投資策略。
【學位授予單位】：廣西大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.39

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本文編號：1270800