發(fā)布時(shí)間：2017-11-16 12:16

  本文關(guān)鍵詞：后金融危機(jī)時(shí)代滬指收益率的EGARCH-M模型

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【摘要】：肇始于美國(guó)的次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了強(qiáng)烈的沖擊。本文采用2009年3月5日直至2013年2月18日的滬指數(shù)據(jù),嘗試運(yùn)用EGARCH-M模型,來(lái)反映國(guó)際金融危機(jī)后滬指收益率波動(dòng)性。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所;
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言方差是用于衡量金融市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的最重要的指標(biāo),方差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,潛在的收益和虧損也就越大。傳統(tǒng)上認(rèn)為其與觀察期無(wú)關(guān),具有恒定性。但是隨著經(jīng)濟(jì)學(xué)家、計(jì)量學(xué)家、會(huì)計(jì)學(xué)家對(duì)不同金融市場(chǎng)標(biāo)的收益率研究的深入,發(fā)現(xiàn)大量的經(jīng)濟(jì)時(shí)序數(shù)據(jù),比如股指收益率、通脹率、大

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：1192315