本文關(guān)鍵詞：后金融危機時代滬指收益率的EGARCH-M模型

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【摘要】：肇始于美國的次貸危機對我國經(jīng)濟造成了強烈的沖擊。本文采用2009年3月5日直至2013年2月18日的滬指數(shù)據(jù),嘗試運用EGARCH-M模型,來反映國際金融危機后滬指收益率波動性。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);財政部財政科學(xué)研究所;
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言方差是用于衡量金融市場價格波動的最重要的指標(biāo),方差越大,風(fēng)險越大,潛在的收益和虧損也就越大。傳統(tǒng)上認(rèn)為其與觀察期無關(guān),具有恒定性。但是隨著經(jīng)濟學(xué)家、計量學(xué)家、會計學(xué)家對不同金融市場標(biāo)的收益率研究的深入,發(fā)現(xiàn)大量的經(jīng)濟時序數(shù)據(jù),比如股指收益率、通脹率、大

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本文編號：1192315