本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行利率敏感性缺口與利率風(fēng)險防范——基于上市銀行的實證分析

  更多相關(guān)文章： 上市銀行 利率風(fēng)險 利率市場化 利率敏感性 敏感性壓力測試

【摘要】：本文以利率市場化進(jìn)程為背景,分析中國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險類型及其表現(xiàn)。研究表明,不同規(guī)模的商業(yè)銀行在管理利率風(fēng)險的能力上存在差異,中小規(guī)模銀行在資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)調(diào)整上的靈活性優(yōu)于大規(guī)模商業(yè)銀行;多數(shù)商業(yè)銀行中長期資產(chǎn)與負(fù)債匹配失衡,面臨著較大的中長期利率風(fēng)險;存貸利率發(fā)生非對稱性變化時,商業(yè)銀行可能面臨較大風(fēng)險,現(xiàn)階段中國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理尚處于較低水平。為此,商業(yè)銀行應(yīng)構(gòu)建高效的利率風(fēng)險內(nèi)部防范體系,營造良好的利率風(fēng)險管理的外部環(huán)境,提高管理利率風(fēng)險的能力。
【作者單位】： 南京師范大學(xué)商學(xué)院;
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 一、引言中國曾長期實行利率管制政策,利率變動相對穩(wěn)定,比較容易預(yù)測,因此,利率風(fēng)險不是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險,商業(yè)銀行沒有對利率風(fēng)險管理給予足夠的重視。1996年,中國建立起全國統(tǒng)一的拆借市場,標(biāo)志著利率市場化改革的正式啟動。隨后,經(jīng)過十幾年的穩(wěn)步推進(jìn),已經(jīng)逐步實現(xiàn)

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 姚遠(yuǎn);;商業(yè)銀行利率風(fēng)險及其防范——基于2006～2010年7家上市銀行數(shù)據(jù)的驗證[J];金融論壇;2011年11期

2 李穎;;利率市場化條件下的利率風(fēng)險及其壓力測試[J];金融論壇;2012年02期

3 張軍松;吳先滿;;利率市場化條件下我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險研究[J];商業(yè)時代;2010年11期

4 謝曉雪;;利率市場化與利率風(fēng)險管理[J];中國金融;2012年15期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳京京;;后危機(jī)時代對中國利率市場化改革的再思考[J];經(jīng)營管理者;2010年16期

2 薛寶剛;;商業(yè)銀行信用風(fēng)險與利率風(fēng)險相關(guān)性研究——基于朗斯塔夫-舒瓦茨模型的實證分析[J];湖南社會科學(xué);2013年03期

3 尹雷;赫國勝;;利率市場化、金融監(jiān)管與銀行危機(jī)[J];金融論壇;2013年11期

4 吳炳輝;何建敏;;中國利率市場化下的金融風(fēng)險理論[J];財經(jīng)科學(xué);2014年03期

5 梁春;;利率市場化形勢下商業(yè)銀行利率管理的思考與對策——以工商銀行福建省分行為例[J];福建金融;2014年01期

6 李成;鄭怡;;商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表現(xiàn)特征及分類差異性解析[J];金融論壇;2014年02期

7 鄂鋒;黃明理;陳太玉;;壓力測試:利率市場化條件下利率風(fēng)險對海南省農(nóng)信社的影響[J];海南金融;2014年03期

8 郭彩虹;;關(guān)于銀行服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的思考[J];會計之友;2014年06期

9 郭彩虹;;中國利率市場化的市場反應(yīng)及面臨的風(fēng)險與化解[J];商業(yè)時代;2013年15期

10 李文峰;勞芬;;利率市場化能激化銀行業(yè)內(nèi)部非系統(tǒng)風(fēng)險嗎?——來自我國上市商業(yè)銀行的證據(jù)[J];投資研究;2013年12期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 萬荃;推進(jìn)中國利率市場化研究[D];吉林大學(xué);2013年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王彥偉;甘泉縣農(nóng)村信用合作社信貸風(fēng)險管理研究[D];西北大學(xué);2011年

2 宮厚森;利率市場化環(huán)境下商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理探究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2012年

3 馮照華;利率市場化與中國國有大銀行的發(fā)展[D];南京大學(xué);2013年

4 劉吉;我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險識別與度量的實證研究[D];山東大學(xué);2013年

5 徐英杰;壓力測試在中國銀行體系中的運用研究[D];暨南大學(xué);2013年

6 常昊;利率市場化進(jìn)程中我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理研究[D];東北師范大學(xué);2013年

7 唐敏;我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理研究[D];江西師范大學(xué);2013年

8 代青;我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理[D];西南財經(jīng)大學(xué);2013年

9 饒佳麗;利率市場化下城商行發(fā)展策略研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2013年

10 姜青海;商業(yè)銀行資本充足率宏觀壓力測試研究[D];湖南大學(xué);2013年

【二級參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 鄧?yán)桕?孫剛;;商業(yè)銀行利率風(fēng)險測度方法的現(xiàn)實選擇——Fisher-Weil久期模型的應(yīng)用[J];國際金融研究;2005年12期

2 江春;劉春華;;發(fā)展中國家的利率市場化:理論、經(jīng)驗及啟示[J];國際金融研究;2007年10期

3 楊偉芳;;債券投資利率風(fēng)險管理研究[J];經(jīng)濟(jì)問題;2009年06期

4 張蓓佳;;利率市場化改革中商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險及對策研究[J];華北金融;2010年02期

5 郭奔宇;;商業(yè)銀行利率風(fēng)險識別實證研究[J];金融研究;2005年11期

6 嚴(yán)飛;;商業(yè)銀行利率風(fēng)險測度技術(shù)[J];求索;2006年03期

7 楊文生;趙楊;;商業(yè)銀行壓力測試的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及其評述[J];上海商學(xué)院學(xué)報;2011年01期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李慧萍;上市銀行信用風(fēng)險披露研究[J];金融會計;2005年03期

2 閆鵬飛;;金光燦燦銀行股[J];中國科技財富;2006年08期

3 常茂松;;試析國有商業(yè)銀行的改制與上市[J];河南商業(yè)高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2006年06期

4 孫曉東;陳建;;中國上市股份制商業(yè)銀行盈利能力分析及政策建議[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)(現(xiàn)代物業(yè)下半月刊);2008年01期

5 ;上市銀行2008年上半年財會工作例會會議報道[J];金融會計;2008年07期

6 王海莉;;中國上市銀行的ROE與股權(quán)集中度之間關(guān)系的實證檢驗[J];經(jīng)營管理者;2010年15期

7 劉永剛;;上市銀行的“超高利潤”隱憂[J];中國經(jīng)濟(jì)周刊;2010年35期

8 房利敏;王飛;;上市銀行2010年再融資的觀察與啟示[J];銀行家;2011年02期

9 張煥南;;改進(jìn)上市銀行信息披露機(jī)制[J];中國金融;2011年10期

10 純志;東南亞銀行加快邁向國際化[J];經(jīng)濟(jì)世界;1995年05期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 翟旭;楊丹;;中國上市銀行實質(zhì)性漏洞評價體系的構(gòu)建[A];中國會計學(xué)會2011學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

2 孫雙元;;我國上市銀行與財務(wù)公司的比較——基于興業(yè)銀行與中國電財經(jīng)營情況的比較的分析[A];2009中國·廊坊基于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的京津廊一體化研究——廊坊市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與京津廊經(jīng)濟(jì)一體化學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年

3 王麗娜;朱衛(wèi)東;;我國上市銀行流動性風(fēng)險信息披露研究——基于浦發(fā)銀行年報的分析[A];中國會計學(xué)會高等工科院校分會2009年學(xué)術(shù)會議（第十六屆學(xué)術(shù)年會）論文集[C];2009年

4 劉軼;許勇;;中國上市銀行公司治理水平評價[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會論文集[C];2008年

5 趙艷;張晨;;我國商業(yè)銀行資本充足率結(jié)構(gòu)的改善研究——來自中國上市銀行的數(shù)據(jù)[A];中國會計學(xué)會高等工科院校分會2009年學(xué)術(shù)會議（第十六屆學(xué)術(shù)年會）論文集[C];2009年

6 陳漢文;鄧順永;;上市銀行貸款呆賬準(zhǔn)備金制度與國際慣例:一項案例研究[A];新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的會計與財務(wù)問題研討會論文集[C];2002年

7 瞿旭;楊丹;瞿彥卿;;上市銀行內(nèi)部控制實質(zhì)性漏洞問卷調(diào)查與分析[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會論文摘要集[C];2011年

8 趙園卉;;銀行巨額存差打開空間,銀保業(yè)務(wù)面臨好契機(jī)[A];北京保險學(xué)會2006專題評選——“狂飆之后的銀保，，走向何方”[C];2006年

9 王君彩;袁萍;;我國上市銀行公允價值應(yīng)用現(xiàn)狀及難點——基于財務(wù)報告的視角[A];中國會計學(xué)會會計基礎(chǔ)理論專業(yè)委員會2010年專題學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2010年

10 裴權(quán)中;;改革商業(yè)銀行體制,建立新的信息披露制度[A];2002中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)論壇：現(xiàn)代化建設(shè)中的體制問題學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2002年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張文;上市銀行進(jìn)階之路在于轉(zhuǎn)換六大機(jī)制[N];中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報;2008年

2 本報記者 王芳艷;上市銀行試探限薪令尺度[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道;2010年

3 本報記者 張藝良;上市銀行領(lǐng)銜撥備指標(biāo) 銀行業(yè)抗風(fēng)險能力普增[N];證券日報;2010年

4 王智;堅定改革信心 保持旺盛活力[N];經(jīng)濟(jì)日報;2010年

5 記者 王媛;首家上市銀行一季報出爐 深發(fā)展凈利潤同比增52%[N];上海證券報;2011年

6 記者 閆瑾;上市銀行高管薪酬浮出水面[N];北京商報;2011年

7 本報記者 史進(jìn)峰;資本新規(guī)沖擊 上市銀行再融資懸念待解[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道;2011年

8 證券時報記者 賈壯;以價補(bǔ)量保利息收入 上市銀行日均凈賺逾23億[N];證券時報;2011年

9 李映宏;上市銀行成長空間可觀[N];中國財經(jīng)報;2002年

10 記者 薛亮;盈利回升：勢頭喜人 壓力猶存[N];金融時報;2009年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王昌盛;上市銀行競爭力評價體系研究[D];北京交通大學(xué);2010年

2 譚興民;中國上市銀行公司治理結(jié)構(gòu)與治理績效關(guān)系研究[D];重慶大學(xué);2012年

3 戴新華;我國上市銀行信息披露監(jiān)管研究[D];湖南大學(xué);2009年

4 金蕾;中國上市銀行高管薪酬制度研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2011年

5 于蓓;基于時間序列分析的我國上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險研究[D];山西財經(jīng)大學(xué);2013年

6 李杰;銀行監(jiān)管要求：信息披露質(zhì)量與成本效率研究[D];天津大學(xué);2008年

7 楊學(xué)鋒;中國商業(yè)銀行經(jīng)營績效評價體系研究[D];華中科技大學(xué);2006年

8 鄒朋飛;中國商業(yè)銀行效率研究[D];暨南大學(xué);2007年

9 陳潘武;我國商業(yè)銀行公司治理問題研究[D];蘇州大學(xué);2009年

10 李曉慶;違約風(fēng)險度量模型及在上市企業(yè)中的應(yīng)用研究[D];河海大學(xué);2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄒梅;我國上市銀行人才持股模式研究[D];西華大學(xué);2010年

2 劉學(xué);我國上市銀行市值影響因素實證研究[D];湖南大學(xué);2010年

3 劉文文;我國上市銀行高管薪酬激勵機(jī)制研究[D];南京財經(jīng)大學(xué);2010年

4 劉珈利;我國上市銀行財務(wù)信息披露研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2010年

5 謝麗娟;上市銀行與非上市銀行穩(wěn)健經(jīng)營的對比分析[D];西南財經(jīng)大學(xué);2003年

6 孔令海;我國上市銀行監(jiān)管模式研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

7 陳棟;基于VaR的上市商業(yè)銀行競爭力評價體系研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2004年

8 楊柳;我國上市銀行高管薪酬影響因素分析[D];蘭州大學(xué);2010年

9 劉莉;引入戰(zhàn)略投資背景下我國商業(yè)銀行公司治理問題研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2008年

10 肖亮;中國上市銀行特許權(quán)價值和風(fēng)險行為的實證研究[D];長沙理工大學(xué);2009年

本文編號：1190115