本文關(guān)鍵詞：基于EMD與STSA混合方法的金融收益信息提取與預(yù)測

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【摘要】：針對STSA方法在金融時間序列分析中的缺陷提出了運用EMD與STSA結(jié)合的改進(jìn)方法。以上證指數(shù)、深證成指、建筑指數(shù)、金融指數(shù)、地產(chǎn)指數(shù)、上證商業(yè)6種指數(shù)的收益數(shù)據(jù)作為研究樣本,利用EMD方法分解提取出一系列反映原始序列不同時間尺度信息的分量,通過對各分量進(jìn)行STSA分析后發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致原始序列多變化模式的原因。在此基礎(chǔ)上提出了通過單一變化模式分量對原始序列變化趨勢進(jìn)行估計的條件和限定范圍,實驗結(jié)果表明,該方法在提取和分析時間序列變化模式方面具有獨特的優(yōu)勢,具有較高的預(yù)測精度和實用性。
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(70971097)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言近年來,現(xiàn)代金融學(xué)理論基礎(chǔ)“有效市場假說”理論頻頻受到挑戰(zhàn)和質(zhì)疑,原因在于金融市場的種種可預(yù)測的“異象”反映了在現(xiàn)實中股票價格總是與有效的理想狀態(tài)相背離。為此,越來越多的科研工作者站在了有效市場假說理論的對立面致力于金融時間序列的分析與預(yù)測,形成了兩類

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本文編號：1172593