本文關(guān)鍵詞：基于熵值法的我國系統(tǒng)重要性銀行評估

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【摘要】：運(yùn)用熵值法對我國上市銀行進(jìn)行系統(tǒng)重要性識別的結(jié)果顯示,我國工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)重要性程度高,交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行系統(tǒng)重要性較高,其它股份制商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性一般。依據(jù)2010-2013年銀行年報(bào)數(shù)據(jù),若以5%作為系統(tǒng)重要性銀行的判定閥值,"五大國有銀行"與招商銀行、興業(yè)銀行屬于系統(tǒng)重要性銀行。據(jù)此,本文從宏觀審慎和防范系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā),提出對幾大系統(tǒng)性重要性銀行進(jìn)行特別監(jiān)管,避免"大而不能倒"的道德風(fēng)險(xiǎn),維持金融穩(wěn)定。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;美國亞利桑那州立大學(xué);
【分類號】：F832.3;F224
【正文快照】： 國內(nèi)對于系統(tǒng)重要性銀行的認(rèn)定仍處于模糊的狀態(tài)。本文根據(jù)巴塞爾委員會(huì)及中國銀監(jiān)會(huì)等國內(nèi)外部門提出的評估標(biāo)準(zhǔn),從規(guī)模性、關(guān)聯(lián)性、可替代性及復(fù)雜性四個(gè)方面進(jìn)行考察,運(yùn)用熵值法對指標(biāo)進(jìn)行客觀賦權(quán),構(gòu)建指標(biāo)體系對我國上市銀行進(jìn)行系統(tǒng)重要性評估,以給出我國系統(tǒng)重要性銀行

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