本文關(guān)鍵詞：關(guān)于商業(yè)銀行穩(wěn)定性度量的探討

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【摘要】：正一、引言銀行穩(wěn)定是金融穩(wěn)定的重要組成部分。目前對銀行穩(wěn)定的界定尚沒有一致的認識,一般認為,對銀行穩(wěn)定的理解可以分為兩類:第一種解釋是以卡爾—約翰·林捷瑞恩等人(1997)為代表,從商業(yè)銀行保持平穩(wěn)運行時呈現(xiàn)出來的特征進行概括。另一類是從銀行穩(wěn)定的反面即銀行危機的角度理解,主要是通過銀行不穩(wěn)定時的特征、表現(xiàn)來界定銀行穩(wěn)定。由于金融不穩(wěn)定似乎比金融穩(wěn)定更有意義,而銀行穩(wěn)定與危機好像一枚硬幣的正反面,因此,從銀行危機的角度來揭示銀行穩(wěn)定更有價值。本文主要研
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 二、商業(yè)銀行穩(wěn)定的衡量指標1.距離破產(chǎn)概率指數(shù)(Z—score)。自Hannan和Hanweck(1988)首次提出破產(chǎn)風(fēng)險之后,De Nicolo等(2000)利用破產(chǎn)概率模型,通過數(shù)理推導(dǎo)構(gòu)建衡量銀行穩(wěn)定的傳統(tǒng)Z值。Z值結(jié)合銀行利潤、杠桿和利潤的波動性來反映單個銀行瀕臨破產(chǎn)的程度。如果將破產(chǎn)定義為

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本文編號：1162329