本文關(guān)鍵詞：存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和投資比例限制的加權(quán)可能性模型及應(yīng)用研究

  更多相關(guān)文章： 模糊數(shù) 加權(quán)可能性均值 加權(quán)可能性方差 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 投資比例

【摘要】：本文以模糊變量的截集為切入點(diǎn),給出隨機(jī)變量取值為模糊數(shù)時(shí)加權(quán)可能性均值、方差和協(xié)方差的定義,將其分別作為證券投資收益為模糊數(shù)時(shí)未來收益、風(fēng)險(xiǎn)和不同證券收益之間相關(guān)程度的度量,構(gòu)建了基于加權(quán)可能性均值-方差的組合投資決策模型;通過在加權(quán)可能性均值-方差模型中加入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和投資比例限制而使模型結(jié)構(gòu)更加完整,應(yīng)用過程中更加貼近實(shí)際情況,并結(jié)合中國證券市場的實(shí)際運(yùn)行狀況將三個(gè)模型的實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了對比分析。
【作者單位】： 遼寧大學(xué)信息學(xué)院;遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社科基金青年項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:13CRK027 遼寧大學(xué)亞洲研究中心項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:201209
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 證券市場是現(xiàn)代金融體系的一個(gè)重要的組成部分,證券市場的基本功能之一就是為資金盈余者提供投資對象,為資金短缺者提供資金來源。由于受到國際形勢、國家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、企業(yè)自身經(jīng)營情況和自然災(zāi)害等不確定性因素的影響,投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)無法精確地描述和刻畫,如何在投資過程

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 陳煒;張潤彤;楊玲;;存在融資條件下證券組合選擇的一種模糊決策方法[J];北京交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2007年01期

2 許若寧;翟曉燕;;風(fēng)險(xiǎn)投資決策的模糊分析模型[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué);2008年01期

3 洪雁,邵全,吳祈宗;模糊機(jī)會約束規(guī)劃下的投資組合模型研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2005年09期

4 姚邵文;;模糊環(huán)境下的投資組合模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年08期

5 付云鵬;馬樹才;;一種新的基于可能性均值的證券組合投資決策模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年03期

6 付云鵬;馬樹才;宋琪;;基于模糊空間距離的組合投資模型及應(yīng)用研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2012年08期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 黃大為;韓學(xué)山;郭志忠;;發(fā)電企業(yè)多交易市場發(fā)電量優(yōu)化分配策略[J];電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報(bào);2008年04期

2 吳錦桂;李榮鈞;;存在融資的模糊決策投資組合模型的研究及應(yīng)用[J];工業(yè)工程;2011年03期

3 何建東;;收益率為模糊數(shù)帶彈性約束條件的組合選擇模型[J];成都大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年02期

4 高建偉;劉雨林;;基于無風(fēng)險(xiǎn)保障系數(shù)的養(yǎng)老基金投資組合模型研究[J];商業(yè)研究;2013年12期

5 鄧雪;李榮鈞;;基于模糊遺傳算法的自融資有效投資組合研究[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2009年04期

6 付云鵬;馬樹才;;基于截集的加權(quán)可能性均值-方差模型[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究;2012年08期

7 付云鵬;馬樹才;;存在融資約束的可能性均值—方差模型及其應(yīng)用研究[J];金融理論與實(shí)踐;2013年03期

8 田振明;;不確定條件下具有容差項(xiàng)的Markowitz證券組合投資模型的最優(yōu)化解法[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2013年03期

9 王孟霞;趙明清;呂東東;;基于模糊收益率的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資研究[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2014年01期

10 李婷;;具有VaR約束的不相關(guān)資產(chǎn)可能性投資組合模型及算法[J];寧夏工程技術(shù);2014年01期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 付云鵬;基于模糊理論的組合投資模型及其應(yīng)用研究[D];遼寧大學(xué);2011年

2 金秀;資產(chǎn)負(fù)債管理多階段模型及應(yīng)用研究[D];東北大學(xué);2006年

3 陳煒;投資組合選擇模型及啟發(fā)式算法研究[D];北京交通大學(xué);2007年

4 蘇紹娟;沿海干散貨船舶運(yùn)輸?shù)牟淮_定性分析方法研究及應(yīng)用[D];武漢理工大學(xué);2007年

5 黃大為;電力市場環(huán)境下火電廠競價(jià)決策研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

6 鄧雪;投資組合優(yōu)化模型研究[D];華南理工大學(xué);2010年

7 劉洋;模糊環(huán)境下的投資規(guī)劃研究[D];東北大學(xué);2010年

8 劉勇軍;多期模糊投資組合優(yōu)化模型及算法研究[D];華南理工大學(xué);2013年

9 王洪霞;Choquet積分和集值Choquet積分及其在金融中的應(yīng)用[D];北京工業(yè)大學(xué);2013年

10 高麗;在線投資組合策略及算法研究[D];華南理工大學(xué);2013年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李蕊;基于均值-VaR的最優(yōu)投資組合決策模型[D];蘭州大學(xué);2010年

2 梅琴;基于可能性理論的項(xiàng)目投資組合優(yōu)化方法研究[D];華南理工大學(xué);2011年

3 毛普琳;具有交易費(fèi)用和多種投資限制的模糊投資組合模型的研究[D];天津大學(xué);2010年

4 劉志睿;不確定環(huán)境下的投資組合決策模型研究[D];華中師范大學(xué);2008年

5 洪峗;我國商業(yè)銀行動態(tài)資產(chǎn)負(fù)債管理模型和實(shí)證研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2009年

6 張瑞德;商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理隨機(jī)規(guī)劃模型的應(yīng)用研究[D];東北大學(xué);2007年

7 郭珍艷;機(jī)會約束下含交易費(fèi)用的投資組合模型[D];中南大學(xué);2012年

8 劉山;基于混合熵的投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究[D];大連理工大學(xué);2013年

9 張曉鵬;幾類組合最優(yōu)化問題的模型及算法研究[D];昆明理工大學(xué);2013年

10 王秀蓓;摩擦市場下模糊增強(qiáng)型跟蹤指數(shù)投資組合選擇[D];湖南大學(xué);2013年

【二級參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳煒;張潤彤;楊玲;;存在融資條件下證券組合選擇的一種模糊決策方法[J];北京交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2007年01期

2 劉德學(xué),樊治平;一種帶有模糊信息的風(fēng)險(xiǎn)投資決策方法[J];東北大學(xué)學(xué)報(bào);2002年02期

3 陳國華;陳收;汪壽陽;;區(qū)間數(shù)模糊投資組合模型[J];系統(tǒng)工程;2007年08期

4 周洪濤,王宗軍,宋海剛;基于模糊優(yōu)化的多目標(biāo)投資組合選擇模型研究[J];華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年01期

5 秦學(xué)志,吳沖鋒;模糊隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)偏好下的證券投資組合選擇方法[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2003年04期

6 黃小原,趙光華,莊新田;企業(yè)投融資組合的模糊模型與優(yōu)化[J];控制與決策;2004年07期

7 許若寧,李楚霖;度量模糊標(biāo)志值離散程度的變異系數(shù)[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué);2001年01期

8 許若寧,李楚霖;收益率為模糊數(shù)的投資組合問題的討論[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué);2002年04期

9 許若寧;翟曉燕;;風(fēng)險(xiǎn)投資決策的模糊分析模型[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué);2008年01期

10 邵全;;模糊機(jī)會約束規(guī)劃下的投資組合模型[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2007年03期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 許若寧;基于模糊信息處理的組合投資決策方法研究[D];華中科技大學(xué);2005年

2 李軍;模糊隨機(jī)多目標(biāo)決策模型及其在資產(chǎn)組合選擇中的應(yīng)用[D];四川大學(xué);2007年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張衛(wèi)國,聶贊坎;無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有限借入的不相關(guān)證券組合有效集的解析表示[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2001年04期

2 聶溱;李金林;任飛;;關(guān)于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不存在時(shí)資產(chǎn)組合選擇的研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2006年12期

3 王家鑫;;存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資機(jī)會約束模型分析[J];商場現(xiàn)代化;2008年29期

4 謝軍;楊春鵬;閆偉;;含有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情緒最優(yōu)投資組合[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2012年04期

5 初葉萍;張鵬;;無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合效用最大化的模型研究[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(信息與管理工程版);2006年08期

6 姚海祥;易建新;馬慶華;;共同基金和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資的最優(yōu)策略[J];純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);2006年02期

7 薛宏剛,徐成賢,郭文艷,苗保山;存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合靈敏度分析(英文)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2003年06期

8 高文濤,葉健華;含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)組合投資的有效邊界[J];黑龍江工程學(xué)院學(xué)報(bào);2002年01期

9 屠新曙,王春峰;含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)投資組合的效用最大化[J];天津大學(xué)學(xué)報(bào);2003年02期

10 陳峰;成央金;呂婷婷;李光榮;;不允許賣空下的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)借貸的最優(yōu)投資組合[J];湖南工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2011年06期

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志 本報(bào)編譯 劉林;美國國債也有風(fēng)險(xiǎn)[N];世界報(bào);2009年

2 哈爾濱商業(yè)大學(xué)金融學(xué)院金融工程研究所所長 田立;通縮預(yù)期是本輪行情重要支點(diǎn)[N];上海證券報(bào);2009年

3 記者 王宙潔;投資者將重新審視無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)[N];上海證券報(bào);2011年

4 哈爾濱商業(yè)大學(xué)金融學(xué)院金融工程研究所所長 田立;幣值與股價(jià)相關(guān)性變負(fù)了[N];上海證券報(bào);2010年

5 本報(bào)記者 楊穎樺;歐元的孽債[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2011年

6 李揚(yáng);不可替代的穩(wěn)定器[N];中國證券報(bào);2006年

7 張茉楠;應(yīng)對歐債危機(jī)全球進(jìn)入“戰(zhàn)備”狀態(tài)[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2011年

8 國家信息中心預(yù)測部 張茉楠;打破信用評級壟斷 改變金融失衡格局[N];中國證券報(bào);2011年

9 國家信息中心預(yù)測部副研究員 張茉楠;廉價(jià)融資繼續(xù)制造“美債泡沫陷阱”[N];中國證券報(bào);2011年

10 劉毅;ETF的運(yùn)用和創(chuàng)新[N];證券日報(bào);2006年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 熊躍生;現(xiàn)代投資組合理論及在我國的應(yīng)用研究[D];中南林學(xué)院;2003年

2 郎波;投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量：VaR約束下允許持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合模型研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

，

本文編號：1137248