本文關鍵詞：XB證券公司融資融券業(yè)務風險管理研究

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【摘要】：近年來,以融資融券業(yè)務(以下簡稱“兩融業(yè)務”)為代表的資本中介業(yè)務取得了長足拓展,兩融業(yè)務已經(jīng)成為券商泛買方業(yè)務的重要組成部分,也成為推動券商經(jīng)紀業(yè)務轉型發(fā)展模式、提升盈利能力的重要動力之一。2014年下半年以來我國證券市場開啟了一輪波瀾壯闊的牛市行情,杠桿資金的介入成為本輪行情的重要推動力量,備受市場關注。2015年6月我國股票二級市場出現(xiàn)了大幅下跌,引發(fā)了兩融業(yè)務平倉數(shù)量的大幅增加,市場面臨流動性危機。隨著兩融業(yè)務規(guī)模的快速提升,整個證券行業(yè)財務杠桿比率隨之大幅提高,對于券商兩融業(yè)務風險管理提出了更高的要求。論文首先闡述了國內(nèi)、外兩融業(yè)務風險管理理論研究內(nèi)容,作為整個論文的理論基礎；其次,對近年來我國兩融業(yè)務發(fā)展的現(xiàn)狀進行了細致定量分析,側重于揭示了現(xiàn)階段券商兩融業(yè)務風險的新特點,作為整個論文的外部環(huán)境分析；再次,在上述理論及現(xiàn)實基礎上,針對現(xiàn)階段券商兩融業(yè)務的風險管理進行詳細研究；隨后,以XB證券公司兩融業(yè)務風險管理為例,從內(nèi)部控制,風險控制體系、風險防范措施等方面,進行研究分析；最后,在上述研究基礎上,對券商進一步做好兩融業(yè)務風險管理工作提出建議。
【關鍵詞】：融資融券 風險管理 風險評價
【學位授予單位】：西北大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第一章 緒論8-12
• 1.1 研究背景與意義8-9
• 1.2 研究思路與方法9
• 1.2.1 研究思路9
• 1.2.2 研究方法9
• 1.3 研究內(nèi)容與框架9-11
• 1.3.1 研究內(nèi)容9-11
• 1.3.2 研究框架11
• 1.4 研究創(chuàng)新點11-12
• 第二章 文獻綜述12-15
• 2.1 國外文獻綜述12-13
• 2.2 國內(nèi)文獻綜述13-15
• 第三章 融資融券業(yè)務發(fā)展趨勢及因素分析15-20
• 3.1 融資融券業(yè)務的積極作用15-16
• 3.1.1 推動證券公司盈利方式的轉變15
• 3.1.2 推動證券公司資產(chǎn)負債表擴張15-16
• 3.2 發(fā)展趨勢16-17
• 3.3 因素分析17-20
• 3.3.1 兩融業(yè)務發(fā)展趨勢與指數(shù)波動高度相關17-18
• 3.3.2 外部監(jiān)管是重要影響因素18
• 3.3.3 凈資本充足率的影響日益深化18
• 3.3.4 風險管理方式也影響發(fā)展趨勢18-20
• 第四章 XB證券公司業(yè)務風險分析20-31
• 4.1 業(yè)務現(xiàn)狀分析20-24
• 4.1.1 業(yè)務現(xiàn)狀20-21
• 4.1.2 客戶結構分析21-24
• 4.2 風險識別24-27
• 4.2.1 業(yè)務規(guī)模過度擴張風險24
• 4.2.2 客戶信用風險24-25
• 4.2.3 市場風險25-26
• 4.2.4 流動性風險26
• 4.2.5 強制平倉引起的法律糾紛風險26
• 4.2.6 信息系統(tǒng)及業(yè)務操作風險26-27
• 4.3 風險評估27-31
• 4.3.1 業(yè)務規(guī)模過度擴張的風險評估27-28
• 4.3.2 客戶信用風險評估28-29
• 4.3.3 市場風險評估29
• 4.3.4 流動性風險評估29-30
• 4.3.5 強制平倉引起的法律糾紛風險評估30
• 4.3.6 信息系統(tǒng)風險評估30-31
• 第五章 XB證券公司融資融券業(yè)務風險管理的對策建議31-36
• 5.1 風險管理制度建設的對策建議31
• 5.2 風險管理措施的對策建議31-34
• 5.2.1 防范業(yè)務規(guī)模過度擴張風險31-32
• 5.2.2 防范客戶信用風險及市場風險32-33
• 5.2.3 防范流動性風險33
• 5.2.4 防范強制平倉引起的法律糾紛風險33-34
• 5.2.5 防范信息系統(tǒng)風險34
• 5.3 融資融券業(yè)務風險控制政策環(huán)節(jié)34-35
• 5.4 進一步加強外部監(jiān)管35-36
• 第六章 本文結論及展望36-38
• 6.1 本文結論36-37
• 6.2 展望37-38
• 參考文獻38-41
• 攻讀碩士學位期間取得的科研成果41-42
• 致謝42

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 丁淼;;融資融券[J];股市動態(tài)分析;2006年33期

2 張銳;;融資融券:股市的“助推器”[J];中國外資;2006年09期

3 李琳;;融資融券：魔鬼之后是天使[J];新遠見;2006年06期

4 張銳;;融資融券:給股市一個支點[J];中國房地產(chǎn)金融;2007年01期

5 魏s，

本文編號：1125814