發(fā)布時間：2017-10-30 04:33

  本文關鍵詞：商業(yè)銀行動態(tài)流動性風險壓力測試應用研究

  更多相關文章： 流動性風險 壓力測試 商業(yè)銀行 風險測算 風險控制 流動性分析 銀行風險管理

【摘要】：流動性風險是銀行面臨的最根本風險。壓力測試是針對尾部風險的一種定量分析方法,被巴塞爾委員會指定為識別、計量和控制流動性風險的重要工具,并在美國次貸危機爆發(fā)后愈發(fā)得到重視。首先,參考巴塞爾委員會提出的"流動性覆蓋率(LCR)"指標計算方法,以巴塞爾委員會對于標準流動性沖擊定義的7個情景作為情景假設基礎,基于現(xiàn)金流缺口分析模型構(gòu)建了流動性風險壓力測試模型;然后,以南京銀行為例,以2012年末時點數(shù)據(jù)為基礎模擬未來在可能的壓力情景下該銀行的流動性風險狀況;最后,根據(jù)壓力測試結(jié)果,對該銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的合理性進行分析,并提出模型進一步優(yōu)化的建議。
【作者單位】： 南京大學商學院;
【關鍵詞】： 流動性風險 壓力測試 商業(yè)銀行 風險測算 風險控制 流動性分析 銀行風險管理
【分類號】：F830.33;F224
【正文快照】： 一、引言流動性風險是銀行面臨的最根本風險。根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會在2009年發(fā)布的《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》中的定義,流動性風險指商業(yè)銀行雖然有清償能力,但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。壓力測

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1 李曉海;李擎;;河南城商行流動性互助探路[J];中國農(nóng)村金融;2014年12期

2 武s，

本文編號：1116139