本文關(guān)鍵詞：CreditMetrics模型在我國商業(yè)銀行信用風險測量中的適用性研究

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【摘要】：信用風險是指債務(wù)人違約或不能完全履行合約所帶來損失的可能性,因信用評級下降致使資產(chǎn)價值變化而給債權(quán)方帶來潛在損失的可能也常被視為信用風險。信用風險一直是各國銀行業(yè)風險管理和監(jiān)控的主要內(nèi)容,穆迪、標普等金融評級機構(gòu)的研究指出：信用風險在重要性和危害性方面已遠高于其它風險。信用風險的重要性不言而喻,它關(guān)乎社會經(jīng)濟生活的方方面面,也影響到一國的決策制定和經(jīng)濟發(fā)展�，F(xiàn)代信用風險管理工作的首要前提即是對信用風險的準確度量,它不僅是識別復雜環(huán)境下信用風險的重要條件,也是信用對沖、信用組合管理等現(xiàn)代信用風險控制方法的核心內(nèi)容。為更精確度量我國商業(yè)銀行信用風險,本文首先分析國內(nèi)外學者對信用風險量化的研究情況,總結(jié)出我國銀行業(yè)現(xiàn)行信用風險管理辦法仍多采用定性、靜態(tài)分析,信用風險量化勢在必行,并且結(jié)合我國現(xiàn)實情況,提出借鑒CreditMetrics模型以應(yīng)用于我國商業(yè)銀行。研究文獻表明,CreditMetrics模型相比穆迪KMV、麥肯錫CPV和CreditRisk+信貸組合模型而言,模型參數(shù)較易獲得,同時引入在險值思想,更適合我國國情。本文以國內(nèi)某銀行為研究對象,嚴格按照CreditMetrics模型進行實證研究操作,使研究結(jié)果更有說服力和指導意義；同時,修正了模型中部分參數(shù)和技術(shù)方法,這些都利于CreditMetrics模型在我國銀行業(yè)應(yīng)用方面的進一步研究。
【關(guān)鍵詞】：CreditMetrics 信用風險度量 在險值
【學位授予單位】：北京外國語大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 緒論6-8
• 1.1 選題背景及意義6
• 1.2 研究思路與方法6-7
• 1.3 文章基本框架7-8
• 第二章 信用風險理論綜述8-18
• 2.1 文獻綜述8-11
• 2.2 信用風險概述11-12
• 2.3 CreditMetrics模型原理解析12-18
• 2.3.1 模型基本框架13-17
• 2.3.2 CreditMetrics在我國應(yīng)用的制約因素17
• 2.3.3 CreditMetric模型在我國研究進展17-18
• 第三章 CreditMetrics模型在我國銀行業(yè)的適用性研究18-27
• 3.1 銀行貸款基本情況18
• 3.2 蒙特卡羅模擬應(yīng)用18-19
• 3.3 基于我國實際情況確定模型參數(shù)19-24
• 3.3.1 違約率和違約回收率的確定19-20
• 3.3.2 確定信用轉(zhuǎn)移矩陣20-21
• 3.3.3 遠期收益率曲線的確定21-23
• 3.3.4 資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)的確定23-24
• 3.4 單筆資產(chǎn)與資產(chǎn)組合價值計算24-27
• 3.4.1 單筆資產(chǎn)價值計算24-25
• 3.4.2 資產(chǎn)組合的風險價值25-27
• 第四章 研究結(jié)論27-31
• 4.1 基于Weibull分布的組合在險值計算方法的改進27-29
• 4.2 研究結(jié)論29-30
• 4.3 模型研究對我國銀行業(yè)量化風險的意義30-31
• 致謝31-32
• 附錄一32-34
• 參考文獻34-35

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本文編號：1096655