本文關(guān)鍵詞：內(nèi)部評級模型中的長期中心違約趨勢估計研究

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【摘要】：國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部評級模型中長期中心違約趨勢(以下簡稱"CT")估計的研究基本處于空白狀態(tài),國外文獻中也鮮見類似研究。作為新資本協(xié)議內(nèi)部評級模型中的唯一校準參數(shù),商業(yè)銀行應(yīng)在監(jiān)管的審慎性要求和銀行自身的準確性要求之間權(quán)衡,基于實際違約數(shù)據(jù)對CT進行合理的估計。為此,在列明監(jiān)管合規(guī)關(guān)注點的基礎(chǔ)上,構(gòu)建CT估值框架,設(shè)計估值模型,并進行實證研究。壓力情境下的實際違約率估算結(jié)果表明,CT結(jié)果滿足了審慎性要求。
【作者單位】： 上海浦東發(fā)展銀行風險政策部;
【關(guān)鍵詞】： 新資本協(xié)議 內(nèi)部評級模型 長期中心違約趨勢
【分類號】：F830.3
【正文快照】： 一、引言2012年6月,中國銀監(jiān)會正式發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)[1],要求商業(yè)銀行建立內(nèi)部資本計量、配置和經(jīng)風險調(diào)整資本收益的評價管理體系,并將風險、收益和資本統(tǒng)一協(xié)調(diào)的意識和理念融入經(jīng)營管理的每一個環(huán)節(jié)中,實現(xiàn)商業(yè)銀行的資本集約化轉(zhuǎn)

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【二級參考文獻】

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本文編號：1089813