本文關(guān)鍵詞：一種基于客戶行為時(shí)序分析的反洗錢異常交易識(shí)別方法

  更多相關(guān)文章： 反洗錢 異常點(diǎn)監(jiān)測(cè) 時(shí)序 支持向量回歸 核密度估計(jì)

【摘要】：可疑交易報(bào)告制度是打擊洗錢活動(dòng)的一項(xiàng)基本機(jī)制,如何有效甄別可疑交易是金融機(jī)構(gòu)和金融情報(bào)中心面臨的一個(gè)技術(shù)難點(diǎn)。為輔助反洗錢分析人員從海量金融交易信息中甄別客戶異常交易,本文提出一種預(yù)測(cè)誤差和統(tǒng)計(jì)處理綜合法——CPEST,通過分析客戶前后行為的一致性來發(fā)現(xiàn)異常。CPEST建立客戶行為模型,根據(jù)預(yù)測(cè)誤差對(duì)客戶行為進(jìn)行時(shí)點(diǎn)異常檢驗(yàn),并在此基礎(chǔ)上構(gòu)造一個(gè)窗口檢驗(yàn),以提高對(duì)涉嫌洗錢行為的識(shí)別能力。本文在支持向量回歸和核密度估計(jì)等具體實(shí)現(xiàn)手段的基礎(chǔ)上,運(yùn)用CPEST對(duì)實(shí)際交易和仿真數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)果表明該方法的有效性和可行性,具有應(yīng)用推廣價(jià)值。
【作者單位】： 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;中國科學(xué)院大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 異常點(diǎn)監(jiān)測(cè) 時(shí)序 支持向量回歸 核密度估計(jì)
【基金】：國家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2013BAK04B02-02)
【分類號(hào)】：F832.2;F224
【正文快照】： 1引言反洗錢工作以打擊洗錢和恐怖融資犯罪為目標(biāo),在保衛(wèi)國家安全、反腐敗和維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定中發(fā)揮著重要作用�！吨腥A人民共和國反洗錢法》對(duì)反洗錢的定義是,“為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞

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本文編號(hào)：1086822