本文關(guān)鍵詞：基于邊際效應(yīng)的銀行個(gè)體系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)測度研究

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【摘要】：本文使用系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β值法度量我國上市銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及上市銀行對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度。研究結(jié)果表明,單個(gè)機(jī)構(gòu)對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)不僅取決于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β值,還受到其個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)值的影響�？傮w而言,國有大型商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β值高于中小股份制商業(yè)銀行,對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的邊際貢獻(xiàn)和影響也較大。但中小股份制商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力相對較弱,盡管β值較小,一旦個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)值急劇增加,其對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響也可能超過國有大型商業(yè)銀行。因此,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范既要關(guān)注那些系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β值大的銀行,也要關(guān)注個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)值可能出現(xiàn)劇烈波動的中小銀行。
【作者單位】： 中信銀行南昌分行;中國國際金融有限公司;湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 金融風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β值 VaR
【基金】：國家社科基金項(xiàng)目重大項(xiàng)目《防范系統(tǒng)性和區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)研究——基于金融適度分權(quán)的視角》(項(xiàng)目編號:13&ZD030)、國家社科基金項(xiàng)目《我國銀行業(yè)資本監(jiān)督的尺度研究》(項(xiàng)目編號:12CJY112)的資助
【分類號】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、引言2007年,美國次級抵押貸款市場引發(fā)的國際金融危機(jī)是典型的由資產(chǎn)價(jià)格泡沫和信用泡沫破滅所引發(fā)的危機(jī)。危機(jī)從美國金融業(yè)蔓延到實(shí)體經(jīng)濟(jì),進(jìn)一步?jīng)_擊全球經(jīng)濟(jì),此后的“歐債危機(jī)”也可以看作是“次貸危機(jī)”的延續(xù)。在金融危機(jī)的大背景下,本文認(rèn)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由經(jīng)濟(jì)沖擊

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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9 王粟e，

本文編號：1060591