本文關(guān)鍵詞：宏觀(guān)審慎視角下存貸期限錯(cuò)配流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制

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【摘要】：存貸期限錯(cuò)配的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在順周期性與傳染性,有必要從宏觀(guān)審慎視角分析存貸期限錯(cuò)配流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。通過(guò)測(cè)算期限錯(cuò)配流動(dòng)性缺口,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)資產(chǎn)占比很大的15家商業(yè)銀行的存貸期限錯(cuò)配流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別,得出存貸期限錯(cuò)配流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是2013年"錢(qián)荒"事件發(fā)生的重要導(dǎo)因的結(jié)論。采用適當(dāng)?shù)淖兞坎⑼ㄟ^(guò)面板回歸模型分析,能夠識(shí)別存貸款期限錯(cuò)配流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要宏觀(guān)影響因素和微觀(guān)影響因素。因此,應(yīng)從國(guó)家金融管理部門(mén)的外部控制和商業(yè)銀行的內(nèi)部控制兩個(gè)方面控制存貸期限錯(cuò)配的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;湖南大學(xué)金融管理研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 宏觀(guān)審慎管理 存貸期限錯(cuò)配 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別 控制
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71373071)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 一、引言《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》提出流動(dòng)性覆蓋率(LCR)與凈穩(wěn)定融資比率(NSFR)兩個(gè)重要的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo),旨在降低期限錯(cuò)配的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[1]。資產(chǎn)與負(fù)債的期限不匹配是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在形成原因。存貸業(yè)務(wù)在我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)中占有相當(dāng)大的比重,且一直存在著存貸

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2 馬U，

本文編號(hào)：1057471