發(fā)布時間：2017-10-18 22:22

  本文關(guān)鍵詞：宏觀審慎視角下存貸期限錯配流動性風(fēng)險的識別與控制

  更多相關(guān)文章： 宏觀審慎管理 存貸期限錯配 流動性風(fēng)險 識別 控制

【摘要】：存貸期限錯配的流動性風(fēng)險存在順周期性與傳染性,有必要從宏觀審慎視角分析存貸期限錯配流動性風(fēng)險與系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系。通過測算期限錯配流動性缺口,對我國商業(yè)銀行業(yè)資產(chǎn)占比很大的15家商業(yè)銀行的存貸期限錯配流動性風(fēng)險進(jìn)行識別,得出存貸期限錯配流動性風(fēng)險是2013年"錢荒"事件發(fā)生的重要導(dǎo)因的結(jié)論。采用適當(dāng)?shù)淖兞坎⑼ㄟ^面板回歸模型分析,能夠識別存貸款期限錯配流動性風(fēng)險的主要宏觀影響因素和微觀影響因素。因此,應(yīng)從國家金融管理部門的外部控制和商業(yè)銀行的內(nèi)部控制兩個方面控制存貸期限錯配的流動性風(fēng)險。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;湖南大學(xué)金融管理研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 宏觀審慎管理 存貸期限錯配 流動性風(fēng)險 識別 控制
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71373071)
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 一、引言《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》提出流動性覆蓋率(LCR)與凈穩(wěn)定融資比率(NSFR)兩個重要的流動性監(jiān)管指標(biāo),旨在降低期限錯配的流動性風(fēng)險[1]。資產(chǎn)與負(fù)債的期限不匹配是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)在形成原因。存貸業(yè)務(wù)在我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)中占有相當(dāng)大的比重,且一直存在著存貸

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本文編號：1057471