本文關(guān)鍵詞：銀行資本調(diào)整與風(fēng)險控制:內(nèi)生互動與周期性特征

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【摘要】：基于對商業(yè)銀行資本與風(fēng)險行為的理論闡釋,本文將經(jīng)濟周期、市場結(jié)構(gòu)等外部沖擊,引入S-D的微觀研究框架,并加入貸款撥備、管理效率等銀行特征變量,采用2004-2010年我國15家主要商業(yè)銀行動態(tài)面板數(shù)據(jù)構(gòu)建實證檢驗的聯(lián)立方程模型,運用SYS-GMM方法,從周期性特征的視角對我國商業(yè)銀行資本和風(fēng)險調(diào)整的內(nèi)生互動行為及其影響因素進行實證分析.結(jié)果顯示,我國商業(yè)銀行資本和風(fēng)險調(diào)整之間存在顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,并呈現(xiàn)明顯的逆周期特征;市場集中度的降低對銀行提升資本和降低風(fēng)險有積極作用;嚴(yán)格的資本監(jiān)管有效地提高銀行資本充足水平,但對其風(fēng)險調(diào)整行為沒有顯著的影響.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院;國家自然科學(xué)基金委員會;
【關(guān)鍵詞】： 資本監(jiān)管 銀行資本 資產(chǎn)風(fēng)險 周期性 內(nèi)生性
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 0引言資本監(jiān)管作為銀行審慎監(jiān)管的核心一直都是人們關(guān)注的焦點.道德風(fēng)險理論認(rèn)為在信息不對稱的情況下,存款保險制度可能對銀行風(fēng)險行為產(chǎn)生逆向激勵作用.Koehn和Santomero[1]、Keelye和Furlong[2]分別利用均值-方差模型和期權(quán)模型對銀行過度風(fēng)險偏好進行了分析,但無法解釋銀

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8 余U，

本文編號：1039967