發(fā)布時(shí)間：2017-10-14 00:02

  本文關(guān)鍵詞：歐美主權(quán)債務(wù)危機(jī)的股票市場(chǎng)流動(dòng)性變點(diǎn)檢測(cè)

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【摘要】：流動(dòng)性是現(xiàn)代金融體系的生命力,基于流動(dòng)性視角的分析表明,融資流動(dòng)性、資產(chǎn)流動(dòng)性和貨幣流動(dòng)性的嚴(yán)重失衡是導(dǎo)致歐美主權(quán)債務(wù)危機(jī)迅速傳染擴(kuò)散的主要驅(qū)動(dòng)力.本文在傳統(tǒng)價(jià)格和成交量的基礎(chǔ)上引入流動(dòng)性影響力指標(biāo),構(gòu)建了股票市場(chǎng)流動(dòng)性度量指標(biāo)體系;在Spearman相關(guān)系數(shù)法的基礎(chǔ)上,運(yùn)用二元Copula和概率積分變換構(gòu)建了新型的變結(jié)構(gòu)點(diǎn)檢測(cè)方法流程,有效實(shí)現(xiàn)了歐美債務(wù)危機(jī)國(guó)與英、日等核心發(fā)達(dá)國(guó)家以及中、印等新興國(guó)家間股票市場(chǎng)流動(dòng)性沖擊的變結(jié)構(gòu)點(diǎn)檢測(cè).
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 歐美主權(quán)債務(wù)危機(jī) 流動(dòng)性沖擊 變結(jié)構(gòu)點(diǎn)檢測(cè)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70973028;71273048) 東南大學(xué)重大科學(xué)研究引導(dǎo)基金資助項(xiàng)目(SKYD20110006) 江蘇省青藍(lán)工程資助項(xiàng)目的部分成果
【分類號(hào)】：F815;F831.51
【正文快照】： 0引言2007年發(fā)端于美國(guó)的次貸危機(jī)對(duì)全球金融沖擊尚未完全消退,2009年12月世界經(jīng)濟(jì)又迎來了新一輪的歐債危機(jī).希臘政府由于財(cái)政困境,全球三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)、穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾先后調(diào)低了希臘的主權(quán)信用評(píng)級(jí),由此引發(fā)了歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī),并迅速蔓延至葡萄牙、愛爾蘭和西班牙.2011

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9 中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)研究部副主任 胡遲;美信用降級(jí)消極后果初顯[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2011年

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1 雷e，

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