本文關(guān)鍵詞：歐美主權(quán)債務危機的股票市場流動性變點檢測

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【摘要】：流動性是現(xiàn)代金融體系的生命力,基于流動性視角的分析表明,融資流動性、資產(chǎn)流動性和貨幣流動性的嚴重失衡是導致歐美主權(quán)債務危機迅速傳染擴散的主要驅(qū)動力.本文在傳統(tǒng)價格和成交量的基礎(chǔ)上引入流動性影響力指標,構(gòu)建了股票市場流動性度量指標體系;在Spearman相關(guān)系數(shù)法的基礎(chǔ)上,運用二元Copula和概率積分變換構(gòu)建了新型的變結(jié)構(gòu)點檢測方法流程,有效實現(xiàn)了歐美債務危機國與英、日等核心發(fā)達國家以及中、印等新興國家間股票市場流動性沖擊的變結(jié)構(gòu)點檢測.
【作者單位】： 東南大學經(jīng)濟管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 歐美主權(quán)債務危機 流動性沖擊 變結(jié)構(gòu)點檢測
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70973028;71273048) 東南大學重大科學研究引導基金資助項目(SKYD20110006) 江蘇省青藍工程資助項目的部分成果
【分類號】：F815;F831.51
【正文快照】： 0引言2007年發(fā)端于美國的次貸危機對全球金融沖擊尚未完全消退,2009年12月世界經(jīng)濟又迎來了新一輪的歐債危機.希臘政府由于財政困境,全球三大評級機構(gòu)惠譽、穆迪和標準普爾先后調(diào)低了希臘的主權(quán)信用評級,由此引發(fā)了歐洲主權(quán)債務危機,并迅速蔓延至葡萄牙、愛爾蘭和西班牙.2011

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本文編號：1027820