本文關(guān)鍵詞：滬深300指數(shù)期貨投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)研究

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【摘要】：投機(jī)者是期貨市場一類重要的投資者,價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)是投機(jī)者面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。本文選取滬深300指數(shù)期貨正式上市以來的真實(shí)交易數(shù)據(jù),利用基于蒙特卡洛模擬的VAR方法研究滬深300指數(shù)期貨市場的投機(jī)者面臨的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn),以期能為投資者提供借鑒。
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 滬深指數(shù)期貨 投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) 蒙特卡洛模擬
【基金】：遼寧省社會科學(xué)規(guī)劃基金項(xiàng)目“遼寧省環(huán)境經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)問題的實(shí)證研究——基于物質(zhì)流與數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型”(L13DJY065) 遼寧省高等學(xué)校人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地專項(xiàng)項(xiàng)目“融資融券交易對我國股市波動性、流動性影響的實(shí)證研究”(ZJ2014049)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、文獻(xiàn)綜述與相關(guān)理論相對國內(nèi)而言,國外的資本市場形成較早,市場機(jī)制較為健全,對市場風(fēng)險(xiǎn)的研究開始的較早也較為深入。但是,20世紀(jì)80—90年代,世界范圍內(nèi)接連發(fā)生了引人關(guān)注的金融衍生品災(zāi)難,因此當(dāng)時(shí)急需找到一個用于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法,正因如此,使VAR從那時(shí)起開始被大

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本文編號：1018494