【摘要】： 酒業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位和作用。對(duì)于酒類企業(yè)，市場(chǎng)和利潤(rùn)是決定其生存和發(fā)展的根本。本文利用秩相關(guān)系數(shù)和隨機(jī)森林法分析各種酒類產(chǎn)量及影響因素之間的相關(guān)性，并基于ARMA-GARCH模型和規(guī)則集成算法預(yù)測(cè)了天津津酒集團(tuán)的利潤(rùn)，最后提出津酒集團(tuán)未來發(fā)展戰(zhàn)略。 根據(jù)全國(guó)各省市歷年白酒、啤酒、葡萄酒的產(chǎn)量與各省市人口及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入數(shù)據(jù)，計(jì)算以上數(shù)據(jù)兩兩之間的Spearman和Kendall秩相關(guān)系數(shù)，結(jié)果表明啤酒、葡萄酒、人口和收入都影響著白酒產(chǎn)量。因此將白酒產(chǎn)量當(dāng)作因變量，其它4個(gè)指標(biāo)當(dāng)作自變量，首次利用隨機(jī)森林法擬合它們之間的函數(shù)關(guān)系，然后基于此擬合函數(shù)計(jì)算其它指標(biāo)對(duì)于白酒產(chǎn)量的影響程度，并做出了偏相關(guān)圖形。 通過津酒集團(tuán)1986年1月到2006年12月20年每月的利潤(rùn)數(shù)據(jù)，首先根據(jù)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性和ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果，首次確定利潤(rùn)一階差分均值采用線性ARMA模型，方差采用廣義條件異方差GARCH模型。再通過檢驗(yàn)殘差的獨(dú)立性，最后確定出ARMA(1,14)-GARCH(1,1)模型，極大似然估計(jì)參數(shù)，從而預(yù)測(cè)出津酒集團(tuán)未來利潤(rùn)。 按照津酒集團(tuán)利潤(rùn)數(shù)據(jù)和相同時(shí)段1986年1月到2006年12月每月產(chǎn)量、收入和稅金。把利潤(rùn)當(dāng)成因變量，，產(chǎn)量、收入和稅金當(dāng)做自變量，首次利用規(guī)則集成法擬合它們之間的函數(shù)關(guān)系。采用GARCH模型預(yù)測(cè)自變量  產(chǎn)量、收入和稅金未來對(duì)應(yīng)數(shù)值，將預(yù)測(cè)出的自變量數(shù)值再代入擬合函數(shù)，從而預(yù)測(cè)未來利潤(rùn)。并用2007年1至6月的利潤(rùn)值進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果表明規(guī)則集成法預(yù)測(cè)誤差更小。 通過全國(guó)和天津白酒行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)特征和發(fā)展趨勢(shì)的分析，根據(jù)本文研究的啤酒、葡萄酒及白酒產(chǎn)量的影響程度和白酒利潤(rùn)預(yù)測(cè)結(jié)果，指出天津津酒集團(tuán)面臨機(jī)遇、挑戰(zhàn)和發(fā)展瓶頸，提出津酒集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)、思路和戰(zhàn)略規(guī)劃：從構(gòu)建三大平臺(tái)、提升六大能力、整合公司治理結(jié)構(gòu)與集團(tuán)化管理模式等方面的實(shí)施方案，從而為津酒集團(tuán)的戰(zhàn)略騰飛指明方向。
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F426.82

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 王凱;基于客戶忠誠(chéng)的酒類企業(yè)B2B客戶關(guān)系管理研究[D];南京理工大學(xué);2010年

本文編號(hào)：2615635