【摘要】： 酒業(yè)是我國的傳統(tǒng)產業(yè)，在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的地位和作用。對于酒類企業(yè)，市場和利潤是決定其生存和發(fā)展的根本。本文利用秩相關系數(shù)和隨機森林法分析各種酒類產量及影響因素之間的相關性，并基于ARMA-GARCH模型和規(guī)則集成算法預測了天津津酒集團的利潤，最后提出津酒集團未來發(fā)展戰(zhàn)略。 根據(jù)全國各省市歷年白酒、啤酒、葡萄酒的產量與各省市人口及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入數(shù)據(jù)，計算以上數(shù)據(jù)兩兩之間的Spearman和Kendall秩相關系數(shù)，結果表明啤酒、葡萄酒、人口和收入都影響著白酒產量。因此將白酒產量當作因變量，其它4個指標當作自變量，首次利用隨機森林法擬合它們之間的函數(shù)關系，然后基于此擬合函數(shù)計算其它指標對于白酒產量的影響程度，并做出了偏相關圖形。 通過津酒集團1986年1月到2006年12月20年每月的利潤數(shù)據(jù)，首先根據(jù)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性和ARCH效應檢驗結果，首次確定利潤一階差分均值采用線性ARMA模型，方差采用廣義條件異方差GARCH模型。再通過檢驗殘差的獨立性，最后確定出ARMA(1,14)-GARCH(1,1)模型，極大似然估計參數(shù)，從而預測出津酒集團未來利潤。 按照津酒集團利潤數(shù)據(jù)和相同時段1986年1月到2006年12月每月產量、收入和稅金。把利潤當成因變量，，產量、收入和稅金當做自變量，首次利用規(guī)則集成法擬合它們之間的函數(shù)關系。采用GARCH模型預測自變量  產量、收入和稅金未來對應數(shù)值，將預測出的自變量數(shù)值再代入擬合函數(shù)，從而預測未來利潤。并用2007年1至6月的利潤值進行檢驗，結果表明規(guī)則集成法預測誤差更小。 通過全國和天津白酒行業(yè)現(xiàn)狀、市場特征和發(fā)展趨勢的分析，根據(jù)本文研究的啤酒、葡萄酒及白酒產量的影響程度和白酒利潤預測結果，指出天津津酒集團面臨機遇、挑戰(zhàn)和發(fā)展瓶頸，提出津酒集團發(fā)展目標、思路和戰(zhàn)略規(guī)劃：從構建三大平臺、提升六大能力、整合公司治理結構與集團化管理模式等方面的實施方案，從而為津酒集團的戰(zhàn)略騰飛指明方向。
【學位授予單位】：天津大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F426.82

【引證文獻】

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1 王凱;基于客戶忠誠的酒類企業(yè)B2B客戶關系管理研究[D];南京理工大學;2010年

本文編號：2615635