本文關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法改革

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【摘要】：2004年巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議:修訂框架》(以下簡(jiǎn)稱"巴塞爾Ⅱ")全面引入了基于銀行內(nèi)部模型的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法,目標(biāo)是提高監(jiān)管資本要求的風(fēng)險(xiǎn)敏感性,為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理提供激勵(lì)。作為針對(duì)2008年國際金融危機(jī)的應(yīng)急產(chǎn)物,2010年年底發(fā)布的巴塞爾Ⅲ沿用了巴塞爾Ⅱ的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量框架。2013年以來,為回應(yīng)各方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量框架的質(zhì)疑,巴塞爾委員會(huì)利用國際化大型銀行的數(shù)據(jù),深入分析了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法的審慎性和計(jì)量結(jié)果可比性,并全面啟動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量框架的修訂進(jìn)程,并將于2016年年底前完成風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量框架的改革工作。中國銀監(jiān)會(huì)全面參與了后巴塞爾Ⅲ時(shí)期資本監(jiān)管改革的過程,為此,本刊特開設(shè)"后巴塞爾Ⅲ資本監(jiān)管改革述評(píng)"專欄,連續(xù)約請(qǐng)中國銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局的幾位專家深入解讀風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量框架改革的原理、進(jìn)展和影響。
【作者單位】： 中國銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局;
【關(guān)鍵詞】： 資產(chǎn)計(jì)量;巴塞爾;資本計(jì)量;資本監(jiān)管;中國銀監(jiān)會(huì);內(nèi)部評(píng)級(jí)法;公司債權(quán);資本標(biāo)準(zhǔn);風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;內(nèi)部模型;
【分類號(hào)】：D996.2
【正文快照】： 巴塞爾Ⅱ允許商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法改革的基本邏輯四是標(biāo)準(zhǔn)法與內(nèi)部評(píng)級(jí)法缺乏可比和內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本性。兩者在計(jì)量原理和考慮因素方面存在要求,其中標(biāo)準(zhǔn)法是指銀行按照監(jiān)管當(dāng)巴塞爾Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)法的主要缺陷較大差異,導(dǎo)致計(jì)量結(jié)果難以互相比較。局的規(guī)定進(jìn)

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本文編號(hào)：747361