在全球化的今天,金融衍生工具的高風(fēng)險性給國際資本市場帶來系統(tǒng)性風(fēng)險的危機也是牽一發(fā)動全局。為了風(fēng)險防范的目的,主要國家和地區(qū)以及國際組織都針對金融衍生工具加以規(guī)制或者提出規(guī)制建議。本文著重對金融衍生工具交易監(jiān)管進(jìn)行國際比較研究。第一章介紹金融衍生工具的基礎(chǔ)理論,作為全文的基礎(chǔ)。金融衍生工具是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù),合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)。衍生產(chǎn)品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)中一種或多種特征的結(jié)構(gòu)化金融工具,也稱金融衍生產(chǎn)品。該章還交待了金融衍生工具的分類和特性。第二章梳理金融衍生工具的五種風(fēng)險,作為全文的焦點。巴塞爾委員會和國際證監(jiān)會組織1994年聯(lián)合發(fā)布的《衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理準(zhǔn)則》將衍生工具的風(fēng)險概括為市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險。本章還對金融衍生品交易的政府集中型監(jiān)管模式、自律型監(jiān)管模式和綜合型模式作了簡析。第三章歸納美國和英國有關(guān)金融衍生工具監(jiān)管的法律制度。作為第五章借鑒的比較基礎(chǔ)。第四章評述巴塞爾委員會和國際證監(jiān)會組織1994年聯(lián)合發(fā)布的《衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理準(zhǔn)則》、國際互換與衍生工具協(xié)會相關(guān)協(xié)議... 

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
引言
第一章 金融衍生工具概述
    第一節(jié) 金融衍生工具的概念和分類
        一 金融衍生工具、金融衍生產(chǎn)品和金融衍生工具交易的概念
        二 金融衍生工具的分類
    第二節(jié) 金融衍生工具交易的特性
        一 杠桿性
        二 虛擬性
        三 未來性
第二章 金融衍生工具交易的風(fēng)險及監(jiān)管模式
    第一節(jié) 金融衍生工具交易的風(fēng)險
        一 信用風(fēng)險
        二 市場風(fēng)險
        三 流動性風(fēng)險
        四 操作風(fēng)險
        五 法律風(fēng)險
    第二節(jié) 金融衍生工具交易的監(jiān)管模式
        一 金融衍生工具交易的政府集中型監(jiān)管模式
        二 金融衍生工具交易的自律型監(jiān)管體模式
        三 金融衍生工具交易的綜合型監(jiān)管模式
第三章 美英有關(guān)金融衍生工具交易的監(jiān)管法律制度述評
    第一節(jié) 美國有關(guān)金融衍生工具交易監(jiān)管的法律制度
        一 美國金融衍生工具市場監(jiān)管的法律淵源
        二 美國場內(nèi)金融衍生工具交易的監(jiān)管體制
        三 美國場外金融衍生工具交易的監(jiān)管體制
    第二節(jié) 英國有關(guān)金融衍生工具交易監(jiān)管的法律制度
        一 英國金融衍生工具市場監(jiān)管的法律淵源
        二 英國場內(nèi)金融衍生工具交易的監(jiān)管體制
        三 英國場外金融衍生工具交易的監(jiān)管體制
    第三節(jié) 對美英金融衍生工具交易監(jiān)管法律制度的評價
        一 美國場外衍生工具交易監(jiān)管的演變和爭論
        二 對美國金融衍生工具交易監(jiān)管模式的評價
        三 對英國金融衍生工具交易監(jiān)管模式的評價
第四章 金融衍生工具交易監(jiān)管的國際協(xié)調(diào)
    第一節(jié) 概述
        一 金融衍生工具交易監(jiān)管的國際協(xié)調(diào)的性質(zhì)
        二 金融衍生工具交易監(jiān)管的國際協(xié)調(diào)模式
    第二節(jié) 《衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理準(zhǔn)則》
        一 背景與性質(zhì)
        二 主要內(nèi)容
        三 評價
    第三節(jié) 國際互換與衍生工具協(xié)會相關(guān)協(xié)議
        一 背景和性質(zhì)
        二 主要內(nèi)容
        三 評價
    第三節(jié) 國際證監(jiān)會組織的《溫莎宣言》
        一 產(chǎn)生背景
        二 主要內(nèi)容
        三 評價
第五章 我國金融衍生工具交易監(jiān)管制度現(xiàn)狀及完善思考
    第一節(jié) 我國場內(nèi)金融衍生工具交易監(jiān)管制度現(xiàn)狀及完善思考
        一 2007年《期貨交易管理條例》概述
        二 監(jiān)管規(guī)定
        三 主要不足
        四 完善建議
    第二節(jié) 我國場外金融衍生工具交易監(jiān)管制度現(xiàn)狀及完善思考
        一 《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的修訂
        二 我國場外金融衍生工具交易凈額結(jié)算和抵銷的法律制度
        三 評價
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]積極慎重地發(fā)展中國的金融衍生產(chǎn)品[J]. 成思危.  經(jīng)濟界. 2007(01)
[2]中國將成為下一個成功的金融衍生品市場[J]. 利奧·梅拉梅德.  中國外匯. 2006(05)
[3]現(xiàn)代金融法律制度變革的潮流——新法案下的美國金融監(jiān)管制度及其啟示[J]. 徐進(jìn)前.  金融研究. 2003(06)
[4]金融癌癥:世界金融和經(jīng)濟秩序總危機[J]. 喬納丹·泰納鮑姆,馬賓.  經(jīng)濟社會體制比較. 1996(01)

博士論文
[1]國際金融衍生產(chǎn)品法律制度研究[D]. 闕波.華東政法學(xué)院 2000



本文編號：3673564