第1章緒論

1.1研究背景

信用卡,英文名稱credit card,在國內(nèi)也可稱之為貸記卡,與傳統(tǒng)銀斤提供的具有儲蓄功能的借記卡相區(qū)別。作為一種非現(xiàn)金支付方式,信用卡在當(dāng)代世界支付領(lǐng)域已非常普遍。信用卡最早出現(xiàn)于20世紀(jì)50、60年代的英、美、加拿大等發(fā)達(dá)國家,并在其后的數(shù)十年內(nèi)獲得了較快發(fā)展并逐漸成熟。信用卡在中國交易市場的出現(xiàn),比上述國家晚了將近30年,首次出現(xiàn)于上世紀(jì)的80年代,后續(xù)伴隨著改革開發(fā)的步伐得到發(fā)展,而其真正的普及推廣使用并被廣大消費(fèi)者所接受則是從21世紀(jì)初正式開始,直到今日己成為中國現(xiàn)代市場中不可缺少的支付方式。

一般來說,2003年被稱為中國信用卡元年,在該之前只有少部分國有銀斤發(fā)行本行的信用卡,而從這一年開始,各家銀行包括各股份制銀行紛紛成立自己的信用卡部門或信用卡中心,他們或者直接隸屬于銀行總部或者為獨(dú)立經(jīng)營核算中心。至此信用卡產(chǎn)業(yè)如雨后春算般在中國大地上迅猛發(fā)展,在2003年之后的最初階段各個(gè)銀行最為關(guān)注的即市場占有率,包括己持卡人數(shù)息量及發(fā)卡總量等數(shù)據(jù)。而在經(jīng)過了上述幾年走馬圈地式的迅速發(fā)展之后,隨著2008年國際金融危機(jī)的發(fā)生及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的起伏,中國信用卡產(chǎn)業(yè)遭遇了首個(gè)發(fā)展危機(jī),在此背景下各個(gè)銀行信用卡業(yè)務(wù)均開始了自身的轉(zhuǎn)型之旅。突出表現(xiàn)為其在2010年之后的精耕細(xì)作式發(fā)展模式,各家銀行已不像前幾年一般一心只關(guān)注發(fā)卡量和交易量,風(fēng)險(xiǎn)管理逐漸成為信用卡產(chǎn)業(yè)中的重中之重,特別是逐步顯現(xiàn)的壞賬問題,部分信用卡持卡人出現(xiàn)的道德風(fēng)險(xiǎn)、長期逾期、信用卡偽冒欺詐等情況,對各家銀行的信用卡業(yè)務(wù)提化了更高的風(fēng)險(xiǎn)管理要求,如何在收益和風(fēng)險(xiǎn)之間取得均衡,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展中國信用卡的各個(gè)細(xì)分市場,成為了該行業(yè)需要解決的首要問題。

與中國信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相伴隨的是中國征信行業(yè)的從無到有的發(fā)展,其中最為關(guān)鍵的也日漸成為各家銀行信用卡部門或卡中心倚重使用的便是由中國人民銀行提供的個(gè)人信用報(bào)告,其已成為包括信用卡發(fā)行環(huán)節(jié)、交易使用環(huán)節(jié)、貸中客戶管理和貸后催收各個(gè)階段必不可少的重要依據(jù)。在被稱為信用卡元年的2003年10月,中國人民銀行內(nèi)部成立了征信管理局,一直到2008年5月,中國人民銀行征信中也在上海成立,至此中國人民銀行正式成為我國征信職能機(jī)構(gòu)。

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1.2研究目的及意義

當(dāng)前中國信用卡無論是在發(fā)卡量、交易金額、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模還是使用人群上都已初具規(guī)模,透支消費(fèi)己深入普通消費(fèi)者的日常生活,而伴隨著上述行業(yè)的發(fā)展,風(fēng)險(xiǎn)問題日益突顯己是各家銀行不可回避的關(guān)注點(diǎn)。

因信用卡的使用主體主要是個(gè)體消費(fèi)者,這使信用卡本身就有著使用者眾多并分散、平均每筆交易金額少、無抵押無擔(dān)保、網(wǎng)上支付模式普及化等特征,導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)在銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)中歸屬于風(fēng)險(xiǎn)程度較高的類別。截至2013年年末,中國人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全國信用卡逾期半年未償信貸總額251.%億元,較上年末增加105.34億元,增幅達(dá)到了71.86%。在上述形勢下,如何有效控制和管理信用卡風(fēng)險(xiǎn)成為了各家銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

本文中涉及的XY股份制銀行的信用卡中必成立于2004年,截至2013年年底發(fā)卡量為1195萬張,卡均消費(fèi)額2.W萬元,卡均透支額約5000元,與其同時(shí)XY股份制銀行的信用卡的不良貸款率己經(jīng)上升到1.82%,為往年歷史新高。這正突現(xiàn)了在發(fā)展十周年之際,風(fēng)險(xiǎn)管理對于XY股份制銀行的信用卡業(yè)務(wù)的重要性。

因信用卡的使用主體主要是個(gè)體消費(fèi)者,所以相較于銀行的其他傳統(tǒng)業(yè)務(wù),例如抵押貸款等公司業(yè)務(wù),消費(fèi)者個(gè)人的資信情況起到至關(guān)重要的作用。當(dāng)前銀行獲取個(gè)人資信情況的主要渠道即中國人民提供的個(gè)人信用報(bào)告,通過個(gè)人的歷史信用記錄和當(dāng)前負(fù)債等信息衡量個(gè)人當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況及信用能力。

本論文的研究將關(guān)注于XY股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后三個(gè)環(huán)節(jié)有效運(yùn)用個(gè)人信用報(bào)告,防范和降低信用卡風(fēng)險(xiǎn)。

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第2章相關(guān)理論綜述

2.1個(gè)人信用報(bào)告的概念和理論基礎(chǔ)

2.1.1個(gè)人信用報(bào)告的概念

個(gè)人信用報(bào)告作為一份客觀記載和體現(xiàn)個(gè)人信用情況的報(bào)告,涵蓋了當(dāng)事人全面的信用歷史,包括其與銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)之間的金融往來和歷史情況;與其他非金融機(jī)構(gòu)和公用事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來。同時(shí)還記錄了直接影響個(gè)人信用的行政處罰和刑事處罰信息,及體現(xiàn)了當(dāng)事人公積金繳納存續(xù)、社保繳納、稅費(fèi)繳納等情況。

2.1.2個(gè)人信用報(bào)告的理論基礎(chǔ)

信用是發(fā)生在個(gè)人與個(gè)人之間、企業(yè)和企業(yè)之間及其他各商業(yè)貿(mào)易主體之間的一種彼此信任的商業(yè)關(guān)系和社交關(guān)系。市場經(jīng)濟(jì)是契約經(jīng)濟(jì),而我們常說的市場經(jīng)濟(jì)中的信用是指市場中各個(gè)交易參與方執(zhí)行相關(guān)契約的能力,上述能力越高則代表信用越高。

個(gè)人信用指的是個(gè)人作為市場經(jīng)濟(jì)的參與方,其執(zhí)行契約的能為。個(gè)人征信是由征信機(jī)構(gòu)提供的個(gè)人信用資料,征信機(jī)構(gòu)按照國家法律建立并執(zhí)行職能,其將個(gè)人作為征信對象,通過各項(xiàng)合規(guī)渠道搜集、整理來源各不相同的個(gè)人信用信息,最終形成一份個(gè)人信用報(bào)告,后者作為最終的載體供需求方進(jìn)行使用,簡單來說,就是提供個(gè)人信用信息查訪及評估評判內(nèi)容,為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和其他社會活動(dòng)提供服務(wù)。

信用消費(fèi),區(qū)別于抵押消費(fèi),后者常用住房抵押、車輛抵押、第三方擔(dān)保和保證保險(xiǎn)等方式,為相關(guān)消費(fèi)提供擔(dān)保,此種消費(fèi)方式針對銀行而言可提前鎖定風(fēng)險(xiǎn),在出現(xiàn)逾期違約等情況下及時(shí)采取措施消除或減少銀行損失。然后信用消費(fèi),由于其具備的無抵押特點(diǎn),導(dǎo)致銀行事后無法通過拍賣抵押物等方式追回?fù)p失,故在業(yè)務(wù)辦理之初衡量相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)成為重中之重。

本文研究的行業(yè)為信用卡行業(yè),而信用卡的使用主體主要為個(gè)人消費(fèi)者,作為發(fā)卡行的銀行,提供的即為無抵押的消費(fèi)貸款,故消費(fèi)者個(gè)人的資信情況起到至關(guān)重要的作用。當(dāng)前銀行獲取個(gè)人資信情況的主要渠道即中國人民銀行提供的個(gè)人信用報(bào)告,通過個(gè)人的歷史信用記錄和當(dāng)前負(fù)債等情況衡量個(gè)人當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況和信用能力。

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2.2信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論

2.2.1信用卡的概況

信用卡,英文原名CreditCard,是由發(fā)卡機(jī)構(gòu),包括銀行或?qū)I公司在內(nèi)發(fā)行的,能夠提取現(xiàn)金或在市場經(jīng)濟(jì)中購買商品和服務(wù)的一種現(xiàn)代支付方式。其中發(fā)卡機(jī)構(gòu),會根據(jù)信用卡申請人的財(cái)力和信用信息等涉及申請人的資料核發(fā)不同額度的信用卡給持卡人,并規(guī)定其還款周期及到期還款日。而信用卡持卡人絕大多數(shù)無須提供相關(guān)財(cái)產(chǎn)抵押或擔(dān)保,同城或者異地在授信額度內(nèi)憑簽字或密碼加簽字的方式預(yù)借現(xiàn)金或進(jìn)行刷卡消費(fèi),在固定的賬單日獲取賬單周期內(nèi)的消費(fèi)明細(xì)及總額,在規(guī)定的到期還款日之前安排還款。如果超過上述日期持卡人仍未進(jìn)行還款或還款金額未達(dá)到銀行合約中約定的最低還款額要求,銀行可按照合約收取相關(guān)費(fèi)用和利息,并對持卡人采取相應(yīng)催繳行為。

信用卡最早起源于西方發(fā)達(dá)國家,在20世紀(jì)50、60年代即獲得迅速發(fā)展,而其在中國的萌芽源于上世紀(jì)80年代,從2003年之后開始了迅猛發(fā)展。截至目前信用卡己經(jīng)為普通消費(fèi)者日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的一種必不可少的支付方式。

風(fēng)險(xiǎn)管理,英文原名riskmanageme化是指在企業(yè)在運(yùn)營過程中,或者項(xiàng)目在執(zhí)行過程中對成本和收益進(jìn)行多方權(quán)衡,評估風(fēng)險(xiǎn)帶來的收益文及風(fēng)險(xiǎn)造成的成本,從而做出決策是否采取某種斤動(dòng)或者該項(xiàng)行動(dòng)執(zhí)行過程中具體選擇的實(shí)施方案。風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)過程包括風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)辨識,是指在企化在運(yùn)營過程中,或者項(xiàng)目在執(zhí)行過程中辨認(rèn)出是否存在某種風(fēng)險(xiǎn),該風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)運(yùn)營和項(xiàng)目執(zhí)行造成的負(fù)面影響水平,對上述是否存在風(fēng)險(xiǎn)的這種不確定性進(jìn)行數(shù)據(jù)量化,將風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生其對企業(yè)和執(zhí)行項(xiàng)目會產(chǎn)生的不利影響和相關(guān)損失也同時(shí)量化。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,是指企業(yè)運(yùn)營的一開始或者項(xiàng)目執(zhí)行之初就采取措施將風(fēng)險(xiǎn)因素去除。風(fēng)險(xiǎn)控制,不同于徹底消滅風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,其是指企業(yè)負(fù)責(zé)人或者項(xiàng)目執(zhí)行人通過應(yīng)對措施的采取降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率,也是指人員采取措施降低上述風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生盾會給企業(yè)或項(xiàng)目造成的負(fù)面影響程度和損失范圍。在風(fēng)險(xiǎn)控制中最為關(guān)鍵的一環(huán)是制定多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案以供選擇,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)發(fā)生時(shí),企業(yè)或者項(xiàng)目執(zhí)行人可以在最短時(shí)間選擇最為合適的應(yīng)急方案,最大范圍內(nèi)減少風(fēng)險(xiǎn)給正常的企業(yè)運(yùn)營或項(xiàng)目運(yùn)行造成的負(fù)面影響,將可能造成的損失降到最低水平。

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第3章個(gè)人信用報(bào)告在信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的一般性論述分析............10

3.1個(gè)人信用報(bào)告在國外成熟市場信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用分析..............10

3.1.1國外成熟市場的個(gè)人信用報(bào)告體系...........10

第4章XY股份制銀行信用卡中心的簡介.............16

4.1XY股份制銀行信用卡中心簡介..............16

4.1.1XY股份制銀行的總體情況.............16

第5章個(gè)人信用報(bào)告在XY股份制銀行信用卡中心貸前審核環(huán)節(jié)的運(yùn)用...........20

5.1運(yùn)用個(gè)人信用報(bào)告建立信貸審核階段的信用模型.............20

5.2信貸審核環(huán)節(jié)介紹..............21

第7章個(gè)人信用報(bào)告在XY股份制銀行信用卡中心貸后客戶催收環(huán)節(jié)的運(yùn)用

7.1貸后客戶催收環(huán)節(jié)介紹

7.1.1貸后客戶催收流程

信用卡欠款催收,就是針對已逾期客戶催繳款項(xiàng)的過程,包括逾期前期階段以提醒為主的溝通聯(lián)系到逾期后期階段的司法催收等,包括最后對于未回收欠款的呆賬核銷處理。XY股份制銀行信用卡中心當(dāng)前的催收業(yè)務(wù)板塊主要分為兩塊,一塊即針對逾期較短時(shí)間的客戶進(jìn)行的前期催收,另一塊就是針對通過前期催收仍無法回收欠款的客戶采取的后期催收,后者包括司法等途徑。具體流程如下圖;

正如圖中所示,前期催收板塊中又依據(jù)逾期的具體周期分為Ml催收和M2催收,故前期催收主要針對逾期時(shí)間在60天以內(nèi)的客戶,上述催收主要在卡中心內(nèi)部處理。而后期催收板塊依據(jù)催收方式的不同分為委外催收和司法催收兩種主要方式,上述催收被安排在卡中心外部進(jìn)行。

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第8章論文的結(jié)論和研究的局限性

8.1論文的結(jié)論

本論文在研究了國內(nèi)外個(gè)人信用報(bào)告在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的先進(jìn)研巧成果之后,基于XY股份制銀行的實(shí)際情況,討論在不同的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)如何運(yùn)用個(gè)人信用報(bào)告,進(jìn)行有效的客戶風(fēng)險(xiǎn)評估,設(shè)計(jì)出相對應(yīng)的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策。

XY股份制銀行信用卡中心的風(fēng)險(xiǎn)管理包括貸前審核階段、貸中客戶管理階段和貸后催收階段,當(dāng)前在這三個(gè)階段工作人員均有使用到個(gè)人信用報(bào)告,但是在其運(yùn)用中存在問題,包括不同部門對個(gè)人信用的評估標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,故最先需要解決的問題即制定一個(gè)統(tǒng)一的評估標(biāo)準(zhǔn),針對不同的客群,,用于卡中心涉及風(fēng)險(xiǎn)管理的每個(gè)部門。第二個(gè)問題即在實(shí)際業(yè)務(wù)中對于個(gè)人信用報(bào)告的運(yùn)用很多仍基于工作人員的人為判斷,進(jìn)斤較為簡單的信用等級分類,這既無法避免人為判斷的誤差也存在簡單分類過于草率的問題。

故本論文認(rèn)為XY股份制銀行信用卡中也的當(dāng)務(wù)之急即建立自己的信用評估模型,在歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,將已持卡客戶的資料作為樣本。將客戶的個(gè)人信用報(bào)告的各個(gè)元素的情況納入模型中,分析哪一類個(gè)人信用報(bào)告特點(diǎn)的客戶成為逾期客戶的概率最高;哪一類個(gè)人信用報(bào)告特點(diǎn)的客戶出現(xiàn)逾期的概率較低。通過歷史數(shù)據(jù)得到一個(gè)準(zhǔn)確性較高同時(shí)也比較穩(wěn)定的模型之后,將各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)需要評估的客戶的個(gè)人信用報(bào)吿對應(yīng)元素?cái)?shù)據(jù)輸入上述模型中,從而對于之后產(chǎn)生逾期的概率、最終成為壞賬的概率進(jìn)行預(yù)測,通過模型計(jì)算得到具體分值。

信貸審核環(huán)節(jié)運(yùn)用此模型判斷是否為新的申請人核發(fā)卡片及核發(fā)卡片的具體額度;貸中客戶風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)依據(jù)模型制定針對不同信用評分的客戶的授權(quán)監(jiān)控策略、欺詐防范措施,同時(shí)進(jìn)行已持卡客戶的信用記錄排查提前控管風(fēng)險(xiǎn);貸后催收環(huán)節(jié)運(yùn)用此模型對不同信用評分的客戶制定對應(yīng)的催收策略,及時(shí)發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)客戶并采取應(yīng)對的催收措施。

參考文獻(xiàn)（略）