第1章緒論

1.1研究背景

信用卡,英文名稱credit card,在國內也可稱之為貸記卡,與傳統(tǒng)銀斤提供的具有儲蓄功能的借記卡相區(qū)別。作為一種非現(xiàn)金支付方式,信用卡在當代世界支付領域已非常普遍。信用卡最早出現(xiàn)于20世紀50、60年代的英、美、加拿大等發(fā)達國家,并在其后的數(shù)十年內獲得了較快發(fā)展并逐漸成熟。信用卡在中國交易市場的出現(xiàn),比上述國家晚了將近30年,首次出現(xiàn)于上世紀的80年代,后續(xù)伴隨著改革開發(fā)的步伐得到發(fā)展,而其真正的普及推廣使用并被廣大消費者所接受則是從21世紀初正式開始,直到今日己成為中國現(xiàn)代市場中不可缺少的支付方式。

一般來說,2003年被稱為中國信用卡元年,在該之前只有少部分國有銀斤發(fā)行本行的信用卡,而從這一年開始,各家銀行包括各股份制銀行紛紛成立自己的信用卡部門或信用卡中心,他們或者直接隸屬于銀行總部或者為獨立經(jīng)營核算中心。至此信用卡產業(yè)如雨后春算般在中國大地上迅猛發(fā)展,在2003年之后的最初階段各個銀行最為關注的即市場占有率,包括己持卡人數(shù)息量及發(fā)卡總量等數(shù)據(jù)。而在經(jīng)過了上述幾年走馬圈地式的迅速發(fā)展之后,隨著2008年國際金融危機的發(fā)生及國內經(jīng)濟的起伏,中國信用卡產業(yè)遭遇了首個發(fā)展危機,在此背景下各個銀行信用卡業(yè)務均開始了自身的轉型之旅。突出表現(xiàn)為其在2010年之后的精耕細作式發(fā)展模式,各家銀行已不像前幾年一般一心只關注發(fā)卡量和交易量,風險管理逐漸成為信用卡產業(yè)中的重中之重,特別是逐步顯現(xiàn)的壞賬問題,部分信用卡持卡人出現(xiàn)的道德風險、長期逾期、信用卡偽冒欺詐等情況,對各家銀行的信用卡業(yè)務提化了更高的風險管理要求,如何在收益和風險之間取得均衡,并在此基礎上進一步發(fā)展中國信用卡的各個細分市場,成為了該行業(yè)需要解決的首要問題。

與中國信用卡產業(yè)的發(fā)展相伴隨的是中國征信行業(yè)的從無到有的發(fā)展,其中最為關鍵的也日漸成為各家銀行信用卡部門或卡中心倚重使用的便是由中國人民銀行提供的個人信用報告,其已成為包括信用卡發(fā)行環(huán)節(jié)、交易使用環(huán)節(jié)、貸中客戶管理和貸后催收各個階段必不可少的重要依據(jù)。在被稱為信用卡元年的2003年10月,中國人民銀行內部成立了征信管理局,一直到2008年5月,中國人民銀行征信中也在上海成立,至此中國人民銀行正式成為我國征信職能機構。

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1.2研究目的及意義

當前中國信用卡無論是在發(fā)卡量、交易金額、網(wǎng)絡規(guī)模還是使用人群上都已初具規(guī)模,透支消費己深入普通消費者的日常生活,而伴隨著上述行業(yè)的發(fā)展,風險問題日益突顯己是各家銀行不可回避的關注點。

因信用卡的使用主體主要是個體消費者,這使信用卡本身就有著使用者眾多并分散、平均每筆交易金額少、無抵押無擔保、網(wǎng)上支付模式普及化等特征,導致信用卡業(yè)務在銀行各項業(yè)務中歸屬于風險程度較高的類別。截至2013年年末,中國人民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全國信用卡逾期半年未償信貸總額251.%億元,較上年末增加105.34億元,增幅達到了71.86%。在上述形勢下,如何有效控制和管理信用卡風險成為了各家銀行信用卡業(yè)務發(fā)展的當務之急。

本文中涉及的XY股份制銀行的信用卡中必成立于2004年,截至2013年年底發(fā)卡量為1195萬張,卡均消費額2.W萬元,卡均透支額約5000元,與其同時XY股份制銀行的信用卡的不良貸款率己經(jīng)上升到1.82%,為往年歷史新高。這正突現(xiàn)了在發(fā)展十周年之際,風險管理對于XY股份制銀行的信用卡業(yè)務的重要性。

因信用卡的使用主體主要是個體消費者,所以相較于銀行的其他傳統(tǒng)業(yè)務,例如抵押貸款等公司業(yè)務,消費者個人的資信情況起到至關重要的作用。當前銀行獲取個人資信情況的主要渠道即中國人民提供的個人信用報告,通過個人的歷史信用記錄和當前負債等信息衡量個人當前的經(jīng)濟狀況及信用能力。

本論文的研究將關注于XY股份制銀行信用卡業(yè)務的貸前、貸中、貸后三個環(huán)節(jié)有效運用個人信用報告,防范和降低信用卡風險。

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第2章相關理論綜述

2.1個人信用報告的概念和理論基礎

2.1.1個人信用報告的概念

個人信用報告作為一份客觀記載和體現(xiàn)個人信用情況的報告,涵蓋了當事人全面的信用歷史,包括其與銀行在內的金融機構之間的金融往來和歷史情況;與其他非金融機構和公用事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟往來。同時還記錄了直接影響個人信用的行政處罰和刑事處罰信息,及體現(xiàn)了當事人公積金繳納存續(xù)、社保繳納、稅費繳納等情況。

2.1.2個人信用報告的理論基礎

信用是發(fā)生在個人與個人之間、企業(yè)和企業(yè)之間及其他各商業(yè)貿易主體之間的一種彼此信任的商業(yè)關系和社交關系。市場經(jīng)濟是契約經(jīng)濟,而我們常說的市場經(jīng)濟中的信用是指市場中各個交易參與方執(zhí)行相關契約的能力,上述能力越高則代表信用越高。

個人信用指的是個人作為市場經(jīng)濟的參與方,其執(zhí)行契約的能為。個人征信是由征信機構提供的個人信用資料,征信機構按照國家法律建立并執(zhí)行職能,其將個人作為征信對象,通過各項合規(guī)渠道搜集、整理來源各不相同的個人信用信息,最終形成一份個人信用報告,后者作為最終的載體供需求方進行使用,簡單來說,就是提供個人信用信息查訪及評估評判內容,為經(jīng)濟活動和其他社會活動提供服務。

信用消費,區(qū)別于抵押消費,后者常用住房抵押、車輛抵押、第三方擔保和保證保險等方式,為相關消費提供擔保,此種消費方式針對銀行而言可提前鎖定風險,在出現(xiàn)逾期違約等情況下及時采取措施消除或減少銀行損失。然后信用消費,由于其具備的無抵押特點,導致銀行事后無法通過拍賣抵押物等方式追回損失,故在業(yè)務辦理之初衡量相關風險成為重中之重。

本文研究的行業(yè)為信用卡行業(yè),而信用卡的使用主體主要為個人消費者,作為發(fā)卡行的銀行,提供的即為無抵押的消費貸款,故消費者個人的資信情況起到至關重要的作用。當前銀行獲取個人資信情況的主要渠道即中國人民銀行提供的個人信用報告,通過個人的歷史信用記錄和當前負債等情況衡量個人當前的經(jīng)濟狀況和信用能力。

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2.2信用卡風險管理相關理論

2.2.1信用卡的概況

信用卡,英文原名CreditCard,是由發(fā)卡機構,包括銀行或專營公司在內發(fā)行的,能夠提取現(xiàn)金或在市場經(jīng)濟中購買商品和服務的一種現(xiàn)代支付方式。其中發(fā)卡機構,會根據(jù)信用卡申請人的財力和信用信息等涉及申請人的資料核發(fā)不同額度的信用卡給持卡人,并規(guī)定其還款周期及到期還款日。而信用卡持卡人絕大多數(shù)無須提供相關財產抵押或擔保,同城或者異地在授信額度內憑簽字或密碼加簽字的方式預借現(xiàn)金或進行刷卡消費,在固定的賬單日獲取賬單周期內的消費明細及總額,在規(guī)定的到期還款日之前安排還款。如果超過上述日期持卡人仍未進行還款或還款金額未達到銀行合約中約定的最低還款額要求,銀行可按照合約收取相關費用和利息,并對持卡人采取相應催繳行為。

信用卡最早起源于西方發(fā)達國家,在20世紀50、60年代即獲得迅速發(fā)展,而其在中國的萌芽源于上世紀80年代,從2003年之后開始了迅猛發(fā)展。截至目前信用卡己經(jīng)為普通消費者日常經(jīng)濟活動的一種必不可少的支付方式。

風險管理,英文原名riskmanageme化是指在企業(yè)在運營過程中,或者項目在執(zhí)行過程中對成本和收益進行多方權衡,評估風險帶來的收益文及風險造成的成本,從而做出決策是否采取某種斤動或者該項行動執(zhí)行過程中具體選擇的實施方案。風險管理的整個過程包括風險辨識、風險規(guī)避和風險控制三個方面。風險辨識,是指在企化在運營過程中,或者項目在執(zhí)行過程中辨認出是否存在某種風險,該風險對企業(yè)運營和項目執(zhí)行造成的負面影響水平,對上述是否存在風險的這種不確定性進行數(shù)據(jù)量化,將風險一旦發(fā)生其對企業(yè)和執(zhí)行項目會產生的不利影響和相關損失也同時量化。風險規(guī)避,是指企業(yè)運營的一開始或者項目執(zhí)行之初就采取措施將風險因素去除。風險控制,不同于徹底消滅風險的風險規(guī)避,其是指企業(yè)負責人或者項目執(zhí)行人通過應對措施的采取降低風險發(fā)生概率,也是指人員采取措施降低上述風險一旦發(fā)生盾會給企業(yè)或項目造成的負面影響程度和損失范圍。在風險控制中最為關鍵的一環(huán)是制定多項風險應急方案以供選擇,當風險真實發(fā)生時,企業(yè)或者項目執(zhí)行人可以在最短時間選擇最為合適的應急方案,最大范圍內減少風險給正常的企業(yè)運營或項目運行造成的負面影響,將可能造成的損失降到最低水平。

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第3章個人信用報告在信用卡風險管理應用的一般性論述分析............10

3.1個人信用報告在國外成熟市場信用卡風險管理中的運用分析..............10

3.1.1國外成熟市場的個人信用報告體系...........10

第4章XY股份制銀行信用卡中心的簡介.............16

4.1XY股份制銀行信用卡中心簡介..............16

4.1.1XY股份制銀行的總體情況.............16

第5章個人信用報告在XY股份制銀行信用卡中心貸前審核環(huán)節(jié)的運用...........20

5.1運用個人信用報告建立信貸審核階段的信用模型.............20

5.2信貸審核環(huán)節(jié)介紹..............21

第7章個人信用報告在XY股份制銀行信用卡中心貸后客戶催收環(huán)節(jié)的運用

7.1貸后客戶催收環(huán)節(jié)介紹

7.1.1貸后客戶催收流程

信用卡欠款催收,就是針對已逾期客戶催繳款項的過程,包括逾期前期階段以提醒為主的溝通聯(lián)系到逾期后期階段的司法催收等,包括最后對于未回收欠款的呆賬核銷處理。XY股份制銀行信用卡中心當前的催收業(yè)務板塊主要分為兩塊,一塊即針對逾期較短時間的客戶進行的前期催收,另一塊就是針對通過前期催收仍無法回收欠款的客戶采取的后期催收,后者包括司法等途徑。具體流程如下圖;

正如圖中所示,前期催收板塊中又依據(jù)逾期的具體周期分為Ml催收和M2催收,故前期催收主要針對逾期時間在60天以內的客戶,上述催收主要在卡中心內部處理。而后期催收板塊依據(jù)催收方式的不同分為委外催收和司法催收兩種主要方式,上述催收被安排在卡中心外部進行。

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第8章論文的結論和研究的局限性

8.1論文的結論

本論文在研究了國內外個人信用報告在風險管理方面的先進研巧成果之后,基于XY股份制銀行的實際情況,討論在不同的風險管理環(huán)節(jié)如何運用個人信用報告,進行有效的客戶風險評估,設計出相對應的客戶信用風險管理政策。

XY股份制銀行信用卡中心的風險管理包括貸前審核階段、貸中客戶管理階段和貸后催收階段,當前在這三個階段工作人員均有使用到個人信用報告,但是在其運用中存在問題,包括不同部門對個人信用的評估標準不統(tǒng)一,故最先需要解決的問題即制定一個統(tǒng)一的評估標準,針對不同的客群,,用于卡中心涉及風險管理的每個部門。第二個問題即在實際業(yè)務中對于個人信用報告的運用很多仍基于工作人員的人為判斷,進斤較為簡單的信用等級分類,這既無法避免人為判斷的誤差也存在簡單分類過于草率的問題。

故本論文認為XY股份制銀行信用卡中也的當務之急即建立自己的信用評估模型,在歷史數(shù)據(jù)的基礎上,將已持卡客戶的資料作為樣本。將客戶的個人信用報告的各個元素的情況納入模型中,分析哪一類個人信用報告特點的客戶成為逾期客戶的概率最高;哪一類個人信用報告特點的客戶出現(xiàn)逾期的概率較低。通過歷史數(shù)據(jù)得到一個準確性較高同時也比較穩(wěn)定的模型之后,將各個風險管理環(huán)節(jié)需要評估的客戶的個人信用報吿對應元素數(shù)據(jù)輸入上述模型中,從而對于之后產生逾期的概率、最終成為壞賬的概率進行預測,通過模型計算得到具體分值。

信貸審核環(huán)節(jié)運用此模型判斷是否為新的申請人核發(fā)卡片及核發(fā)卡片的具體額度;貸中客戶風險管理環(huán)節(jié)依據(jù)模型制定針對不同信用評分的客戶的授權監(jiān)控策略、欺詐防范措施,同時進行已持卡客戶的信用記錄排查提前控管風險;貸后催收環(huán)節(jié)運用此模型對不同信用評分的客戶制定對應的催收策略,及時發(fā)現(xiàn)高風險客戶并采取應對的催收措施。

參考文獻（略）