本文關(guān)鍵詞：突發(fā)事件對(duì)國(guó)際石油期貨價(jià)格波動(dòng)的時(shí)間記憶性分析——基于PPM模型和Hurst指數(shù)分析

  更多相關(guān)文章： 突發(fā)事件 PPM變點(diǎn) Hurst指數(shù) 石油期貨

【摘要】：以國(guó)際原油期貨價(jià)格波動(dòng)日度數(shù)據(jù)為樣本,通過PPM突變點(diǎn)識(shí)別模型,從高頻時(shí)間序列中出現(xiàn)的眾多"跳躍點(diǎn)"中甄別出能夠改變時(shí)間序列波動(dòng)趨勢(shì)的突變點(diǎn),對(duì)相鄰兩突變點(diǎn)之間樣本進(jìn)行Hurst指數(shù)分析,研究突發(fā)事件對(duì)國(guó)際原油期貨價(jià)格波動(dòng)的時(shí)間記憶性。研究表明,時(shí)間序列數(shù)據(jù)中存在多個(gè)"跳躍點(diǎn)",大多數(shù)跳躍點(diǎn)并未改變數(shù)據(jù)波動(dòng)趨勢(shì),少數(shù)突變點(diǎn)不但改變數(shù)據(jù)波動(dòng)趨勢(shì),國(guó)際原油期貨價(jià)格波動(dòng)受突發(fā)事件的影響改變其原有的運(yùn)動(dòng)軌跡。此項(xiàng)研究為后續(xù)學(xué)者提供了一種研究"事件沖擊"和"數(shù)據(jù)時(shí)間記憶"的新方法。
【作者單位】： 新鄉(xiāng)學(xué)院管理學(xué)院;西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 突發(fā)事件 PPM變點(diǎn) Hurst指數(shù) 石油期貨
【基金】：教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項(xiàng)目《新常態(tài)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制的變革與中國(guó)宏觀調(diào)控模式重構(gòu)研究》(15JZD012) 河南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃決策咨詢項(xiàng)目《河南戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策研究》(2014D016)
【分類號(hào)】：F764.1;F713.35
【正文快照】： 一、引言及文獻(xiàn)綜述1973年石油危機(jī)以后,跨國(guó)石油公司對(duì)石油價(jià)格的壟斷基本瓦解,石油價(jià)格成為波動(dòng)最為強(qiáng)烈的商品,學(xué)術(shù)研究中出現(xiàn)大量關(guān)于石油價(jià)格波動(dòng)特征的統(tǒng)計(jì)分析和宏觀研究,石油逐漸成為具有金融屬性的商品,進(jìn)而衍生出石油期貨等石油金融衍生品。盡管大量的學(xué)者對(duì)石油以

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 高紅兵,潘瑾,陳宏民;我國(guó)證券市場(chǎng)波動(dòng)的Hurst指數(shù)[J];東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2001年04期

2 張洪波;;運(yùn)用Hurst指數(shù)法對(duì)上證指數(shù)自相關(guān)性探討[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2010年01期

3 施雅豐;陶祥興;張松艷;;開關(guān)式Hurst指數(shù)分形Black-Scholes市場(chǎng)中的歐式期權(quán)定價(jià)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年01期

4 趙儲(chǔ)成;;上證綜合指數(shù)的平均循環(huán)長(zhǎng)度和Hurst指數(shù)——基于時(shí)間序列的R/S分析技術(shù)[J];企業(yè)家天地;2006年03期

5 趙冬梅;喬忠;;分形市場(chǎng)效率檢驗(yàn)[J];中國(guó)軟科學(xué);2003年08期

6 ;[J];;年期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 趙燁南;基于MF-DFA和Hurst指數(shù)的心電病理信號(hào)分析[D];南京郵電大學(xué);2011年

2 賴川波;中國(guó)股票市場(chǎng)時(shí)變Hurst指數(shù)及多重分形分析[D];浙江工商大學(xué);2010年

3 彭麗娜;基于Hurst指數(shù)的開放式股票型基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR度量研究[D];湖南大學(xué);2007年

4 李重概;分形分析Hurst指數(shù)在中國(guó)股票市場(chǎng)的應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2002年

，

本文編號(hào)：525101