本文關鍵詞：面板數據模型的懲罰似然變量選擇方法研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文針對面板數據模型的懲罰似然變量選擇問題,比較研究了Lasso、Adaptive Lasso、Bridge和SCAD四種罰函數的漸近性質。模擬結果驗證了在面板數據情況下,Adaptive Lasso、Bridge和SCAD的Oracle性質同樣成立,且它們在變量選擇準確性、參數估計精度和模型預測精度三方面的效果都優(yōu)于Lasso。為了合理選取調整參數,本文考慮AIC、BIC、GCV、Cp四種準則,通過模擬顯示BIC和GCV的表現通常要優(yōu)于AIC和Cp。作為實證研究,本文在面板數據框架下應用懲罰似然方法對上市公司市盈率影響因素進行選擇,以期對股市投資者做出理性投資決策有一定指導價值。
【作者單位】： 中國人民大學統(tǒng)計學院;中國人民大學統(tǒng)計咨詢研究中心;
【關鍵詞】： 面板數據 變量選擇 懲罰似然 Lasso 調整參數
【基金】：國家自然科學基金青年項目“預測模型的結構化變量選擇方法研究”(71301162) 國家社會科學基金“大數據的高維變量選擇方法及其應用研究”(13CTJ001) 中國人民大學應用統(tǒng)計科學研究中心自主項目“高維異質性數據的特征選擇方法研究”資助
【分類號】：F222.3
【正文快照】： 一、引言實際問題中,為避免遺漏重要影響因素,研究者通常會在模型中納入盡可能多的解釋變量,從而導致模型解釋性差、產生多重共線性、模型統(tǒng)計推斷失效等。變量選擇方法正是解決這類問題的有效途徑,它通過剔除掉不重要的變量,使模型更加簡潔且易于解釋。與截面數據相比,面板數

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本文編號：435332