石油是現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)不可缺少的必要資源,可謂工業(yè)之血脈。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中工業(yè)化的比重不斷的增大,而國內(nèi)石油產(chǎn)量供不應(yīng)求,國家仍需要大量進(jìn)口石油,特別是對OPEC國家原油的依賴,也造成了“亞洲溢價”現(xiàn)象。由于我國的石油消費(fèi)市場規(guī)模不斷的增大,亞洲溢價對我國的影響也越來越大。可見石油價格的波動對我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生著重要的影響,因而石油價格的準(zhǔn)確預(yù)測對相關(guān)部門及投資者具有重要的意義。本文選取NYMEX(紐約商業(yè)交易所)的WTI石油期貨價格作為研究對象,運(yùn)用小波在時頻上多分辨的優(yōu)勢對石油價格的波動進(jìn)行了預(yù)測�；谶@一特性,首先以WTI油期價格為根據(jù),繪出morlet小波系數(shù)等值線和連續(xù)小波功率譜,分析WTI的周期波動特征。再運(yùn)用小波相干性和格蘭杰因果檢驗(yàn)分析了WTI油價與我國工業(yè)產(chǎn)值增長率的共振行為和相互影響關(guān)系,表明了油期價格波動是工業(yè)增加值增長率的格蘭杰原因,具有單向傳導(dǎo)作用。最后基于時間序列模型和小波多分辨分析理論,建立了隨機(jī)性時間序列的ARIMA模型和引入小波的組合模型對原油價格進(jìn)行擬合研究。在實(shí)證研究中,選用db5小波函數(shù)對原油期貨價格進(jìn)行五層分解重構(gòu),針對各層分量的數(shù)據(jù)特征...

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究方法
    1.3 研究的創(chuàng)新點(diǎn)
    1.4 研究框架
    1.5 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.5.1 油價波動研究綜述
        1.5.2 關(guān)于小波相干方法的研究綜述
        1.5.3 基于小波組合模型預(yù)測方法的研究綜述
第2章 時間序列模型及小波變換的理論基礎(chǔ)
    2.1 時間序列模型理論基礎(chǔ)
        2.1.1 時間序列模型—ARMA模型的理論基礎(chǔ)
        2.1.2 時間序列模型的平穩(wěn)性檢驗(yàn)及處理方法
        2.1.3 ARMA模型的診斷檢驗(yàn)
        2.1.4 ARMA模型的預(yù)測
    2.2 小波變換的理論基礎(chǔ)
        2.2.1 連續(xù)小波變換
        2.2.2 常見的幾種小波基函數(shù)
        2.2.3 離散小波變換
        2.2.4 小波多分辨分析對本文的應(yīng)用
第3章 WTI原油期貨價格的經(jīng)濟(jì)特征分析
    3.1 國際油價波動的歷史狀況及原因
    3.2 重要國際原油期貨市場的發(fā)展歷史
        3.2.1 WTI發(fā)展歷史
        3.2.2 Brent(布倫特)發(fā)展歷史
        3.2.3 WTI和Brent的關(guān)系
    3.3 我國工業(yè)發(fā)展的歷史狀況
    3.4 WTI油期價格與我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)內(nèi)在關(guān)聯(lián)性測度
        3.4.1 油期價格波動—小波相干分析
        3.4.2 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)
第4章 WTI原油期貨價格的實(shí)證研究
    4.1 油期價格ARMA模型預(yù)測
        4.1.1 數(shù)據(jù)的選取
        4.1.2 模型的建立
    4.2 ARMA-小波組合預(yù)測模型
        4.2.1 小波基與尺度的選擇
        4.2.2 小波分解與重構(gòu)
    4.3 不同模型擬合結(jié)果比較分析
第5章 結(jié)論
    5.1 本文的主要研究成果
    5.2 研究展望
附錄
參考文獻(xiàn)
作者簡歷
后記



本文編號：4016501