本文關(guān)鍵詞：中國石油期貨市場對國內(nèi)石油進(jìn)口價(jià)格的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著全球經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,各國對石油的需求量和貿(mào)易量不斷攀升,對石油資源的爭奪也逐漸白熱化。對我國而言,石油資源本就不豐裕,加之快速增長的經(jīng)濟(jì)和粗放式的發(fā)展方式使得我國的能源消耗成倍增長,因此我國對進(jìn)口石油的依存度也逐年增加,目前已成為世界第一大石油進(jìn)口國。然而,近年來國際石油價(jià)格大起大落,頻繁震蕩,這對我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全造成了很大的潛在威脅。為了更好地判斷和影響國際油價(jià),扭轉(zhuǎn)我國在國際石油市場上缺乏話語權(quán)的局面,建立我國自己的石油期貨市場刻不容緩。此前,關(guān)于我國石油期貨市場的研究一直集中在期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的分析上,忽略了石油作為大宗商品的貿(mào)易環(huán)節(jié),削弱了研究的實(shí)際意義。而本文以對國際石油價(jià)格和我國石油期貨市場的研究為基礎(chǔ),分析我國燃料油期貨市場對我國石油進(jìn)口價(jià)格的影響,更具有實(shí)際意義。首先對期貨價(jià)格和進(jìn)口價(jià)格進(jìn)行定性分析,結(jié)論是雖然在2012年我國燃料油期貨市場受政策影響交易量驟降,但是總體上燃料油期貨價(jià)格對進(jìn)口價(jià)格存在一定的引導(dǎo)作用。隨后,選取近8年來我國燃料油的進(jìn)口價(jià)格、期貨價(jià)格、進(jìn)口量、產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量以及美元匯率的月度數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析,構(gòu)建出的VAR模型通過穩(wěn)定性檢驗(yàn),并顯示存在對燃料油進(jìn)口價(jià)格影響最大的3個(gè)主要因素,依次是前一個(gè)月的燃料油進(jìn)口價(jià)格、前兩個(gè)月的美元匯率和前兩個(gè)月的燃料油期貨價(jià)格。格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)也證明除了2012至2013年之外,燃料油期貨價(jià)格均為進(jìn)口價(jià)格的格蘭杰原因,尤其從2008年燃料油期貨市場發(fā)展逐漸成熟之后,兩者之間的雙向因果關(guān)系非常明顯。在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上,本文結(jié)合即將上市的原油期貨,對如何進(jìn)一步完善我國石油期貨市場給出了具體的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：石油 貿(mào)易 進(jìn)口價(jià)格 期貨市場 VAR模型
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F764.1;F724.5;F752.61
【目錄】：

• 致謝5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-12
• 1 緒論12-23
• 1.1 研究背景及意義12-20
• 1.1.1 國內(nèi)外石油貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢分析12-19
• 1.1.2 建立我國石油期貨市場的動因分析19-20
• 1.2 研究內(nèi)容和方法20-21
• 1.2.1 研究內(nèi)容20
• 1.2.2 研究方法20-21
• 1.3 論文基本框架21
• 1.4 研究的創(chuàng)新點(diǎn)21-23
• 2 期貨市場影響商品定價(jià)的理論探析23-29
• 2.1 國內(nèi)外關(guān)于商品定價(jià)權(quán)的分析23-24
• 2.2 國內(nèi)外關(guān)于石油期貨影響定價(jià)權(quán)的分析24-26
• 2.3 石油期貨市場影響國際石油價(jià)格的具體機(jī)制分析26-29
• 2.3.1 國際石油定價(jià)機(jī)制渠道26-27
• 2.3.2 現(xiàn)貨市場渠道27-29
• 3 我國石油期貨市場發(fā)展研究29-37
• 3.1 石油期貨市場概述29-32
• 3.1.1 石油期貨市場的產(chǎn)生29-30
• 3.1.2 石油期貨市場的功能30-31
• 3.1.3 石油期貨市場的作用31-32
• 3.2 我國石油期貨市場的發(fā)展態(tài)勢分析32-37
• 3.2.1 我國石油期貨市場的發(fā)展歷程32
• 3.2.2 我國石油期貨市場存在的問題32-37
• 4 我國石油期貨對石油進(jìn)口價(jià)格的影響分析37-51
• 4.1 宏觀分析37-39
• 4.2 實(shí)證分析39-51
• 4.2.1 VAR模型39-40
• 4.2.2 數(shù)據(jù)選取與處理40-43
• 4.2.3 平穩(wěn)性檢驗(yàn)43-44
• 4.2.4 協(xié)整檢驗(yàn)44-45
• 4.2.5 VAR模型的構(gòu)建與檢驗(yàn)45-48
• 4.2.6 格蘭杰因果檢驗(yàn)48-51
• 5 結(jié)論與政策建議51-56
• 5.1 結(jié)論51
• 5.2 完善我國石油市場的建議51-53
• 5.2.1 加快建設(shè)石油儲備體系51-52
• 5.2.2 豐富我國石油的進(jìn)口來源52
• 5.2.3 積極開發(fā)替代能源52-53
• 5.2.4 提高石油的利用效率53
• 5.3 完善我國石油期貨市場的建議53-56
• 5.3.1 解決行政管制問題54
• 5.3.2 制定出臺相關(guān)法律法規(guī)54
• 5.3.3 引入QFⅡ制度54-55
• 5.3.4 構(gòu)建有中國特色的原油期貨市場55-56
• 參考文獻(xiàn)56-62
• 附錄62-63

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  本文關(guān)鍵詞：中國石油期貨市場對國內(nèi)石油進(jìn)口價(jià)格的影響研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：298493