金融機(jī)構(gòu)由于其規(guī)模性和關(guān)聯(lián)性對(duì)金融系統(tǒng)穩(wěn)定有著舉足輕重的作用。本文基于金融機(jī)構(gòu)異質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)下的收益,通過Granger因果引導(dǎo)關(guān)系構(gòu)建金融部門的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò),從機(jī)構(gòu)中心性、關(guān)聯(lián)性和系統(tǒng)緊密性分析不同市場(chǎng)狀態(tài)下銀行、證券、保險(xiǎn)和信托部門內(nèi)和跨部門間的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)演化,并在關(guān)聯(lián)分析的基礎(chǔ)上引入規(guī)模指標(biāo),對(duì)金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)重要性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。研究發(fā)現(xiàn),我國(guó)金融系統(tǒng)的整體性和關(guān)聯(lián)性日趨增強(qiáng),系統(tǒng)內(nèi)各部門之間和單一部門內(nèi)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系都日趨緊密,跨部門間系統(tǒng)共振效應(yīng)不斷增強(qiáng);銀行和證券部門的影響力顯著高于保險(xiǎn)和信托部門,銀行和保險(xiǎn)部門的Granger影響力在熊市時(shí)相對(duì)增強(qiáng),牛市時(shí)相對(duì)減弱,證券和信托部門的影響力則恰好相反;從多角度分析金融共振效應(yīng),最終給出我國(guó)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)重要性的分層級(jí)評(píng)價(jià)。結(jié)果不僅可以為金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制提供參考依據(jù),也可以對(duì)資本市場(chǎng)投資提供借鑒意義。
【文章目錄】：
1 引言
2 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和模型框架
    2.1 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
    2.2 Granger因果網(wǎng)絡(luò)模型
        （1）數(shù)據(jù)的預(yù)處理。
        （2）金融機(jī)構(gòu)Granger因果關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
            ①網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建。
            ②金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫再|(zhì)分析。
            ③金融系統(tǒng)共振效應(yīng)分析。
            ④金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)重要性綜合評(píng)價(jià)。
3 金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心影響力分析
    3.1 多階段關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建和拓?fù)浞治?br>    3.2 多階段金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心性分析
4 多階段金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)共振度演變分析
5 金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)重要性綜合評(píng)價(jià)分析
6 結(jié)語(yǔ)

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