發(fā)布時間：2020-09-02 13:00

　　 2007年以來,我國農業(yè)保險在國家支農、惠農政策扶植下,一直保持平穩(wěn)較快發(fā)展,在穩(wěn)定農業(yè)生產、農民再生產能力和收入,以及保障國家糧食安全等方面發(fā)揮了重要作用。但目前我國的農業(yè)保險產品主要是為了應對自然災害、動植物疾病、意外事故等造成的生產損失風險,對于農業(yè)生產面臨的市場風險,如價格風險或收益風險等缺乏相應保障。近年來,牛奶已經(jīng)成為了國人餐桌上的重要副食品,我國的牛奶生產總量已位列全球第三,奶農和奶牛養(yǎng)殖數(shù)量伴隨牛奶消費量的增加不斷增長。在嬰幼兒飲食和整個乳制品產業(yè)鏈中的重要地位,使牛奶生產對于社會發(fā)展具有一定的戰(zhàn)略意義。然而,目前我國牛奶生產正暴露在嚴峻的自然和市場雙重風險之下,且市場風險已成為其中的主要方面,我國奶農對牛奶價格風險管理具有較高需求。同時,價格波動直接影響牛奶供給的穩(wěn)定性。歷史數(shù)據(jù)表明,牛奶價格波動過后,牛奶產量也會發(fā)生波動。從支持牛奶產業(yè)發(fā)展和穩(wěn)定牛奶供給角度看,政府有義務對牛奶價格風險管理給予政策支持。在這種背景下,探索設計和推行牛奶價格指數(shù)保險產品并建立有效的財政補貼制度,以提高奶農從事牛奶生產的積極性、穩(wěn)定奶農的收益水平和生產能力,成為現(xiàn)階段我國農業(yè)發(fā)展的重要議題。探討此議題需要思考很多問題,如對于政府和奶農來說,牛奶價格指數(shù)保險有何意義?開展該險種是否具有充分的必要性?承保牛奶價格風險可行嗎,是否符合保險原理?產品如何設計才能更好的實現(xiàn)保險的保障和經(jīng)營效率?政府給予牛奶價格指數(shù)保險財政補貼是否合理?應當補多少?如何補貼?回答這些問題對于我國牛奶價格指數(shù)保險的發(fā)展具有積極的現(xiàn)實和理論意義。本文在牛奶價格指數(shù)保險的必要性和可行性分析基礎上,以構建牛奶價格指數(shù)為核心提出了我國牛奶價格指數(shù)保險的設計框架,并系統(tǒng)研究了財政補貼牛奶價格指數(shù)保險的理論依據(jù)、補貼效率和模式選擇問題。主要內容包括:1.分析國內外農產品價格保險的發(fā)展概況,采用案例和比較分析結合的方式歸納梳理了美國和加拿大等國的農產品價格保障計劃,以及國內農產品價格保險試點,特別是牛奶價格指數(shù)保險試點的發(fā)展情況,指出國內牛奶價格指數(shù)保險試點運行中尚存試點范圍小、產品設計和補貼制度不完善等問題。2.從政策必要性和奶農分散牛奶價格風險的需求兩方面出發(fā),分析了開展牛奶價格指數(shù)保險的必要性,并基于我國牛奶價格波動的風險特征和風險“可保性”,對牛奶價格指數(shù)保險的可行性進行了分析。3.通過對比分析,選擇奶價與飼料成本差額作為牛奶價格指數(shù)保險的賠付依據(jù)。以此為核心,從牛奶價格指數(shù)構建、保單設計規(guī)避道德風險和逆選擇,以及保險金額、賠付額和保費測算等方面搭建了我國牛奶價格指數(shù)保險的設計框架。4.在回顧傳統(tǒng)農業(yè)保險財政補貼理論的基礎上,分析了發(fā)展本土牛奶奶源的戰(zhàn)略意義,分別從福利經(jīng)濟學、政治經(jīng)濟學、公共選擇理論等角度論證對牛奶價格指數(shù)保險進行財政補貼的合理性。5.基于政府、保險公司和投保奶農等利益相關者視角分析財政補貼牛奶價格指數(shù)保險的潛在正負效應,采用Stackelberg博弈模型和奶農及承保人決策模型分析了潛在效率損失,并分別運用一般供需理論和競爭性市場模型對牛奶價格指數(shù)保險最優(yōu)補貼率問題進行探討。6.回顧我國農業(yè)保險財政補貼政策及國外農業(yè)保險(特別是農產品價格保險)補貼方法;通過模擬測算財政補貼和奶農支付額度,證實我國具有為牛奶價格指數(shù)保險提供補貼的財政實力,奶農也有一定的保費自付能力。以此為基礎,構建了我國牛奶價格指數(shù)保險財政補貼框架,并分別基于地域范圍和保障水平,對保費補貼差異化問題進行分析。從研究方法來看,本文總體遵循從現(xiàn)實到理論的研究路徑,主要采用文獻研究法、案例分析與比較分析相結合、理論與博弈分析相結合、定性與定量分析相結合等方法對我國牛奶價格指數(shù)保險及其財政補貼政策問題進行了研究。研究方法的具體運用方式如下:文獻研究法:本文對國內外的相關文獻進行了梳理和總結,綜合分析了現(xiàn)有研究成果和研究空白,保證本文在選題、理論和方法上的前沿性,并以此為基礎構建文章的研究框架和分析思路。借鑒現(xiàn)有牛奶價格保險計劃設計理念和國內外關于農業(yè)保險補貼的研究成果,搭建我國牛奶價格指數(shù)保險產品設計框架和財政補貼體系。案例分析與比較分析法:本文分別對國外農產品價格保障計劃和國內牛奶價格保險試點運行的核心內容進行了梳理,包括保障指標、保障水平、賠付機制、保費水平等,并對相似計劃進行了比較分析。除此之外,本文對比較分析法的應用還體現(xiàn)在:牛奶價格指數(shù)保險與其他牛奶價格風險管理工具的橫向對比;多種牛奶價格指數(shù)的橫向對比;牛奶價格指數(shù)保險財政補貼與目標價格補貼政策的橫向對比;各國農業(yè)保險補貼政策的橫向對比。理論與博弈分析結合法:本文基于微觀經(jīng)濟學中的市場失靈理論、福利經(jīng)濟學理論、政治經(jīng)濟學理論和公共選擇理論等對財政補貼牛奶價格指數(shù)保險的合理性和效率問題進行了論證。并分別運用博弈論方法和微觀決策模型深入分析了牛奶價格指數(shù)保險財政補貼的潛在效率損失。定性與定量分析相結合:本文利用定性方法分析了牛奶價格風險的可保性、牛奶價格指數(shù)的選擇依據(jù)、財政補貼政策的補貼模式;運用X-12季節(jié)調整和H-P濾波法對我國牛奶價格的波動進行了分解;分別采用數(shù)值詮釋和近似分布及蒙特卡洛模擬法對選定的價格指數(shù)賦值、測算牛奶價格指數(shù)保險的精算公平保費;利用保費分解法對牛奶價格指數(shù)保險保費的財政補貼及奶農支付進行模擬測算,以此為基礎分析了財政補貼能力和奶農的保費支付能力;運用系統(tǒng)聚類法分析了牛奶價格保險保費補貼的地域差異化問題。本文主要結論包括以下幾方面:第一,牛奶價格指數(shù)保險是最適合中國奶農的價格風險管理方式。由于我國奶牛養(yǎng)殖仍以散戶為主,即便建立了完善的牛奶期貨、期權市場,高門檻、高成本的條件也無法匹配奶農的風險管理需求。而牛奶價格指數(shù)保險的交易門檻最低,對奶農更有吸引力。此外,牛奶價格指數(shù)保險可以為奶農提供最低價格保障,同時保留其獲得更高收益的權利。其運行機制和使用方式簡單易懂,奶農更易接受。如果在保險產品設計時將牛奶價格和飼料價格同時融入價格指數(shù),能夠實現(xiàn)對產品價格風險和飼料價格風險的雙重分散。牛奶價格風險的不可保問題可以通過政府制度支持和產品設計創(chuàng)新得以解決,如政府提供適度的保費補貼、為承保機構提供再保險安排、建立巨災風險分擔機制,以及通過保單設計規(guī)避逆選擇和道德風險等。第二,奶價與飼料成本差額(奶料差)是牛奶價格指數(shù)保險的最佳賠付依據(jù)。與其他備選指標相比,奶料差能更真實地反映奶農的收益水平,同時平抑牛奶和飼料成本波動的影響,且一定程度能夠反映奶農對未來收益水平的預期;由于奶料差由多種價格共同決定,風險的可預期性更低,降低了逆選擇發(fā)生的概率。第三,財政補貼牛奶價格指數(shù)保險的合理性應當主要取決于牛奶產業(yè)對于國民經(jīng)濟的重要性,以及保險補貼相對于政府其他牛奶價格支持政策的比較優(yōu)勢。作為一種重要農產品,牛奶在社會經(jīng)濟中占據(jù)一定的基礎地位,同時又存在著生產的弱質性和滯后性,政府有必要對牛奶生產實施政策性保護。除自然風險外,牛奶生產經(jīng)營面臨更為嚴峻的市場風險,對牛奶價格指數(shù)保險給予適當財政補貼無疑是政府對牛奶供給的一種保障性安排。對比發(fā)現(xiàn),對牛奶價格指數(shù)保險進行財政補貼能夠實現(xiàn)比以牛奶目標價格補貼為代表的其他牛奶價格支持政策更好的政策效果。第四,信息不對稱會造成牛奶價格指數(shù)保險財政補貼的效率損失。本文認為補貼效率損失的主要原因是承保機構或奶農為了獲取更高的保費補貼水平,向政府隱瞞自己的真實成本和承�；蛲侗Ｄ芰ΑＰ畔⒉煌该鲗е碌牡赖嘛L險會嚴重影響牛奶價格指數(shù)保險財政補貼的政策效率。同時,財政補貼會改變奶農的生產行為,導致牛奶產量上升,使奶農和承保機構獲得道德風險溢價,損害財政補貼效率。第五,我國應當建立由中央和省兩級財政承擔,保費補貼為主,經(jīng)營管理費用補貼為輔,以政府主導的巨災風險分散機制為重點的牛奶價格指數(shù)保險財政補貼體系;引導和支持承保機構合理運用防災防損費用建立牛奶價格風險預警機制;并基于地域范圍和保障水平采取差異化補貼標準,以提高財政資金的使用效率。此外,經(jīng)測算,我國財政具備對牛奶價格指數(shù)保險進行保費補貼的財政實力;奶農具有一定的自付能力,如果政府能適當提高保費補貼比例,奶農購買保險的支付能力將顯著提升。本文的創(chuàng)新之處體現(xiàn)在以下幾個方面:首先,初步創(chuàng)建了我國牛奶價格指數(shù)保險的產品設計框架。在設計產品框架之前,本文重點從牛奶生產面臨的市場風險、價格保險較其他牛奶支持政策的比較優(yōu)勢和牛奶價格指數(shù)保險對農業(yè)信貸的影響等方面論證了開展牛奶價格指數(shù)保險的必要性。通過對主要牛奶價格風險管理工具進行比較,得出牛奶價格指數(shù)保險是目前最適合我國奶農的價格風險管理手段的結論。在必要性和可行分析基礎上,本文創(chuàng)新提出使用牛奶價格和主要飼料成本價格差額(奶料差)作為牛奶價格指數(shù)保險的賠付依據(jù),并利用我國奶牛養(yǎng)殖飼料配比數(shù)據(jù)構建了價格指數(shù);通過優(yōu)化保單設計,對可能發(fā)生的逆選擇和道德風險進行了規(guī)避;采用近似分布和蒙特卡洛模擬方法測算了牛奶價格指數(shù)保險在不同保障水平下的純保費。其次,深入探討了財政補貼牛奶價格指數(shù)保險的理論依據(jù)。突破傳統(tǒng)農業(yè)保險財政補貼理論,充分運用福利經(jīng)濟學理論、政治經(jīng)濟學理論和公共選擇理論等多重理論對財政補貼牛奶價格指數(shù)的合理性進行論證。本文認為,對牛奶價格指數(shù)保險進行補貼的理論依據(jù)不應局限為農業(yè)保險的特殊屬性導致的市場失靈,更取決于牛奶產業(yè)對于國家和社會的重要性,以及政策性牛奶價格指數(shù)保險作為一種財政支農手段相對于其他支持政策的比較優(yōu)勢。因此,本文首先從本土奶源對嬰幼兒成長和我國乳制品產業(yè)發(fā)展的重要性角度探討了發(fā)展本土牛奶奶源的戰(zhàn)略意義。之后重點根據(jù)公共選擇理論,建立牛奶價格支持政策的政治均衡模型,對牛奶價格指數(shù)保險財政補貼和牛奶目標價格直接補貼進行了對比分析,結果表明為獲得相同的補貼效果,牛奶價格指數(shù)保險補貼所需財政支出更少。再次,細致探討了財政補貼牛奶價格指數(shù)保險的潛在效率損失。本文基于政府、承保機構和投保人等利益相關者視角解析了財政補貼牛奶價格指數(shù)保險的潛在正負效應,通過構建政府與奶農或承保機構之間的Stackelberg博弈模型,以及奶農和保險公司的微觀決策模型,對牛奶價格指數(shù)保險財政補貼的潛在效率損失進行分析。在此基礎上,從一般供需理論和競爭性保險市場兩個角度,探討了牛奶價格指數(shù)保險最優(yōu)保費補貼率問題。最后,嘗試構建了我國牛奶價格指數(shù)保險財政補貼體系。在參考國外農業(yè)保險財政補貼模式,特別是對農產品價格保險補貼方式的基礎上,本文嘗試從補貼項目、補貼標準、補貼主體和防災防損機制等方面構建了我國牛奶價格指數(shù)保險的財政補貼體系。體系構建之前,首先依照保險方案設計中測算的費率,對不同目標參保率、保障水平和保費補貼率下的保費補貼額及奶農支付進行了模擬測算,為具體的補貼體系搭建奠定基礎。同時,綜合考慮地方經(jīng)濟財政實力、牛奶產業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的地位以及生鮮牛奶高需求群體的聚集程度等因素,對我國牛奶價格指數(shù)保險財政補貼政策的地域差異化問題進行了分析;借鑒國外經(jīng)驗,提出根據(jù)保障水平實施差異化保費補貼政策的建議。
【學位單位】：中央財經(jīng)大學
【學位級別】：博士
【學位年份】：2018
【中圖分類】：F323.7;F842.66;F812.8
【部分圖文】：

現(xiàn)狀分析牛奶價格指數(shù)保險產品牛奶價格指數(shù)保險的必要性和可行性牛奶價格指數(shù)保險產品設計逆選擇與道德風險規(guī)避保險金額、賠付額與保費測算價格指數(shù)選擇與構建國內農產品價格保險試點國外農產品價格保障計劃財政補貼牛奶價格指數(shù)保險的理論依據(jù)

當財政給予投保農戶保費補貼時（由于保險公司的管理費用并非單獨收取而是以附加保費的形式體現(xiàn)在保險的實際價格中，因此，我們可以將財政對保險公司的管理費用補貼視為保費補貼的一部分），保險公司的經(jīng)營方式和費率基本不會受到影響，因此，保險生產的平均成本曲線不變，而需求曲線會向右移動。如圖 7 所示，假設在沒有補貼的情況下，牛奶價格指數(shù)保險的需求曲線為 D0，保險人的平均成本曲線為 AC，均衡狀態(tài)E0下的保險價格為 P0,承保數(shù)量為 Q0。此時的消費者剩余為△F0P0E0，生產者剩余為 0。財政的保費補貼會提高奶農的支付能力，推動需求曲線移動到 D1，產生新的均衡狀態(tài)E1。此時的保險價格應為 P1。但現(xiàn)實中，保險公司不太可能因此而降低保費水平，因此實際交易價格仍為 P0,對應的參保數(shù)量為 Q1，消費者剩余擴大為△F1P0E2。由于此時保險公司的實際供給價格超過了平均成本，因而產生了生產者剩余，為矩形 P0P1BE2。政府的財政補貼總額為矩形 P0P2AE2，于是，出現(xiàn)了補貼的福利無謂損失△ABC。由于生產者剩余的增加，使得政策帶來的社會福利增加值為梯形 P0P1CE0。因此，保費補貼政策能夠顯著提升牛奶價格指數(shù)保險消費者的福利，同時提升生產者福利，但社會福利的最終影響取決于無謂損失△ABC 與社會福利增加值梯形 P0P1CE0的大小關系。

我國牛奶價格指數(shù)保險及其財政補貼政策研究當財政給予保險公司再保險補貼或以財政支持的方式為巨災風險提供政策保障時，保險公司的生產平均成本會有所下降，而投保人的需求曲線維持不變。如圖 8 所示，保險人的平均成本曲線由 AC0移動到 AC1。在新均衡狀態(tài) E1下，保險價格下降為 P1，參保數(shù)量從 Q0增加到 Q1。消費者剩余從△F0P0E0擴大為△F0P1E1，生產者剩余仍然為 0。此時財政補貼的總額為矩形 P2P1E1E2，補貼形成的福利無謂損失為△ME1E2。但在這種補貼模式下，本應由保險公司獲得的福利直接轉移給了奶農，即圖中的梯形 P0P2ME0。因此，相對于保費補貼，從供給側入手的補貼方式能夠更大程度的提升奶農的福利效用，提高財政資金的轉移支付效率。政策形成的社會福利凈影響取決于無謂損失為△ME1E2與梯形 P0P2ME0的面積之差。

本文編號：2810628