【摘要】：長(zhǎng)期以來(lái),預(yù)測(cè)理論一直是時(shí)間序列分析的一個(gè)經(jīng)典問(wèn)題。隨著非線性混沌時(shí)間序列理論的發(fā)展,出現(xiàn)了很多應(yīng)用于金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)方法。本文討論了混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法,并將非線性自適應(yīng)預(yù)測(cè)方法應(yīng)用于美元匯率的預(yù)測(cè)。全文內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面: (1)介紹了混沌科學(xué)等非線性科學(xué)在當(dāng)今社會(huì)的發(fā)展情況;就混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)理論的背景和研究現(xiàn)狀做了一定的概述;分析了目前混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)研究中所存在的一些問(wèn)題。 (2)綜述了混沌系統(tǒng)的識(shí)別、去噪以及目前常用的一些預(yù)測(cè)方法,比如局部線性預(yù)測(cè)法,非線性多部預(yù)測(cè)法,徑向基函數(shù)預(yù)測(cè)法等。 (3)對(duì)比分析了單變量時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法和多變量時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法。 (4)將混沌時(shí)間序列預(yù)測(cè)理論應(yīng)用于美元匯率的變化分析,通過(guò)重構(gòu)系統(tǒng)方程,結(jié)合嵌入理論對(duì)經(jīng)過(guò)非線性局部逼近去噪處理后的數(shù)據(jù)進(jìn)行多步預(yù)測(cè),并與實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F830.92;F224

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本文編號(hào)：2626380