【摘要】：程序化交易近年來(lái)發(fā)展迅猛,而在期貨市場(chǎng)中,螺紋鋼期貨的程序化交易一直都表現(xiàn)良好。因此,研究期貨品種的交易對(duì)有效發(fā)揮期貨市場(chǎng)機(jī)制具有現(xiàn)實(shí)意義。文章從程序化交易出發(fā),以歷史數(shù)據(jù)模擬交易為主要研究方法,選取螺紋鋼期貨2012年1月1日至2016年年7月1日的歷史數(shù)據(jù),對(duì)期貨螺紋鋼進(jìn)行收益率檢驗(yàn),從而達(dá)到優(yōu)化交易策略、剔除假突破的目的,設(shè)計(jì)出一套經(jīng)優(yōu)化后達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)更低、收益更高效果的交易策略。主要內(nèi)容分為以下幾部分:第一部分首先介紹了程序化交易的背景,本課題研究的目的和意義、研究思路和方法,其次介紹了國(guó)內(nèi)外關(guān)于程序化交易的研究現(xiàn)狀,然后介紹了本課題的思路和方法,最后闡述了程序化交易的步驟。第二部分主要介紹了程序化交易的相關(guān)理論基礎(chǔ),包括目前程序化交易策略的內(nèi)容和分類和相關(guān)技術(shù)分析指標(biāo)的介紹。第三部分主要介紹了程序化交易策略設(shè)計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題,接著明確了本設(shè)計(jì)選取的指標(biāo)和該策略的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。第四部分講述了程序化交易策略的實(shí)現(xiàn)及應(yīng)用,并對(duì)該策略進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化和回測(cè)檢驗(yàn),使策略更適合螺紋鋼品種的走勢(shì),最后確立了一套程序化交易策略,從其回測(cè)報(bào)告分析得出:這套交易策略不僅盈利性較高,還有較強(qiáng)的適用性和抗風(fēng)險(xiǎn)力。第五部分提出了程序化交易策略存在的問(wèn)題及改善措施。最后針對(duì)這套程序化交易策略的設(shè)計(jì)進(jìn)行總結(jié)并提出了展望。
【圖文】：

圖 2.1 頂背離 圖 2.2 底背離Fig. 2.1 Top deviation Fig. 2.2 Bottom deviation（2）指標(biāo)背離指標(biāo)背離，通常分為頂背離和底背離，一般與 MACD 指標(biāo)結(jié)合在一起發(fā)揮作用。CD 指標(biāo)中的金叉和死叉就對(duì)應(yīng)著指標(biāo)的頂背離和底背離。除了 MACD 指標(biāo)，，還有多技術(shù)指標(biāo)像 RSI 和 CCI 都存在頂背離和底背離的形態(tài)。投資者在密切關(guān)注市場(chǎng)的時(shí)候，一般都會(huì)結(jié)合金叉死叉的圖形來(lái)分析研判交易。因?yàn)轫敱畴x和底背離的需要一個(gè)緩慢的過(guò)程，是市場(chǎng)行情在一段時(shí)間內(nèi)的反映，時(shí)間周期比較長(zhǎng)，因此，取時(shí)間指標(biāo)時(shí)，要注意適當(dāng)?shù)匮娱L(zhǎng)時(shí)間參數(shù)。然而由于日線交易比較活躍，有一標(biāo)會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況，導(dǎo)致其實(shí)用性不強(qiáng)。如果出現(xiàn)這種現(xiàn)象，投資者最好關(guān)線上的技術(shù)指標(biāo)背離現(xiàn)象。.3 交易策略中的技術(shù)指標(biāo)分類

底背離Fig.2.1TopdeviationFig.2.2Bottomdeviation
【學(xué)位授予單位】：沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F724.5;F764.2

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1 黃佐

本文編號(hào)：2599194