本文關(guān)鍵詞：國(guó)外商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)及限額管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：銀行對(duì)應(yīng)的客戶一般分為96類,國(guó)內(nèi)對(duì)于其中的95類都有研究和信用風(fēng)險(xiǎn)模型,只有一類沒有成熟的研究和模型,因?yàn)檫@一類的方法論和其他95類都不相同,本研究就針對(duì)這一類客戶。對(duì)于開展國(guó)際業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)銀行而言,國(guó)外商業(yè)銀行同業(yè)客戶是最特殊、最重要的一類客戶。國(guó)外銀行與國(guó)內(nèi)銀行具有互為客戶、聯(lián)系緊密、業(yè)務(wù)品種多樣、交易量巨大、一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)波及廣泛等顯著特點(diǎn)。中國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確要求每家開展國(guó)際業(yè)務(wù)的中國(guó)商業(yè)銀行在滿足巴塞爾監(jiān)管協(xié)議要求時(shí),必須建立對(duì)國(guó)外銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)模型并據(jù)此進(jìn)行限額管理,不能簡(jiǎn)單參考或使用外部評(píng)級(jí)公司(例如穆迪、標(biāo)普、惠譽(yù))的評(píng)級(jí)結(jié)果。由于國(guó)外商業(yè)銀行同業(yè)客戶相關(guān)模型和方法論與一般公司類客戶不同,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銀行對(duì)于其他所有公司類客戶都已實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)和限額管理,唯獨(dú)對(duì)于國(guó)外商業(yè)銀行客戶沒有完整的研究和方法論,整體研究水平仍然比較落后,評(píng)級(jí)結(jié)果和限額管理難以真正用于業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理。因此,無論是監(jiān)管規(guī)定還是實(shí)際業(yè)務(wù),都對(duì)建立國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)和限額管理模型提出了急迫的需求�；诖�,本研究具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。本論文參考國(guó)外研究,對(duì)國(guó)外商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)和限額管理模型進(jìn)行深入研究,最終目標(biāo)是為開展國(guó)際業(yè)務(wù)的中國(guó)商業(yè)銀行設(shè)計(jì)出既能夠滿足監(jiān)管基本要求,又具備可操作性、可實(shí)施性的內(nèi)部評(píng)級(jí)和限額管理模型。主體部分包括以下內(nèi)容：1.從信用評(píng)級(jí)和限額管理兩個(gè)方面回顧了國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究成果；闡述國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行在評(píng)級(jí)和限額管理方面的實(shí)踐；分析了中國(guó)商業(yè)銀行評(píng)級(jí)和限額管理工作的開展情況,為本文評(píng)級(jí)模型和限額管理的研究做好理論準(zhǔn)備;2.國(guó)外銀行數(shù)據(jù)的收集和財(cái)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)一性分析是國(guó)內(nèi)研究的一大難點(diǎn),國(guó)內(nèi)很多類似的研究止步于此：以模擬違約替代實(shí)際違約建立真實(shí)標(biāo)尺在此前的國(guó)內(nèi)研究中也鮮有涉及,實(shí)際業(yè)務(wù)敞口數(shù)據(jù)與設(shè)定限額的擬合也需要長(zhǎng)期積累；本人從國(guó)別和金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)必備的模型出發(fā),按照統(tǒng)一幣種單位、統(tǒng)一財(cái)務(wù)比率、統(tǒng)一會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、統(tǒng)一監(jiān)管要求對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工并進(jìn)行獨(dú)創(chuàng)性的分析和比較,為信用評(píng)級(jí)和限額管理的研究做好數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；3.在建立國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)的宏觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)方面,采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,在建立國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)的微觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)方面,采用單變量分析所有采集數(shù)據(jù)的實(shí)際表現(xiàn);之后融合宏觀和微觀指標(biāo),通過計(jì)量工具建立評(píng)級(jí)模型,并對(duì)評(píng)級(jí)模型進(jìn)行雙重檢驗(yàn),最后通過引入銀行評(píng)級(jí)結(jié)果和違約概率運(yùn)用資本分配法建立限額管理模型。4.在總結(jié)分析提出主要結(jié)論后,從制度體制、技術(shù)水平、資源投入和應(yīng)用效果四個(gè)方面分析制約因素,并針對(duì)性提出建議,為我國(guó)商業(yè)銀行評(píng)級(jí)和限額管理工作指明進(jìn)一步研究的方向。本論文的主要結(jié)論包括三個(gè)方面：(1)在對(duì)國(guó)外銀行評(píng)級(jí)進(jìn)行支持的宏觀國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面,本文采用的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型能夠準(zhǔn)確、完整地反映各種復(fù)雜的、極端值突出的、有歷史違約慣性的宏觀因素對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的影響,通過計(jì)算機(jī)自學(xué)習(xí)過程,解決以往回歸模型無法解決的問題；(2)在建立國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)模型方面,廣泛收集的數(shù)據(jù)和模擬違約的提出克服了以往模型缺少數(shù)據(jù)支撐的弊端。運(yùn)用結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、方法嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)量模型取得較好的表現(xiàn),從檢驗(yàn)和實(shí)證來看,模型真實(shí)地反映了國(guó)內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)判斷和偏好；(3)在設(shè)定國(guó)外銀行限額方面,本文結(jié)合評(píng)級(jí)結(jié)果和違約概率并采用經(jīng)濟(jì)資本法確定的限額,結(jié)合不同產(chǎn)品的特性設(shè)計(jì)額度扣減和管理模型,滿足監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)實(shí)際需要。
【關(guān)鍵詞】：國(guó)外商業(yè)銀行 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 內(nèi)部評(píng)級(jí) 限額管理 經(jīng)濟(jì)資本分配
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F831.2
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-13
• 第一章 緒論13-28
• 1.1 問題背景及研究意義13-15
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述15-19
• 1.3 研究目標(biāo)、研究?jī)?nèi)容和解決的關(guān)鍵問題19-21
• 1.4 研究方法、技術(shù)路線及可行性分析21-25
• 1.5 研究特色與創(chuàng)新25-27
• 1.6 本章小結(jié)27-28
• 第二章 國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)和限額管理理論分析28-41
• 2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和限額管理相關(guān)概念28
• 2.2 國(guó)外信用風(fēng)險(xiǎn)理論分析28-34
• 2.3 國(guó)內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)理論分析34-38
• 2.4 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和限額管理原則和術(shù)語38-40
• 2.5 本章小結(jié)40-41
• 第三章 國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)和限額管理實(shí)踐分析41-65
• 3.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)及限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)整體目標(biāo)的關(guān)系41-46
• 3.2 國(guó)外銀行評(píng)級(jí)和限額管理方法實(shí)踐46-52
• 3.3 國(guó)內(nèi)銀行評(píng)級(jí)和限額管理方法實(shí)踐52-57
• 3.4 評(píng)級(jí)和限額管理體系和架構(gòu)57-59
• 3.5 國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)和限額管理存在問題和發(fā)展趨勢(shì)59-63
• 3.6 本章小結(jié)63-65
• 第四章 國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)宏觀國(guó)別評(píng)估指標(biāo)建立65-82
• 4.1 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念65-68
• 4.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法應(yīng)用68-71
• 4.3 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系71-76
• 4.4 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集76
• 4.5 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型構(gòu)建76-80
• 4.6 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控80-81
• 4.7 本章小結(jié)81-82
• 第五章 國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)微觀財(cái)務(wù)評(píng)估指標(biāo)建立82-104
• 5.1 國(guó)外商業(yè)銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)相關(guān)概念82-83
• 5.2 國(guó)外商業(yè)銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)選取83-87
• 5.3 國(guó)外商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)化87-88
• 5.4 國(guó)外商業(yè)銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)分類分析88-102
• 5.5 未采用指標(biāo)分析102-103
• 5.6 本章小結(jié)103-104
• 第六章 國(guó)外商業(yè)銀行評(píng)級(jí)模型和驗(yàn)證104-126
• 6.1 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)定義和特征104-106
• 6.2 評(píng)級(jí)主標(biāo)尺和指標(biāo)體系106-108
• 6.3 評(píng)級(jí)模型設(shè)計(jì)108-118
• 6.4 評(píng)級(jí)模型驗(yàn)證118-125
• 6.5 本章小結(jié)125-126
• 第七章 國(guó)外商業(yè)銀行限額管理模型和驗(yàn)證126-148
• 7.1 國(guó)外商業(yè)銀行限額管理原則126-128
• 7.2 國(guó)外商業(yè)銀行限額管理模型128-134
• 7.3 國(guó)外商業(yè)銀行限額管理模型結(jié)果分析134-138
• 7.4 國(guó)外商業(yè)銀行限額管理模型驗(yàn)證138-145
• 7.5 國(guó)外商業(yè)銀行限額管理流程和報(bào)告145-147
• 7.6 本章小結(jié)147-148
• 第八章 結(jié)論與建議148-163
• 8.1 主要結(jié)論148-150
• 8.2 評(píng)級(jí)和限額管理發(fā)展業(yè)務(wù)需求150-151
• 8.3 評(píng)級(jí)和限額管理工作制約因素151-153
• 8.4 評(píng)級(jí)和限額管理應(yīng)用建議153-157
• 8.5 評(píng)級(jí)和限額管理政策建議157-162
• 8.6 本章小結(jié)162-163
• 參考文獻(xiàn)163-169
• 附錄169-201
• 致謝201-202
• 作者簡(jiǎn)介202

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

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  本文關(guān)鍵詞：國(guó)外商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)及限額管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：410379