發(fā)布時(shí)間：2021-03-29 10:09

　　現(xiàn)有的DEA投資組合評(píng)價(jià)研究多數(shù)局限于靜態(tài)投資組合評(píng)價(jià),而關(guān)于動(dòng)態(tài)投資組合的評(píng)價(jià)問題仍處于探索階段,其理論基礎(chǔ)和實(shí)際應(yīng)用都存在諸多不足。到目前為止,已有相關(guān)研究的局限主要包括如下幾個(gè)方面:（1）傳統(tǒng)DEA投資組合評(píng)價(jià)研究多數(shù)以風(fēng)險(xiǎn)作為投入,收益作為產(chǎn)出,然而該投入-產(chǎn)出關(guān)系在多階段投資組合評(píng)價(jià)中并不適用。（2）已有多階段DEA投資組合評(píng)價(jià)問題多數(shù)基于投資組合在各階段的收益率來構(gòu)建評(píng)價(jià)模型,忽略了投資組合階段之間的聯(lián)系（財(cái)富動(dòng)態(tài)過程）。（3）傳統(tǒng)DEA模型多數(shù)假定其生產(chǎn)可能集具有技術(shù)凸性,然而對(duì)于部分投資組合評(píng)價(jià)問題而言（考慮高階矩的投資組合評(píng)價(jià)問題）,該假設(shè)過于嚴(yán)苛,難以保證DEA在理論上的收斂性。（4）已有DEA投資組合評(píng)價(jià)問題多數(shù)只注重投資組合的效率和排名,缺乏對(duì)投資組合效率影響因素的深入分析�；谏鲜鲅芯克悸�,本文旨在為DEA在多階段投資組合效率評(píng)價(jià)中提供理論與方法上的支持,為投資者和基金管理者提供投資決策和管理方法。本文結(jié)合DEA理論和多階段投資組合優(yōu)化理論,針對(duì)不同數(shù)據(jù)特征的投資組合,分別構(gòu)建多階段分散化DEA模型、多階段線性DEA模型和多階段FDH模型,并通過仿真分析和實(shí)證... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：150 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【部分圖文】：

013年Q1-2017年Q4各季度信托資產(chǎn)及其同比增速數(shù)據(jù)來源：中國信托登記有限責(zé)任公司

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于DEA-TOBIT模型的我國鞋業(yè)效率影響因素分析[J]. 路華,王世成,曹志鵬.  商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究. 2018(19)
[2]基于FDH的分區(qū)域多目標(biāo)遺傳算法[J]. 周忠寶,劉悅悅,金倩穎,肖和錄,程旭曼.  計(jì)算機(jī)工程與科學(xué). 2018(07)
[3]遼寧省創(chuàng)新效率評(píng)估與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)路徑研究——基于DEA-Tobit模型[J]. 馮智雨,戴萬亮.  科技與管理. 2017(05)
[4]中國水資源效率的區(qū)域差異及影響因素分析[J]. 俞雅乖,劉玲燕.  經(jīng)濟(jì)地理. 2017(07)
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