本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異的資本充足率監(jiān)管效應(yīng)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：資本監(jiān)管是商業(yè)銀行監(jiān)管工作的核心內(nèi)容,通過對商業(yè)銀行設(shè)定最低的資本充足率監(jiān)管要求,監(jiān)管部門能夠從外部角度約束銀行行為,以使得資本最大限度地發(fā)揮風(fēng)險覆蓋和吸收損失的作用。商業(yè)銀行本身所具有的極強(qiáng)外部性和業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險性決定了它必須在嚴(yán)格而科學(xué)的外部監(jiān)管之下開展經(jīng)營活動,因而監(jiān)管政策尤其是在資本監(jiān)管方面的調(diào)整對商業(yè)銀行的經(jīng)營決策將產(chǎn)生重大影響,商業(yè)銀行以自身的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)模計算得到實(shí)際資本充足率,并以此為基礎(chǔ)及時調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險行為,最大可能地滿足監(jiān)管要求,并防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。隨著國際國內(nèi)資本監(jiān)管政策的收緊,加上當(dāng)前中國整體銀行業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段,非信貸業(yè)務(wù)逐漸成為商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)重點(diǎn)和發(fā)展方向,并被視為是應(yīng)對不斷提高的資本充足率要求、有利于幫助節(jié)約一級資本的有效手段。本文對這一觀點(diǎn)提出質(zhì)疑并對非信貸業(yè)務(wù)和一級資本充足率之間的關(guān)系進(jìn)行了深入研究,發(fā)現(xiàn)二者之間存在不同于傳統(tǒng)認(rèn)識的復(fù)雜相關(guān)性:非信貸業(yè)務(wù)不能幫助銀行節(jié)約一級資本規(guī)模,決定銀行實(shí)際一級資本充足率的微觀因素較多,對中間業(yè)務(wù)風(fēng)險的過度低估、盲目追求業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、過度發(fā)展非信貸業(yè)務(wù)等行為反而會對銀行的一級資本保有帶來負(fù)面的沖擊,這從理論上為當(dāng)前不斷加速的中國銀行業(yè)改革敲響了警鐘。此外,本文在上述研究的基礎(chǔ)上還注意到了另一個不容忽視的問題,即商業(yè)銀行由于自身歷史定位、經(jīng)營區(qū)域、業(yè)務(wù)擅長等原因而各具特點(diǎn),由此帶來相同的資本監(jiān)管政策在不同實(shí)施對象上產(chǎn)生了明顯的非同質(zhì)效應(yīng)。本文通過數(shù)學(xué)模型推導(dǎo)證明了針對商業(yè)銀行的資本監(jiān)管會造成信貸規(guī)模的波動,隨后以中國內(nèi)地123家商業(yè)銀行為樣本,研究證明了對于不同業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的銀行,一級資本的調(diào)整行為對貸款規(guī)模變化的影響存在顯著不同,只有正視這種非同質(zhì)化效應(yīng),才能夠評估監(jiān)管政策的真實(shí)效果,進(jìn)而為下一步的科學(xué)監(jiān)管決策提供依據(jù),最終優(yōu)化銀行業(yè)監(jiān)管。與此同時,相關(guān)結(jié)論還為目前中國的銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中的監(jiān)管政策制定提供借鑒,在如何從監(jiān)管方面減弱銀行信貸親周期方面具有極大的參考價值。
【關(guān)鍵詞】：銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異 資本監(jiān)管效應(yīng) 一級資本充足率 信貸規(guī)模波動
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-12
• 第1章 引言12-22
• 1.1 選題背景12-13
• 1.2 研究意義13-15
• 1.2.1 理論意義13-14
• 1.2.2 實(shí)踐意義14-15
• 1.3 主要概念的界定15-16
• 1.3.1 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)差異15
• 1.3.2 一級資本充足率監(jiān)管效應(yīng)15-16
• 1.4 研究對象與內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)及擬解決的關(guān)鍵問題16-20
• 1.4.1 研究對象16
• 1.4.2 研究內(nèi)容16-19
• 1.4.3 預(yù)期目標(biāo)19
• 1.4.4 研究擬解決的關(guān)鍵問題19-20
• 1.5 研究的特色創(chuàng)新之處、研究計劃及預(yù)期研究結(jié)果20-22
• 1.5.1 研究的擬創(chuàng)新點(diǎn)20
• 1.5.2 可能的不足之處20-22
• 第2章 相關(guān)研究回顧與綜述22-46
• 2.1 國外相關(guān)研究回顧22-37
• 2.1.1 資本監(jiān)管對于銀行行為選擇的影響問題的研究22-30
• 2.1.2 商業(yè)銀行的調(diào)整行為對資本監(jiān)管的反饋問題30-37
• 2.2 國內(nèi)相關(guān)研究回顧37-42
• 2.2.1 對銀行業(yè)資本監(jiān)管微觀和中觀效應(yīng)的分析37-39
• 2.2.2 對銀行業(yè)資本監(jiān)管宏觀效應(yīng)的分析39-41
• 2.2.3 對中國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展問題的探討41-42
• 2.3 國內(nèi)外文獻(xiàn)評述42-46
• 2.3.1 國外研究評述43-44
• 2.3.2 國內(nèi)研究評述44
• 2.3.3 文獻(xiàn)綜述的不足以及對本文研究的借鑒44-46
• 第3章 資本監(jiān)管效應(yīng)的不同傳導(dǎo)渠道和作用機(jī)制46-58
• 3.1 始于監(jiān)管者角度的宏觀傳導(dǎo)渠道和作用機(jī)制46-51
• 3.1.1 資本監(jiān)管帶來的銀行風(fēng)險承擔(dān)行為影響46-48
• 3.1.2 資本監(jiān)管帶來的銀行信貸投放行為影響48-51
• 3.2 始于商業(yè)銀行角度的微觀和中觀傳導(dǎo)渠道和作用機(jī)制51-57
• 3.2.1 銀行應(yīng)對資本監(jiān)管所采取的信貸決策調(diào)整行為51
• 3.2.2 銀行應(yīng)對資本監(jiān)管所采取的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整行為51-53
• 3.2.3 銀行應(yīng)對資本監(jiān)管所采取的超額資本規(guī)模調(diào)整行為53-57
• 3.3.本章小結(jié)57-58
• 第4章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的真實(shí)資本監(jiān)管效應(yīng)58-76
• 4.1 問題的提出58-59
• 4.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)評述59-61
• 4.2.1 國外對非信貸業(yè)務(wù)的相關(guān)研究成果59-60
• 4.2.2 國內(nèi)對非信貸業(yè)務(wù)的相關(guān)研究成果60-61
• 4.3 相關(guān)研究設(shè)計61-73
• 4.3.1 主要研究目的61-62
• 4.3.2 變量的選擇和定義62-63
• 4.3.3 所研究的具體問題63-64
• 4.3.4 樣本數(shù)據(jù)選擇與數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計64-66
• 4.3.5 計量模型和數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)66-73
• 4.4 本章小結(jié)及相關(guān)研究啟示73-76
• 第5章 資本監(jiān)管的商業(yè)銀行信貸投放非同質(zhì)效應(yīng)76-106
• 5.1 問題的提出76-77
• 5.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)評述77-80
• 5.2.1 國外對商業(yè)銀行信貸投放波動的相關(guān)研究成果77-78
• 5.2.2 國內(nèi)對商業(yè)銀行信貸投放波動的相關(guān)研究成果78-80
• 5.3 相關(guān)研究設(shè)計80-102
• 5.3.1 主要研究目的80-81
• 5.3.2 變量的選擇和定義81-84
• 5.3.3 計量模型的設(shè)定84-85
• 5.3.4 對計量模型的相關(guān)實(shí)證檢驗(yàn)：采用OLS估計個體效應(yīng)模型85-91
• 5.3.5 采用OLS分組估計個體效應(yīng)模型的相關(guān)結(jié)論及政策建議91-92
• 5.3.6 對計量模型的相關(guān)實(shí)證檢驗(yàn)：采用分位數(shù)回歸估計全樣本模型92-102
• 5.4 本章小結(jié)及相關(guān)研究啟示102-106
• 第6章 結(jié)論和相關(guān)政策建議106-117
• 6.1 本文的主要結(jié)論107-109
• 6.2 政策建議109-115
• 6.3 研究展望115-117
• 參考文獻(xiàn)117-126
• 致謝126-127
• 個人簡歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果127-128

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：260745