本文關(guān)鍵詞：離散采樣方差互換定價(jià)問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《吉林大學(xué)》 2015年

離散采樣方差互換定價(jià)問題研究

張李威  

【摘要】：本文主要研究了離散采樣方差互換及廣義方差互換的定價(jià)問題.對于兩種典型的方差互換的定義方法,分別給出了均值回復(fù)高斯波動(dòng)率模型下的離散采樣方差互換的解析定價(jià)公式.與之前的方法相比,我們的解析公式無論在計(jì)算精度還是效率方面都具有優(yōu)勢.我們的公式可以用來求解方差互換合約的所有對沖比率,同時(shí)我們的方法也可以用來定價(jià)更高階矩的衍生產(chǎn)品,如偏度互換與峰度互換等.而對于離散采樣的廣義方差互換,我們給出了Gamma互換、Corridor方差互換及條件方差互換的定價(jià)公式.數(shù)值實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明其計(jì)算精度及效率方面同樣表現(xiàn)出色.本文還推導(dǎo)出了均值回復(fù)高斯波動(dòng)率模型下連續(xù)采樣方差互換的定價(jià)公式,并證明了我們的離散采樣定價(jià)公式漸近地趨于連續(xù)采樣公式.此外,文中討論了我們的定價(jià)公式與Heston模型下的定價(jià)公式之間的關(guān)系,同時(shí)也討論了關(guān)于參數(shù)空間的限制問題以及模型主要參數(shù)的敏感性分析等內(nèi)容.

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O212.1;F830
【目錄】：

下載全文 更多同類文獻(xiàn)

CAJ全文下載

(如何獲取全文？ 歡迎：購買知網(wǎng)充值卡、在線充值、在線咨詢)

CAJViewer閱讀器支持CAJ、PDF文件格式

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫建全;韓伯棠;孫樹壘;;基于股票收益與波動(dòng)率相關(guān)的備兌權(quán)證定價(jià)[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào);2007年09期

2 韓金山,劉嚴(yán),譚忠富,張世英,張文泉;非壽險(xiǎn)精算在零售價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2005年14期

3 張顯,王錫凡;電力金融市場綜述[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2005年20期

4 曹毅剛;沈如剛;;基于仿射跳躍-擴(kuò)散過程的電力市場電價(jià)隨機(jī)模型[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2006年13期

5 曹毅剛;沈如剛;;4種電力衍生產(chǎn)品定價(jià)方法分析[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2007年08期

6 吳恒煜;吳喚群;;具有價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)率的新型期權(quán)定價(jià)[J];系統(tǒng)工程;2008年02期

7 曹毅剛,沈如剛;國外電力衍生產(chǎn)品交易[J];國際電力;2005年02期

8 溫鮮;鄧國和;霍海峰;;Hull-White隨機(jī)波動(dòng)率模型的歐式障礙期權(quán)[J];廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年04期

9 ;PRICING EUROPEAN OPTION IN A DOUBLE EXPONENTIAL JUMP-DIFFUSION MODEL WITH TWO MARKET STRUCTURE RISKS AND ITS COMPARISONS[J];Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series B);2007年02期

10 鄧國和;楊向群;;多因素CIR市場結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型歐式期權(quán)定價(jià)[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯;2009年02期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王芊;OLAP技術(shù)在財(cái)務(wù)指標(biāo)分析中的應(yīng)用研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2011年

2 顏博;雙跳—擴(kuò)散過程下的脆弱期權(quán)定價(jià)[D];蘭州大學(xué);2011年

3 黃艷華;市場結(jié)構(gòu)隨機(jī)跳風(fēng)險(xiǎn)與隨機(jī)強(qiáng)度組合模型期權(quán)定價(jià)[D];廣西師范大學(xué);2011年

4 唐小婭;期權(quán)定價(jià)數(shù)學(xué)模型的研究[D];西安電子科技大學(xué);2005年

5 吳永紅;關(guān)于歐式期權(quán)定價(jià)的若干問題的研究[D];華中科技大學(xué);2005年

6 柳江;發(fā)電商可中斷電力遠(yuǎn)期中的亞式期權(quán)及其定價(jià)研究[D];湖南大學(xué);2006年

7 韓海文;雙因素市場結(jié)構(gòu)跳擴(kuò)散組合模型的債券和期權(quán)定價(jià)[D];廣西師范大學(xué);2007年

8 鄒藝;跳擴(kuò)散模型下歐式重置期權(quán)定價(jià)[D];廣西師范大學(xué);2007年

9 陳文磊;期權(quán)定價(jià)理論研究[D];華中科技大學(xué);2006年

10 白銀;干散貨航運(yùn)市場期權(quán)定價(jià)及其應(yīng)用研究[D];大連海事大學(xué);2008年

【相似文獻(xiàn)】

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 張李威;離散采樣方差互換定價(jià)問題研究[D];吉林大學(xué);2015年

相關(guān)機(jī)構(gòu)

>吉林大學(xué)

相關(guān)作者

>張李威

《中國學(xué)術(shù)期刊（光盤版）》電子雜志社有限公司
同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)股份有限公司
地址：北京清華大學(xué) 84-48信箱 大眾知識服務(wù)
京ICP證040441號
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證 新出網(wǎng)證（京）字008號
出版物經(jīng)營許可證 新出發(fā)京批字第直0595號

訂購熱線：400-819-9993 010-62982499
服務(wù)熱線：010-62985026 010-62791813
在線咨詢：
傳真：010-62780361
京公網(wǎng)安備11010802020475號

  本文關(guān)鍵詞：離散采樣方差互換定價(jià)問題研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。