本文選題：市場風(fēng)險 + 監(jiān)管資本��； 參考：《天津大學(xué)》2016年博士論文

【摘要】：風(fēng)險管理是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的重要因素。銀行監(jiān)管者和經(jīng)營者都意識到資本不僅是評估和抵御風(fēng)險的重要工具,而且通過有效管理可給銀行創(chuàng)造效益。以往商業(yè)銀行以信貸業(yè)務(wù)為主要經(jīng)營模式,學(xué)者多在信用風(fēng)險領(lǐng)域研究資本管理問題。在金融全球化的背景下,商業(yè)銀行經(jīng)營結(jié)構(gòu)逐步向金融市場業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,市場風(fēng)險領(lǐng)域的資本管理成為現(xiàn)實問題。本文分析了金融市場業(yè)務(wù)的風(fēng)險特征,結(jié)合市場風(fēng)險監(jiān)管資本要求,提出經(jīng)濟(jì)資本計量與分配方法框架及模型,用實證案例驗證了方法框架及模型的有效性。本文具體的工作如下:第一,本文在市場風(fēng)險領(lǐng)域,提出了商業(yè)銀行如何計量與分配經(jīng)濟(jì)資本的新問題�；诮鹑谑袌鰳I(yè)務(wù)的風(fēng)險特征,區(qū)別于以往信用風(fēng)險的研究領(lǐng)域,對該問題進(jìn)行深入研究。第二,本文揭示了經(jīng)濟(jì)資本計量與分配方法是隨著風(fēng)險管理“螺旋式”上升過程而不斷發(fā)展的一般規(guī)律。從內(nèi)部風(fēng)險管理與外部監(jiān)管協(xié)同出發(fā),在市場風(fēng)險領(lǐng)域提出了經(jīng)濟(jì)資本計量與分配方法框架,包括問題剖析、模型要素分析、模型變量及參數(shù)選擇、數(shù)學(xué)模型構(gòu)造、模型求解與應(yīng)用等方面內(nèi)容。第三,本文重點研究了方法框架的核心內(nèi)容——計量與分配模型。借鑒財務(wù)成本分配和信用風(fēng)險資本管理的理論,建立了三類計量與分配一般模型,并采用情景分析和優(yōu)化方法對模型及其變量比較分析。三類一般模型的適用范圍覆蓋了不同規(guī)模、不同風(fēng)險管理水平和經(jīng)濟(jì)資本管理要求的商業(yè)銀行。第四,本文提出市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的分配應(yīng)在內(nèi)部風(fēng)險管理和外部監(jiān)管的協(xié)同管理下進(jìn)行,并給出了協(xié)同管理下經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本統(tǒng)一的狹義和廣義定義,基于一般模型建立了三類特殊模型,對比各自特點,并分析三類特殊模型對我國大中型商業(yè)銀行的適用性。第五,本文以我國某大型商業(yè)銀行為實證案例,驗證了市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量與分配方法框架的有效性和模型的合理性,體現(xiàn)了理論研究在實踐中的應(yīng)用價值。
[Abstract]:Risk management is an important factor in the steady operation of commercial banks.Both bank regulators and managers realize that capital is not only an important tool for assessing and resisting risks, but also benefits for banks through effective management.In the past, the main business model of commercial banks was credit business, and scholars mostly studied capital management in the field of credit risk.Under the background of financial globalization, the management structure of commercial banks is gradually transforming to financial market business, and capital management in the field of market risk becomes a realistic problem.This paper analyzes the risk characteristics of financial market business, and puts forward the framework and model of economic capital measurement and allocation method. The validity of the method framework and model is verified by an empirical case.The specific work of this paper is as follows: first, in the field of market risk, this paper puts forward a new problem of how commercial banks measure and distribute economic capital.Based on the risk characteristics of financial market business, this problem is studied in depth, which is different from the previous research field of credit risk.Secondly, this paper reveals that the measurement and distribution of economic capital is a general law which develops with the "spiral" of risk management.Based on the coordination of internal risk management and external supervision, the paper puts forward the framework of economic capital measurement and allocation in the field of market risk, including problem analysis, model element analysis, model variable and parameter selection, mathematical model construction.Model solving and application.Thirdly, this paper focuses on the measurement and distribution model, which is the core content of the method framework.Based on the theory of financial cost allocation and credit risk capital management, three general models of measurement and allocation are established, and the model and its variables are compared and analyzed by scenario analysis and optimization method.The three general models cover commercial banks with different scales, different risk management levels and economic capital management requirements.Fourthly, this paper proposes that the allocation of market risk economic capital should be carried out under the cooperative management of internal risk management and external supervision, and gives the narrow and broad definition of the unity of economic capital and regulatory capital under cooperative management.Based on the general model, three kinds of special models are established, and their characteristics are compared, and the applicability of the three special models to large and medium-sized commercial banks in China is analyzed.Fifthly, taking a large commercial bank in China as an empirical case, this paper verifies the validity of the framework of the measurement and allocation of market risk economic capital and the rationality of the model, which reflects the application value of theoretical research in practice.
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33;F830.42

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