本文關(guān)鍵詞：我國碳排放配額交易市場現(xiàn)狀及價(jià)格問題研究　出處：《南京航空航天大學(xué)》2016年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：碳排放交易機(jī)制作為《京都議定書》規(guī)定的有效實(shí)現(xiàn)全球減排的三種靈活機(jī)制之一,對(duì)于減少二氧化碳排放,降低全球二氧化碳的平均減排成本,傳導(dǎo)國家節(jié)能減排政策發(fā)揮著重要作用。國際碳交易市場發(fā)展得比較成熟,世界上已經(jīng)建立了多個(gè)碳交易平臺(tái)。與國際碳交易市場的蓬勃發(fā)展相比,中國碳交易市場的發(fā)展明顯滯后,尚未形成統(tǒng)一的區(qū)域性市場體系。2012年初,國家相關(guān)部委就正式宣布京津滬渝等7省市開展碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作,逐步建立國內(nèi)碳排放交易市場。作為一個(gè)新興市場,我國的碳排放配額交易市場的發(fā)展情況備受關(guān)注。本文就是以“我國碳排放配額交易市場現(xiàn)狀及價(jià)格問題”為核心,從現(xiàn)狀出發(fā),以問題為導(dǎo)向,以模型為支撐,以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用定性研究與定量研究相結(jié)合的方法,系統(tǒng)梳理了我國碳排放配額交易市場的發(fā)展現(xiàn)狀,構(gòu)建了碳交易市場的八個(gè)指標(biāo),研究了碳交易市場的減排成本,建立了碳交易市場的價(jià)格模型,分析了碳價(jià)波動(dòng)產(chǎn)生的影響,提出了我國碳交易市場發(fā)展的政策建議,主要研究成果體現(xiàn)在以下5個(gè)方面:(1)碳排放配額交易市場現(xiàn)狀和構(gòu)建研究。第一,借鑒國際成熟碳交易市場的經(jīng)驗(yàn),梳理我國七個(gè)碳交易試點(diǎn)區(qū)域配額分配方式、減排目標(biāo)、交易量等情況的現(xiàn)狀,提出我國碳排放配額交易市場構(gòu)建的優(yōu)勢是堅(jiān)定的國家政策支持、巨大的供給和需求,我國碳市場發(fā)展的約束條件,如缺乏微觀制度保障、總量控制和碳強(qiáng)度分裂、減排行業(yè)單一以及相關(guān)配套服務(wù)匱乏等。全國性統(tǒng)一碳市場的構(gòu)建是我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇,是應(yīng)對(duì)國際氣候變化談判壓力的迫切需要,是我國緊跟國際碳金融市場發(fā)展步伐的必然趨勢。我國碳排放配額交易市場的構(gòu)建應(yīng)遵循以下原則:先地區(qū)試點(diǎn)后全面推進(jìn),先行業(yè)試點(diǎn)后強(qiáng)制減排,先政府引導(dǎo)后市場主導(dǎo),先站穩(wěn)國內(nèi)市場再謀求國際競爭,先發(fā)展基礎(chǔ)碳交易再創(chuàng)新碳金融產(chǎn)品�？v向來看,在現(xiàn)行的碳交易試點(diǎn)成熟后,可以考慮建設(shè)區(qū)域性碳交易市場,這種區(qū)域性市場可以避免資源浪費(fèi),消除行政壁壘,形成規(guī)模優(yōu)勢和區(qū)域溢出效應(yīng),然后再建立全國性碳交易市場。碳交易市場的構(gòu)建應(yīng)逐步推行,充分認(rèn)識(shí)到地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和環(huán)境資源稟賦的差異性;橫向來看,應(yīng)逐步拓展限排行業(yè)。目前的試點(diǎn)多是選擇高能耗高排放高污染行業(yè),但必須看到,這些行業(yè)也是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ),經(jīng)濟(jì)增長必然會(huì)繼續(xù)帶來排放增加,碳交易也會(huì)增加這些行業(yè)的減排成本,在總量控制的前提下,可以豐富限排行業(yè),特別是那些產(chǎn)業(yè)技術(shù)上有提升空間,限排成本也有降低可能的行業(yè)。第二,借助DSR模型,從城市發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力和發(fā)展?fàn)顟B(tài)兩個(gè)維度,選取碳交易市場建立時(shí)考慮的八個(gè)指標(biāo),以中國30個(gè)省市自治區(qū)2005-2009年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為樣本,基于系統(tǒng)聚類分析進(jìn)行碳交易市場后續(xù)發(fā)展的實(shí)證研究,認(rèn)為全國性碳交易市場的建立,不應(yīng)“分省而治”;應(yīng)分層推進(jìn)、逐級(jí)構(gòu)建中國碳交易市場;中國碳交易市場構(gòu)建時(shí)應(yīng)首先考慮火電行業(yè)的碳交易市場。(2)碳排放配額交易市場減排成本研究�；跍p排成本視角分析我國碳排放配額交易,從微觀角度,研究了企業(yè)在碳排放配額交易市場中的減排成本,通過博弈理論分析企業(yè)根據(jù)成本所作的最優(yōu)決策,并對(duì)均衡結(jié)果做了探討,得到如下結(jié)論:企業(yè)積極參與碳排放配額交易市場的前提是,企業(yè)的實(shí)際收益和預(yù)期潛在收益大于其成本。三個(gè)電力企業(yè)的靜態(tài)博弈模型研究表明,只要企業(yè)之間存在明顯的邊際成本差異,在參與交易時(shí),博弈的納什均衡會(huì)趨于或者都參與交易,或者都拒絕參與交易。若沒有額外的激勵(lì)或懲罰,在缺乏強(qiáng)制性減排目標(biāo)時(shí),只要有一家企業(yè)選擇拒絕參與交易,則重復(fù)博弈后,所有企業(yè)都將選擇拒絕參與交易。因此,要建立和健全碳排放配額交易市場的各項(xiàng)規(guī)章制度,完善市場交易機(jī)制。這不光是市場健康運(yùn)行的基本保障,也是促進(jìn)企業(yè)積極參與碳交易,保持市場流動(dòng)性的基礎(chǔ),一個(gè)缺乏活力,甚至“零交易”的碳市場,是無法實(shí)現(xiàn)環(huán)境資源有效配置的。從宏觀角度,研究了中國30個(gè)省份因?yàn)闇p排約束目標(biāo)導(dǎo)致的潛在成本支出,運(yùn)用期權(quán)定價(jià)方法構(gòu)建碳排放期權(quán)模型,選擇統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做了實(shí)證分析,得到了30個(gè)省份的減排成本。以二氧化碳排放權(quán)為標(biāo)的資產(chǎn),建立期權(quán)定價(jià)模型,以“十二五”規(guī)劃綱要提出的約束性目標(biāo)為闕值,研究30個(gè)省份因?yàn)橥瓿蓽p排目標(biāo)可能導(dǎo)致的潛在減排成本數(shù)值,首先,根據(jù)人口阻滯增長模型,利用人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),借助matlab軟件對(duì)參數(shù)進(jìn)行模擬估計(jì),其次,利用ipcc提供的方法計(jì)算各省市碳排放量,借助eviews軟件模擬簡化stirpat模型的參數(shù),最后,應(yīng)用matlab軟件計(jì)算模型提供的潛在支出值,本文的研究清晰勾勒出各省份完成減排任務(wù)所面對(duì)的可能成本值。因此,本章的實(shí)證研究發(fā)現(xiàn),統(tǒng)一的減排目標(biāo)設(shè)置會(huì)給中西部地區(qū)部分省份帶來巨大的潛在成本增加,這對(duì)于經(jīng)濟(jì)迫切需要發(fā)展,基礎(chǔ)尚待進(jìn)一步完善的省份來說,無疑是很大的負(fù)擔(dān),因此,動(dòng)態(tài)化的目標(biāo)分解和考核機(jī)制對(duì)我國“十二五”碳強(qiáng)度目標(biāo)的完成非常關(guān)鍵,對(duì)我國碳排放配額交易市場的后續(xù)發(fā)展也至關(guān)重要。(3)碳排放配額交易市場價(jià)格問題研究。根據(jù)我國碳排放配額交易市場發(fā)展現(xiàn)狀,提出:不同分配方式是否會(huì)影響碳交易價(jià)格?不同市場結(jié)構(gòu)下的碳價(jià)又是如何確定的?構(gòu)建數(shù)理模型分別對(duì)上述問題進(jìn)行深入研究。首先,區(qū)分不同配額分配方式,構(gòu)建碳交易市場內(nèi)參與交易企業(yè)的目標(biāo)規(guī)劃模型,根據(jù)一階條件確定他們的最優(yōu)策略,分別得到企業(yè)的最優(yōu)產(chǎn)量和對(duì)應(yīng)碳價(jià),并選擇電力企業(yè)的一個(gè)算例進(jìn)行具體分析。兩種碳排放配額分配方式對(duì)參與碳交易企業(yè)的收益、碳排放量和碳排放配額價(jià)格有著不同程度的影響。電力市場的算例表明,高排放企業(yè)和低排放企業(yè)總收益在統(tǒng)一的電價(jià)下是一樣的,碳排放配額價(jià)格也相同,但基于產(chǎn)出的分配方式對(duì)低排放企業(yè)是最有利的。電力市場的統(tǒng)一定價(jià)會(huì)使得不同分配方式下的企業(yè)利潤無差異,企業(yè)缺乏必要的激勵(lì)去選擇低排放。因此,要根據(jù)不同行業(yè)細(xì)化碳排放初始配額分配方式。其次,從完全競爭市場、賣方完全壟斷市場、賣方寡頭壟斷市場和主導(dǎo)賣方和競爭性從屬市場等可能的市場結(jié)構(gòu)視角,構(gòu)建效用函數(shù)和約束條件,分別確定他們的均衡交易價(jià)格。完全競爭市場上碳排放配額的價(jià)格等于所有參與交易企業(yè)的邊際成本,此時(shí)市場總收益最大。賣方完全壟斷市場和賣方寡頭壟斷市場上碳排放配額的價(jià)格等于買方的邊際成本,企業(yè)獲得壟斷利潤,社會(huì)總福利減少。主導(dǎo)賣方和競爭性從屬市場上碳排放配額的價(jià)格等于買方或者從屬性賣方的邊際成本,市場依然存在壟斷利潤,社會(huì)總福利減少。因此,要加快推進(jìn)我國碳排放配額市場定價(jià)機(jī)制的建立和完善,要在前期試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,探索出我國碳市場合理的價(jià)格體系,避免價(jià)格的隨意性帶來的市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而損害碳市場的健康發(fā)展。(4)碳排放配額交易市場價(jià)格波動(dòng)的影響分析。國際碳排放配額交易價(jià)格波動(dòng)是如何影響我國宏觀經(jīng)濟(jì)的?本文給出了國際碳價(jià)波動(dòng)對(duì)我國宏觀經(jīng)濟(jì)的影響的邏輯關(guān)系和傳導(dǎo)路徑,國際碳價(jià)波動(dòng)導(dǎo)致國際能源價(jià)格波動(dòng),引起國際高耗能產(chǎn)品成本變化,國際高耗能產(chǎn)品需求波動(dòng),國內(nèi)投資迅速反饋,而國內(nèi)能源實(shí)行限價(jià)管理,低價(jià)的能源政策使得國內(nèi)高耗能產(chǎn)品成本相對(duì)低廉,能源資源消耗較快,盡管需求變化,但中國產(chǎn)品定價(jià)權(quán)缺失,導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)利潤量大,利潤率低。本文選擇歐盟碳市場交易價(jià)格指數(shù)和我國能源價(jià)格指數(shù),實(shí)證分析國際碳價(jià)波動(dòng)對(duì)我國宏觀經(jīng)濟(jì)的重要因素—能源價(jià)格的影響。國際碳排放配額價(jià)格與我國能源價(jià)格存在長期的協(xié)整關(guān)系,國際碳價(jià)和我國能源價(jià)格互為格蘭杰原因。這要求我們注重能源產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展,提高能源企業(yè)的國際競爭力,更為重要的是,隨著我國碳排放配額交易市場的發(fā)展,國際碳價(jià)波動(dòng)也必然會(huì)干擾到我國的碳市場,因此,盡快建立完善碳交易市場交易體制,形成規(guī)范的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,對(duì)我國現(xiàn)階段碳交易市場的發(fā)展至關(guān)重要。(5)我國碳排放配額交易市場發(fā)展的政策建議。綜合上述定性分析和定量研究的結(jié)果,有針對(duì)性的提出:碳交易市場的構(gòu)建需要健全各項(xiàng)規(guī)章制度;碳交易市場的構(gòu)建應(yīng)分層推進(jìn);要充分考慮碳交易市場對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響;要加快推進(jìn)我國碳排放配額市場定價(jià)機(jī)制的建立和完善;要以全球化的眼光建立和完善我國碳交易市場。
[Abstract]:This paper analyzes the current situation of China ' s carbon trading market and puts forward the policy suggestion on the development of China ' s carbon trading market . Based on the statistical data of 30 provinces and municipalities from 2005 to 2009 , the paper considers that the establishment of national carbon trading market should not be divided into provinces and regulations . ( 2 ) The research on emission reduction cost of carbon emission quota trading market . Based on the view of emission reduction cost , the cost of emission reduction in China ' s carbon emission quota trading market is analyzed . According to the current situation of China ' s carbon emission quota trading market , it is very important that the price of carbon emission quota in China ' s carbon emission quota is equal to the marginal cost of the buyer or the property seller . ( 4 ) The effect of price fluctuation of carbon emission quota on China ' s macro - economy is analyzed . How to influence China ' s macro - economy is how international carbon price fluctuation affects China ' s macro - economy .

【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.5;X196

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本文編號(hào)：1406160