本文關(guān)鍵詞：中國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新研究　出處：《中共中央黨�！�2016年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：加強(qiáng)商業(yè)銀行資本監(jiān)管已經(jīng)成為全球銀行業(yè)發(fā)展的共識。2010年《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》頒布,全球商業(yè)銀行資本監(jiān)管進(jìn)入了一個全新時(shí)代�！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》進(jìn)一步加強(qiáng)了對商業(yè)銀行資本監(jiān)管的要求,旨在通過明確并強(qiáng)化商業(yè)銀行資本定義、提高對資本損失吸收能力的要求、擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍等措施來提高商業(yè)銀行資本質(zhì)量和資本充足率水平進(jìn)而達(dá)到提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的目的。國際商業(yè)銀行紛紛就增強(qiáng)資本積累、加強(qiáng)資本工具創(chuàng)新、提高吸收損失能力等方面進(jìn)行了積極探索和實(shí)踐�！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》頒布對中國商業(yè)銀行資本監(jiān)管現(xiàn)狀也形成了挑戰(zhàn),并推動中國加快商業(yè)銀行資本監(jiān)管改革步伐。2012年中國銀監(jiān)會頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,與《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》接軌的基礎(chǔ)上并結(jié)合我國實(shí)際國情,重新細(xì)化了資本分類、提高了資本合格標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)了資本約束,使商業(yè)銀行資本管理的有效性、全面性、準(zhǔn)確性和均衡性得以提高,為推動我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管改革與資本工具創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。我國商業(yè)銀行資本充足率相對偏低、資本金補(bǔ)充渠道有限、新型資本工具運(yùn)用較少。特別是現(xiàn)有資本工具種類單一、損失吸收機(jī)制較弱、新型資本工具創(chuàng)新不豐富,對國內(nèi)商業(yè)銀行提高資本充足性和核心競爭力產(chǎn)生一定的消極影響。而國際商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新較為活躍、種類也豐富,特別是《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》出臺后,資本工具創(chuàng)新已成為國際商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的重要手段之一,對中國商業(yè)銀行完善資本金補(bǔ)充機(jī)制也起到了良好的示范作用。因此如何借鑒國際商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn),引導(dǎo)我國商業(yè)銀行積極實(shí)行資本節(jié)約、提升內(nèi)源性資本積累的同時(shí)加快資本工具創(chuàng)新、豐富資本補(bǔ)充渠道,也是增強(qiáng)我國商業(yè)銀行競爭力的必然和現(xiàn)實(shí)選擇。20世紀(jì)末期始,隨著金融創(chuàng)新的發(fā)展及金融危機(jī)的發(fā)生,針對商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的理論研究和實(shí)踐探索也不斷出現(xiàn),關(guān)于商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的研究也開始成為一個單獨(dú)的研究體系并日益發(fā)展、成熟。關(guān)于商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新研究目前還屬于研究新領(lǐng)域,國內(nèi)外對商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新產(chǎn)品的研究目前主要集中在對混合資本工具、或有可轉(zhuǎn)換債券、長期次級債券、優(yōu)先股等少數(shù)幾類資本工具的研究,對其他新型資本工具涉獵不多,并且研究內(nèi)容也側(cè)重于少數(shù)幾個資本工具的特點(diǎn)和部分條款的研究,對不同資本工具的條款設(shè)計(jì)、發(fā)行機(jī)制、創(chuàng)新方案的系統(tǒng)性研究則相對較少。本文以商業(yè)銀行新型資本工具方案設(shè)計(jì)作為研究核心,從中國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的歷史和現(xiàn)狀入手,以中國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新作為主線,在分析我國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新存在的不足基礎(chǔ)上并借鑒國際經(jīng)驗(yàn),對我國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新方案進(jìn)行探索,重點(diǎn)對核心一級資本工具、減記型一級資本工具、轉(zhuǎn)股型二級資本工具、混合資本工具四類尚未在我國運(yùn)用的新型資本工具創(chuàng)新方案進(jìn)行設(shè)計(jì)和探討,方案設(shè)計(jì)主要包括核心條款、發(fā)行設(shè)計(jì)、定價(jià)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理等幾方面內(nèi)容。最后,依據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》和我國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》、《關(guān)于商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的指導(dǎo)意見》關(guān)于合格資本工具的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),對四種資本工具創(chuàng)新方案的合格性進(jìn)行評估,并對我國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新存在的問題與不足提出了改進(jìn)建議。本文重點(diǎn)對核心一級資本工具、減記型一級資本工具、轉(zhuǎn)股型二級資本工具、混合資本工具四類在我國尚未發(fā)行的新型資本工具方案進(jìn)行創(chuàng)新性設(shè)計(jì)及方案評估,并對與之相關(guān)的法律法規(guī)、市場機(jī)制、定價(jià)體系、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面存在的問題與不足進(jìn)行分析并提出相應(yīng)改進(jìn)建議,為推進(jìn)我國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新、拓寬資本補(bǔ)充機(jī)制提供了新的思路。本文共分為七個部分。第一部分為導(dǎo)論部分,主要介紹了論文的選題背景、研究意義、研究內(nèi)容、研究方法和創(chuàng)新之處。第二部分對相關(guān)理論研究進(jìn)行了評述。第三部分對中國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的歷史、現(xiàn)狀進(jìn)行了分析。第四部分指出并分析了中國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新目前存在的問題。第五部分嘗試性對幾種商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新方案進(jìn)行設(shè)計(jì),主要對核心一級資本工具、減記型一級資本工具、轉(zhuǎn)股型二級資本工具、混合資本工具的創(chuàng)新方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。第六部分本文依據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》和我國銀監(jiān)會出臺的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》關(guān)于合格資本工具的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),對四種資本工具創(chuàng)新方案合格性進(jìn)行了評估。第七部分對我國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的制度建設(shè)、內(nèi)部管理、定價(jià)與發(fā)行機(jī)制等提出了改進(jìn)建議。
[Abstract]:In the end of the 20th century , China Banking Regulatory Commission has set up the capital management method of commercial banks . Based on the analysis of the shortage of capital tools innovation in China ' s commercial banks , the paper analyzes the problems and shortcomings of capital tools innovation in China ' s commercial banks .

【學(xué)位授予單位】：中共中央黨校
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1368179