發(fā)布時間：2023-03-01 19:22

　　原油是保證一個國家國民經(jīng)濟各部門維持正常生產(chǎn)生活的重要戰(zhàn)略資源。近年來,國際原油市場的大幅度波動越來越頻繁近,其背后的原因不僅僅包括資產(chǎn)本身的供求關(guān)系相關(guān),還與地緣政治因素、政府的政策走向、金融市場穩(wěn)定性相關(guān)聯(lián)。作為世界的經(jīng)濟大體,中國可以說是世界上原油需求量最大的國家之一,中國每年的原油進口量十分巨大,而隨著中國經(jīng)濟開放程度的不斷提高,原油價格的波動對中國經(jīng)濟的穩(wěn)定運行必定會造成各種各樣的影響,這種影響也會越來越直接。原油價格的變化莫測擾了企業(yè)做出正確的決策,同時也對政府政策制定、投資者的投資組合產(chǎn)生至關(guān)重要的影響,若能找到正確的方法對油價的走向作出合理的預(yù)測,就可以在面對油價的大幅波動時,做出符合預(yù)期的決策,從而最大限度的將損失降到最低,讓企業(yè)、市場、政府、個人的利益得到在預(yù)期范圍的保護。由此可見,原油價格預(yù)測就對各方變得至關(guān)重要。鑒于原油具有商品、金融及政治等多種屬性,本文總結(jié)了前人在原油價格預(yù)測方面的豐富研究成果,試圖能夠?qū)崿F(xiàn)更加精確的原油價格的預(yù)測,因此本文將WTI原油價格的五分鐘高頻數(shù)據(jù)作為研究對象,提出了利用基于貝葉斯方法和極大似然估計方法的Heston原油價格預(yù)測模型,...

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 研究意義
        一、理論意義
        二、實際意義
    第三節(jié) 研究內(nèi)容
    第四節(jié) 研究方法和技術(shù)路線
        一、研究方法
        二、技術(shù)路線
第二章 原油價格預(yù)測相關(guān)理論研究現(xiàn)狀
    第一節(jié) 原油價格預(yù)測理論
        一、時間序列模型
        二、支持向量機(SVM)
        三、小波分析
        四、系統(tǒng)動力學(xué)模型
        五、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
    第二節(jié) 估計方法的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        一、貝葉斯方法
        二、極大似然法
        三、經(jīng)典估計方法和貝葉斯方法的對比研究
        四、隨機波動模型的參數(shù)估計研究
    第三節(jié) 信息熵的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    第四節(jié) 不同估計方法下模型預(yù)測效果的檢驗
    第五節(jié) 文獻評述
第三章 模型與估計方法
    第一節(jié) Heston模型
    第二節(jié) 貝葉斯方法
        一、先驗分布
        二、后驗分布
    第三節(jié) 貝葉斯計算
        一、MCMC方法
        二、Gibbs抽樣
        三、Metropolis-Hastings算法
    第四節(jié) 極大似然估計法
第四章 基于貝葉斯和極大似然估計的油價預(yù)測實證分析
    第一節(jié) 實證數(shù)據(jù)的選取說明
    第二節(jié) 模型處理
    第三節(jié) 后驗密度的計算
    第四節(jié) 極大似然方法的參數(shù)估計
    第五節(jié) 樣本外預(yù)測及預(yù)測結(jié)果分析
        一、樣本外預(yù)測
        二、預(yù)測結(jié)果分析
    第六節(jié) 原油價格的可預(yù)測性分析
第五章 結(jié)論與展望
    第一節(jié) 結(jié)論
    第二節(jié) 展望
參考文獻
致謝
在讀期間完成的科研成果目錄



本文編號：3752091