在金融保險中,保險風險理論中的破產理論是一個非常重要的研究課題,因為這讓保險公司的股東可以提前預測破產的風險程度,所以對其研究具有及其重要的理論和實際的雙重意義。為了盡可能降低保險公司破產的可能性,并且讓股東的投資能得到豐富的回報。已有學者通過引入有序資本水平來推廣經典的復合泊松風險模型,以模擬保險公司的償付能力。當盈余過程低于較高資本水平,造成的理賠規(guī)模較大時,并且沒有進一步破壞較所謂的中間置信（股東的）水平,則股東只需要注資讓盈余過程恢復到飽和狀態(tài)。另一方面,如果置信水平被打破,但是沒有破壞較低資本水平,注資不再是一種可行的方法,而是需要保險公司可以從第三方公司借錢,并且需要持續(xù)不斷的保費收入,直到盈余過程返回到置信水平并隨后可以通過注資到完全飽和狀態(tài)。如果盈余過程在任何時候打破了較低資本水平,該公司被認為“無力償債”,并被迫停止交易,宣布破產。在上述風險模型中,學者根據經典風險模型的破產概率在特殊資本約束下得出“破產概率”的顯示表達式,并且在指數分布的理賠規(guī)模假設下,他們表明了資本約束下破產的可能性實際上與經典破產概率函數成正比。例如當設置的較高資本水平越大時,比例系數值越小,從... 

【文章頁數】：47 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    §1.1 引言
    §1.2 基礎知識與文獻綜述
    §1.3 本文結構與安排
第二章 風險模型
    §2.1 經典的Lundberg-Cramer風險模型
        §2.1.1 Poisson過程
        §2.1.2 復合Piosson風險模型及主要結論
    §2.2 資本約束下的修正風險模型
第三章 破產概率
    §3.1 資本約束修正模型下的破產概率
    §3.2 兩種破產概率的解析表達式
    §3.3 指數分布理賠下破產概率的顯式表達式
    §3.4 破產概率的漸近結果
第四章 具有資本約束的恒定股息障礙策略
    §4.1 股息障礙修正模型下的破產概率
    §4.2 完全分紅模型下破產概率的顯示表達式
第五章 總結與展望
參考文獻
作者簡介及科研成果
致謝
附錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]一類延遲更新風險模型的破產概率[J]. 王偉,劉再明.  經濟數學. 2005(01)
[2]保險公司破產概率的估計及隨機模擬[J]. 孫立娟,顧嵐.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2000(07)

碩士論文
[1]風險理論中的破產概率問題[D]. 張頌.吉林大學 2008
[2]復合泊松風險模型的若干推廣[D]. 補愛軍.中南大學 2007



本文編號：3694305