在金融保險中,保險風險理論中的破產(chǎn)理論是一個非常重要的研究課題,因為這讓保險公司的股東可以提前預(yù)測破產(chǎn)的風險程度,所以對其研究具有及其重要的理論和實際的雙重意義。為了盡可能降低保險公司破產(chǎn)的可能性,并且讓股東的投資能得到豐富的回報。已有學(xué)者通過引入有序資本水平來推廣經(jīng)典的復(fù)合泊松風險模型,以模擬保險公司的償付能力。當盈余過程低于較高資本水平,造成的理賠規(guī)模較大時,并且沒有進一步破壞較所謂的中間置信（股東的）水平,則股東只需要注資讓盈余過程恢復(fù)到飽和狀態(tài)。另一方面,如果置信水平被打破,但是沒有破壞較低資本水平,注資不再是一種可行的方法,而是需要保險公司可以從第三方公司借錢,并且需要持續(xù)不斷的保費收入,直到盈余過程返回到置信水平并隨后可以通過注資到完全飽和狀態(tài)。如果盈余過程在任何時候打破了較低資本水平,該公司被認為“無力償債”,并被迫停止交易,宣布破產(chǎn)。在上述風險模型中,學(xué)者根據(jù)經(jīng)典風險模型的破產(chǎn)概率在特殊資本約束下得出“破產(chǎn)概率”的顯示表達式,并且在指數(shù)分布的理賠規(guī)模假設(shè)下,他們表明了資本約束下破產(chǎn)的可能性實際上與經(jīng)典破產(chǎn)概率函數(shù)成正比。例如當設(shè)置的較高資本水平越大時,比例系數(shù)值越小,從... 

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    §1.1 引言
    §1.2 基礎(chǔ)知識與文獻綜述
    §1.3 本文結(jié)構(gòu)與安排
第二章 風險模型
    §2.1 經(jīng)典的Lundberg-Cramer風險模型
        §2.1.1 Poisson過程
        §2.1.2 復(fù)合Piosson風險模型及主要結(jié)論
    §2.2 資本約束下的修正風險模型
第三章 破產(chǎn)概率
    §3.1 資本約束修正模型下的破產(chǎn)概率
    §3.2 兩種破產(chǎn)概率的解析表達式
    §3.3 指數(shù)分布理賠下破產(chǎn)概率的顯式表達式
    §3.4 破產(chǎn)概率的漸近結(jié)果
第四章 具有資本約束的恒定股息障礙策略
    §4.1 股息障礙修正模型下的破產(chǎn)概率
    §4.2 完全分紅模型下破產(chǎn)概率的顯示表達式
第五章 總結(jié)與展望
參考文獻
作者簡介及科研成果
致謝
附錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]一類延遲更新風險模型的破產(chǎn)概率[J]. 王偉,劉再明.  經(jīng)濟數(shù)學(xué). 2005(01)
[2]保險公司破產(chǎn)概率的估計及隨機模擬[J]. 孫立娟,顧嵐.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2000(07)

碩士論文
[1]風險理論中的破產(chǎn)概率問題[D]. 張頌.吉林大學(xué) 2008
[2]復(fù)合泊松風險模型的若干推廣[D]. 補愛軍.中南大學(xué) 2007



本文編號：3694305