近年來(lái),保險(xiǎn)業(yè)出現(xiàn)金融化浪潮,整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)不斷同金融業(yè)相融合。保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)從承保業(yè)務(wù)向投資業(yè)務(wù)拓展,傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司已從保險(xiǎn)市場(chǎng)向資本市場(chǎng)擴(kuò)展。同時(shí)再保險(xiǎn)以成為保險(xiǎn)業(yè)尋求財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)保障的重要手段。保費(fèi)厘定的合理與否是整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的核心所在,因?yàn)楸ｋU(xiǎn)費(fèi)用的制定對(duì)從業(yè)人員而言是控制企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債平衡的重點(diǎn)。所以設(shè)計(jì)貼合企業(yè)環(huán)境的保險(xiǎn)定價(jià)公式是定價(jià)研究所追求的。倒向隨機(jī)微分方程不單保有不錯(cuò)的數(shù)學(xué)性質(zhì),也可應(yīng)用于投資理論中,公司的決策者可以通過(guò)大量的歷史數(shù)據(jù)來(lái)確定近期的收益目標(biāo),尤其是索賠次數(shù)和損失金額的相關(guān)數(shù)據(jù)。在充分預(yù)估未來(lái)所需資金后,就可以使用本文的定價(jià)方法,確定現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)投資組合,計(jì)算出確定的保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格。甚至可以提前考慮再保險(xiǎn)情形下的保險(xiǎn)合同。本文從投資的角度,改進(jìn)了倒向隨機(jī)微分方程保險(xiǎn)定價(jià)公式求得躉繳保費(fèi),加入了企業(yè)營(yíng)運(yùn)費(fèi)率和責(zé)任準(zhǔn)備金率兩個(gè)因素,使之更加符合保險(xiǎn)公司實(shí)際的營(yíng)運(yùn)狀況。同時(shí)推導(dǎo)出原保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)的價(jià)格計(jì)算公式,并進(jìn)行實(shí)證分析。從定價(jià)公式可以得出原保費(fèi)與再保費(fèi)有密切的聯(lián)系。并對(duì)倒向隨機(jī)微分方程的模型與傳統(tǒng)定價(jià)方法進(jìn)行比較。通過(guò)模型所得的顯示解可以探尋影響保險(xiǎn)價(jià)格的不同因素,為... 

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【文章頁(yè)數(shù)】：51 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 再保險(xiǎn)的意義
    1.3 研究?jī)?nèi)容與國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
第二章 保險(xiǎn)的基本概念
    2.1 保險(xiǎn)的概述
    2.2 再保險(xiǎn)
        2.2.1 再保險(xiǎn)類別
        2.2.2 再保險(xiǎn)的功能
    2.3 準(zhǔn)備金
        2.3.1 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金
        2.3.2 未決賠款準(zhǔn)備金
    2.4 保險(xiǎn)精算定價(jià)法
    2.5 傳統(tǒng)保險(xiǎn)定價(jià)法
第三章 倒向隨機(jī)微分方程
    3.1 倒向隨機(jī)微分方程的定義
    3.2 存在唯一性與比較定理
    3.3 非線性Feynman-Kac公式
第四章 倒向隨機(jī)微分方程的再保險(xiǎn)定價(jià)
    4.1 基于投資建立保險(xiǎn)定價(jià)的正倒向隨機(jī)微分方程
    4.2 建立原保險(xiǎn)定價(jià)模型
    4.3 考慮再保險(xiǎn)的保險(xiǎn)定價(jià)模型
    4.4 實(shí)證分析
第五章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于倒向隨機(jī)微分方程的非壽險(xiǎn)定價(jià)實(shí)證研究——以廣東財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)為例[J]. 孫艷,牛金陽(yáng).  金融經(jīng)濟(jì). 2014(06)
[2]倒向隨機(jī)微分方程在保險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用[J]. 程中華,寧偉.  中國(guó)城市經(jīng)濟(jì). 2010(09)
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碩士論文
[1]倒向隨機(jī)微分方程在保險(xiǎn)業(yè)定價(jià)問(wèn)題中的應(yīng)用[D]. 陳佳.北方工業(yè)大學(xué) 2007



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