變點問題自上世紀70年代以來一直是統(tǒng)計學(xué)中的一個熱門話題,而線性回歸模型和線性面板數(shù)據(jù)模型在經(jīng)濟金融中的應(yīng)用非常廣泛,使用分位數(shù)LASSO方法應(yīng)用于兩種模型,可以作為變點估計的重要手段.本文在已有的理論基礎(chǔ)上,對線性回歸模型和線性面板數(shù)據(jù)模型的變點估計問題進行研究,具體內(nèi)容如下:首先,研究了線性回歸模型的變點估計問題,給出了分位數(shù)LASSO估計量.討論了當估計變點數(shù)目與真實變點數(shù)目相等時,變點位置估計的一致性.證明了變點的估計數(shù)目大于真實數(shù)目時,真實變點集與估計變點集的Hausdorff距離在一定范圍之內(nèi).數(shù)值模擬驗證了兩種調(diào)節(jié)參數(shù)下分位數(shù)LASSO的估計性能.其次,研究了線性面板數(shù)據(jù)的變點估計問題,對分位數(shù)LASSO方法進行修改以適用于線性面板數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu).證明了在給定條件下,模型估計參數(shù)和真實參數(shù)的一致性,且變點的估計數(shù)目小于真實數(shù)目的概率趨近于0.數(shù)據(jù)模擬驗證了兩種誤差分布下分位數(shù)LASSO方法的穩(wěn)健性.最后,總結(jié)了本文的主要工作,提出需要進一步要進行研究的內(nèi)容. 

【文章來源】：淮北師范大學(xué)安徽省

【文章頁數(shù)】：40 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 文章主要內(nèi)容安排
第二章 預(yù)備知識
    2.1 變點估計方法
    2.2 基本理論
第三章 線性回歸模型的變點估計
    3.1 線性回歸模型變點位置估計
    3.2 線性回歸模型變點估計集與真實集的Hausdorff距離
    3.3 數(shù)值模擬
第四章 線性面板數(shù)據(jù)的變點估計
    4.1 線性面板數(shù)據(jù)變點的參數(shù)估計
    4.2 線性面板數(shù)據(jù)的變點數(shù)目估計
    4.3 數(shù)值模擬
第五章 總結(jié)與展望
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間出版或發(fā)表的論著、論文
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]帶網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)Lasso分位數(shù)回歸及其應(yīng)用[J]. 王小燕,姚佳含,袁欣.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2019(08)
[2]Lasso-二元選擇分位數(shù)回歸模型在財務(wù)報告舞弊識別中的應(yīng)用[J]. 王威,楊朋之.  上海市經(jīng)濟管理干部學(xué)院學(xué)報. 2019(04)
[3]基于彈性網(wǎng)降維及花授粉算法優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的短期電力負荷預(yù)測[J]. 張淑清,楊振寧,張立國,苑世鈺,王志義.  儀器儀表學(xué)報. 2019(07)
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[5]面板數(shù)據(jù)中方差漸變變點的最小二乘估計[J]. 劉鑫,趙文芝,薛義新.  紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報. 2017(03)
[6]基于線性插值的貝葉斯Lasso分位數(shù)回歸及應(yīng)用[J]. 賴學(xué)方,賀興時,賀琳.  統(tǒng)計與決策. 2017(18)
[7]經(jīng)驗分布函數(shù)的一個非參數(shù)置信帶[J]. 劉薇.  天水師范學(xué)院學(xué)報. 2013(05)
[8]用特征函數(shù)證明集合的關(guān)系[J]. 李宇芳,王建珍.  晉東南師范�？茖W(xué)校學(xué)報. 2004(02)

碩士論文
[1]均值變點的兩階段估計[D]. 黃新程.廣西師范大學(xué) 2019



本文編號：3543004