在保險(xiǎn)公司投資的過(guò)程中,買賣股票（風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)）是需要傭金、印花稅、過(guò)戶費(fèi)的,即交易股票是有交易費(fèi)用的,尤其是頻繁的交易時(shí),投資者的整體交易費(fèi)用是很大的。因此本文研究了交易費(fèi)用對(duì)保險(xiǎn)公司分紅和破產(chǎn)概率的影響。同時(shí),為了刻畫市場(chǎng)環(huán)境,保險(xiǎn)公司的投資交易都是在馬氏環(huán)境下進(jìn)行的。保險(xiǎn)公司的盈余通過(guò)馬氏調(diào)制風(fēng)險(xiǎn)模型來(lái)模擬,在買賣風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí),考慮了交易費(fèi)用。基于以上模型和假設(shè),本文得到了在閾值分紅策略下期望累計(jì)折現(xiàn)分紅總量所滿足的延遲積分-微分方程組和其邊界條件以及不在閾值分紅策略下期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的延遲積分-微分方程和其邊界條件。因上述方程的復(fù)雜性,其顯示解很難求出。故運(yùn)用Sinc數(shù)值算法,分別得到了其延遲積分-微分方程的近似解。最后通過(guò)Matlab編程畫圖,討論了在馬氏環(huán)境下,交易費(fèi)用對(duì)保險(xiǎn)公司分紅和破產(chǎn)概率的影響。 

【文章來(lái)源】：湖南師范大學(xué)湖南省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：43 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1. 緒論
    1.1 風(fēng)險(xiǎn)模型的研究背景
    1.2 風(fēng)險(xiǎn)模型的研究動(dòng)態(tài)
    1.3 本文的主要內(nèi)容和創(chuàng)新之處
2. 預(yù)備知識(shí)
    2.1 Sinc數(shù)值算法的預(yù)備知識(shí)
    2.2 馬氏調(diào)制風(fēng)險(xiǎn)模型
3. 馬氏環(huán)境下帶有交易費(fèi)用的分紅問(wèn)題研究
    3.1 模型的建立與介紹
i（x;s,b）滿足的延遲積分-微分方程">    3.2 期望累計(jì)折現(xiàn)分紅總量V_i（x;s,b）滿足的延遲積分-微分方程
    3.3 數(shù)值分析
    3.4 數(shù)值實(shí)例
4. 馬氏環(huán)境下帶有交易費(fèi)用的破產(chǎn)問(wèn)題研究
    4.1 模型的建立與介紹
i（x;s）滿足的延遲積分-微分方程">    4.2 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)Φ_i（x;s）滿足的延遲積分-微分方程
    4.3 數(shù)值分析
    4.4 數(shù)值實(shí)例
5. 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]隨機(jī)觀察和隨機(jī)回報(bào)的擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)模型中的Gerber-Shiu函數(shù)研究[J]. 卓文焱,封林云,陳旭.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2014(23)
[2]On the Expected Discounted Penalty Function for a Risk Process with Stochastic Return on Investments[J]. Li Li LI, Jing Hai FENG, Li Xin SONG School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology, Liaoning 116024,P.R.China.  數(shù)學(xué)研究與評(píng)論. 2010(02)

碩士論文
[1]資產(chǎn)交換協(xié)議下的閾值分紅研究[D]. 劉永格.湖南師范大學(xué) 2019
[2]MAP調(diào)制的風(fēng)險(xiǎn)模型中的分紅與破產(chǎn)問(wèn)題研究[D]. 賈榮果.湖南師范大學(xué) 2018



本文編號(hào)：3161287