隨著中國經(jīng)濟的不斷提升,中國的期貨市場得到了迅速的發(fā)展,與其他期貨市場之間的關(guān)聯(lián)也在不斷的進行著變化。在中國必須大量進口大豆來滿足國內(nèi)需求和中美貿(mào)易爭端持續(xù)不斷的現(xiàn)實背景下,研究中美貿(mào)易爭端對我國豆粕期貨市場的波動性影響對我國防范金融市場風(fēng)險和穩(wěn)定實體經(jīng)濟發(fā)展有重要的指導(dǎo)意義。本文以“中美貿(mào)易爭端”這一事件為背景,主要研究中美貿(mào)易爭端對我國豆粕期貨市場產(chǎn)生了怎樣的影響,它使基于ARCH族模型并進行拓展將中美貿(mào)易爭端前后中國豆粕期貨市場進行對比,研究中美貿(mào)易爭端對我國豆粕期貨市場的波動影響情況。本文在研究過程中是以我國大連商品交易所（DCE）豆粕期貨主力合約日收盤價作為樣本數(shù)據(jù),通過實證描述了我國豆粕期貨市場波動性和中美貿(mào)易爭端之間的關(guān)系。本文選用2010.1.1—2019.12.31我國大商所豆粕期貨市場主力合約日收盤價作為樣本數(shù)據(jù),并通過差分處理轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)的時間序列數(shù)據(jù)。本文把2018年4月4日中國正式將美國大豆納入加征關(guān)稅商品清單這一事件發(fā)生的時間作為“中美貿(mào)易爭端”的關(guān)鍵時間節(jié)點,將全期數(shù)據(jù)分為了兩個部分,中美貿(mào)易爭端前的樣本數(shù)據(jù)區(qū)間為2014.1.1—2018.4.4,中美貿(mào)易... 

【文章來源】：內(nèi)蒙古大學(xué)內(nèi)蒙古自治區(qū) 211工程院校

【文章頁數(shù)】：49 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

010年1月1日到2019年12月31日我國豆粕期貨日收益率走勢圖

【參考文獻】：
期刊論文
[1]中國玉米期貨價格波動的實證研究——基于GARCH模型[J]. 史凱麗,傅瑩瑩.  現(xiàn)代商業(yè). 2017(19)
[2]基于MS-VAR模型的我國大豆市場波動特征分析[J]. 柳蘇蕓,韓一軍,石自忠,徐雪高.  華南理工大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2017(02)
[3]基于GARCH、EGARCH模型的LME鎳期貨價格波動集聚性實證分析[J]. 蘆琳娜,黎銘,韓笑.  國土資源科技管理. 2016(03)
[4]基于GARCH族模型的棉花期貨價格波動率研究[J]. 范勝利.  農(nóng)業(yè)經(jīng)濟. 2016(02)
[5]我國玉米期貨價格波動特征研究——基于GED-GARCH類模型[J]. 鄭明賦.  中國物價. 2016(02)
[6]后危機時代國際黃金價格實證分析[J]. 闞景陽.  上海金融學(xué)院學(xué)報. 2015(04)
[7]滬深300股指期貨收益率及波動率的長記憶性研究[J]. 金成曉,王繼瑩.  北京理工大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2014(05)
[8]我國豆粕價格周期性波動及短期預(yù)測——基于174個月度價格數(shù)據(jù)的實證分析[J]. 郭軻,王立群,高德健,童萬民,楊正華.  價格理論與實踐. 2014(09)
[9]我國棉花期貨價格波動特征研究——基于HP濾波和ARCH類模型的分析[J]. 蘇念思,李哲敏,汪武靜,肖國剛.  價格理論與實踐. 2014(09)
[10]中國農(nóng)產(chǎn)品價格波動特征的實證研究——基于廣義誤差分布的ARCH類模型[J]. 莊巖.  統(tǒng)計與信息論壇. 2012(06)

碩士論文
[1]大連大豆與豆粕期貨收益率的波動效應(yīng)研究[D]. 張帆.東北財經(jīng)大學(xué) 2005



本文編號：3055848