原油是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ�。既往關(guān)于原油價(jià)格的預(yù)測(cè)中,以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為代表的線性方法,已經(jīng)得到長(zhǎng)足發(fā)展,機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）方法的興起,使我們能以非線性的方法進(jìn)行預(yù)測(cè),其中以SVM及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法最為見長(zhǎng)。但是,這些方法在應(yīng)用上,或只管關(guān)注自限定的商品屬性或金融屬性因素,或忽略各因素的內(nèi)生影響特征,或在模型類型選擇上過于單一。因此,本文基于原油的二重屬性,通過構(gòu)建TVP-VAR模型,明晰各因素對(duì)原油價(jià)格造成的影響特征,為L(zhǎng)STM-RNN模型變量選取及參數(shù)設(shè)定提供依據(jù)。通過構(gòu)建LSTM、RNN及對(duì)照模型,對(duì)原油價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè),得到基于影響特征的LSTM-RNN國(guó)際原油價(jià)格預(yù)測(cè)模型。本研究通過脈沖響應(yīng)函數(shù),識(shí)別各因素對(duì)原油價(jià)格的影響特征;通過對(duì)比分析其他原油價(jià)格的預(yù)測(cè)方法,得到構(gòu)建的基于影響特征的LSTM-RNN國(guó)際原油價(jià)格預(yù)測(cè)模型更為優(yōu)越。主要研究結(jié)論為:（1）原油商品屬性因素以及金融屬性因素均會(huì)對(duì)原油價(jià)格造成影響且具有時(shí)變效應(yīng);而煤炭?jī)r(jià)格、CPI及人民幣匯率對(duì)原油價(jià)格影響相對(duì)于其他因素不顯著;并且各因素對(duì)原油價(jià)格的沖擊大多在滯后3個(gè)月時(shí)沖擊最為顯著,在滯后6個(gè)月時(shí)收斂。（2）相對(duì)于傳統(tǒng)計(jì)... 

【文章來源】：蘭州理工大學(xué)甘肅省

【文章頁數(shù)】：72 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

原油價(jià)格與原油需求關(guān)系圖

基于影響特征的LSTM-RNN國(guó)際原油價(jià)格預(yù)測(cè)模型構(gòu)建研究28圖3.2原油價(jià)格與原油供給關(guān)系圖原油價(jià)格與其他能源產(chǎn)品的價(jià)格關(guān)系如圖3.3所示，可以看到，原油價(jià)格的趨勢(shì)與煤炭?jī)r(jià)格以及天然氣價(jià)格的趨勢(shì)相吻合，都出現(xiàn)同升同降的關(guān)系，其中天然氣的價(jià)格在2000年12月與2005年12月均出現(xiàn)劇烈增長(zhǎng)，增幅約為同年6月的2倍，而原油價(jià)格與煤炭?jī)r(jià)格雖然也出現(xiàn)波動(dòng)，但是波動(dòng)幅度較校在2008年金融危機(jī)時(shí)期，三種能源產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)大幅度上升。圖3.3能源產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)圖原油價(jià)格與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)并不是同步的，如圖3.4所示，原油價(jià)格與美元指數(shù)的關(guān)系總體上看是負(fù)向相關(guān)，但是在1995年6月-1996年12月出現(xiàn)同時(shí)上升的趨勢(shì)，在2006年6月-2006年12月出現(xiàn)同時(shí)下降的趨勢(shì)，因此影響原油價(jià)格的因素并不是單一的，同時(shí)也駁斥了關(guān)于美元指數(shù)與原油價(jià)格負(fù)相關(guān)的研究。從圖中可以看出在08年金融危機(jī)時(shí)期，原油價(jià)格迅速飆升的同時(shí)，美元指數(shù)大幅下跌，說明原油價(jià)格與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相關(guān)聯(lián)。圖3.4美元指數(shù)與原油價(jià)格關(guān)系原油價(jià)格與匯率的關(guān)系如圖3.5所示，其中美元匯率與原油價(jià)格大體上呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，但這種關(guān)系在原油價(jià)格波動(dòng)明顯時(shí)期不顯著；人民幣匯率在一定程度上與原油價(jià)格

基于影響特征的LSTM-RNN國(guó)際原油價(jià)格預(yù)測(cè)模型構(gòu)建研究28圖3.2原油價(jià)格與原油供給關(guān)系圖原油價(jià)格與其他能源產(chǎn)品的價(jià)格關(guān)系如圖3.3所示，可以看到，原油價(jià)格的趨勢(shì)與煤炭?jī)r(jià)格以及天然氣價(jià)格的趨勢(shì)相吻合，都出現(xiàn)同升同降的關(guān)系，其中天然氣的價(jià)格在2000年12月與2005年12月均出現(xiàn)劇烈增長(zhǎng)，增幅約為同年6月的2倍，而原油價(jià)格與煤炭?jī)r(jià)格雖然也出現(xiàn)波動(dòng)，但是波動(dòng)幅度較校在2008年金融危機(jī)時(shí)期，三種能源產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)大幅度上升。圖3.3能源產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)圖原油價(jià)格與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)并不是同步的，如圖3.4所示，原油價(jià)格與美元指數(shù)的關(guān)系總體上看是負(fù)向相關(guān)，但是在1995年6月-1996年12月出現(xiàn)同時(shí)上升的趨勢(shì)，在2006年6月-2006年12月出現(xiàn)同時(shí)下降的趨勢(shì)，因此影響原油價(jià)格的因素并不是單一的，同時(shí)也駁斥了關(guān)于美元指數(shù)與原油價(jià)格負(fù)相關(guān)的研究。從圖中可以看出在08年金融危機(jī)時(shí)期，原油價(jià)格迅速飆升的同時(shí)，美元指數(shù)大幅下跌，說明原油價(jià)格與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相關(guān)聯(lián)。圖3.4美元指數(shù)與原油價(jià)格關(guān)系原油價(jià)格與匯率的關(guān)系如圖3.5所示，其中美元匯率與原油價(jià)格大體上呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，但這種關(guān)系在原油價(jià)格波動(dòng)明顯時(shí)期不顯著；人民幣匯率在一定程度上與原油價(jià)格

【參考文獻(xiàn)】：
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本文編號(hào)：2908320