本文關(guān)鍵詞：基于誤差校正的多因素BP國際碳市場價格預(yù)測?

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【摘要】：碳價預(yù)測是碳金融市場參與者進行風(fēng)險管理的關(guān)鍵要素,已有基于多因素的碳價非線性預(yù)測模型沒有對碳價影響因素進行降維,造成預(yù)測模型復(fù)雜;現(xiàn)有研究在對碳價初始預(yù)測誤差進行預(yù)測時,沒有考慮不同頻率數(shù)據(jù)適用的預(yù)測方法,難以較好地刻畫不同頻率數(shù)據(jù)的波動特征。以CER現(xiàn)貨價格為研究樣本,構(gòu)建了基于誤差校正的多因素BP國際碳市場價格組合預(yù)測模型:利用ALASSO方法篩選碳價主要影響因素以達到降維目的,運用BP模型構(gòu)建基于多因素的碳價初始預(yù)測模型;按照分解-重構(gòu)-集成的思想進行誤差校正,即運用EEMD分解初始預(yù)測誤差,利用游程判定法重構(gòu)分解項,并分別選用Elman對高頻進行預(yù)測,運用SVM預(yù)測中頻和低頻,運用ARIMA方法預(yù)測余項,將各分項預(yù)測值疊加為誤差預(yù)測值,進而得到校正后的碳價預(yù)測值,并與其他模型進行對比。
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 碳價預(yù)測 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 降維 誤差校正 游程判定法
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目“清潔發(fā)展機制下商業(yè)銀行碳金融多源相容風(fēng)險整體評價理論與方法”(編號:71373065)
【分類號】：X196;F831.5
【正文快照】： 一、引言面對霧霾頻發(fā)、全球變暖等環(huán)境問題的嚴峻形勢,碳排放逐漸引起人們的廣泛關(guān)注。歐盟于2005年建立的歐盟排放交易體系(European Union Emission TradingScheme,EU ETS)是國際上最大的碳排放交易體系,對減少溫室氣體排放作出了巨大貢獻。2015年12月,《聯(lián)合國氣候變化框

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本文編號：940057